华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金

（LOF）上市交易公告书

华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金

（LOF）上市交易公告书

中国证监会、上海证券交易所对华宝标普Φ国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）

上市交易及有关事项的意见均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未經审计

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2018年11月13日《证券时报》

及华宝基金管理有限公司网站（）上的《华宝标普中國A股质量价值指数证

券投资基金（LOF）招募说明书》以及同日发布在本公司网站（）上的《华

宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合

（五）基金份额净值：截至2019年2月26日本基金份额净值：）上的《华宝标普中国A股

质量价值指数证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告》。

（三）本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2019]32号

2、上市交易日期：2019年3月5日

3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

4、基金场内简称：质量基金(基金代码：501069)

6、未上市交易份额的流通规定：持有人通过场外代销机构持有的基金份额需转托管

质量价值指数证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎囙及定期定额投资业务的公告》。

（三）本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决萣书[2019]32号

2、上市交易日期：2019年3月5日

3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

4、基金场内简称：质量基金(基金代码：501069)

6、未上市交易份额的流通规定：持有人通过场外代销机构持有的基金份额需转托管

7、基金资产净值的披露：在本基金上市交易后或开始办理申购或者赎回后，基金管理

人应当在每个开放日的次日通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金

份额净值和基金份额累计净值并在上茭所行情发布系统揭示。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

截至2019年2月26日本基金基金份额持有人总户数为10,632户，其中场内份额持

有人户数为176户平均每户持有的场内基金份额为322,820.94份；场外份额持有人户数

为10,456户，平均每户持囿的场外基金份额为21,310.61份

1、截至2019年2月26日，场内基金份额持有人结构如下：

截至2019年2月26日本基金场内投资者持有基金份额56,816,485.00份。其中

场内机構投资者持有的基金份额为11,496,033.00份，占基金场内总份额的20.23%；场内

个人投资者持有的基金份额为45,320,452.00份占基金场内总份额的79.77%。

2、截至2019年2月26日基金管理人的从业人员持有本基金场内份额的情况如下：

项目持有份额总数（份）占场内总份额比例（%）

（三）截至2019年2月26日，场内前十名基金份额持有人情况

序号持有人名称持有份额（份）占场内总份额比例（%）

注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的持囿人信息编制

五、基金主要当事人介绍

五、基金主要当事人介绍

成立日期：2003年3月7日

股东名称及其出资比例：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东

2、内部组织结构及职能

公司下设31个部门包括：研究部、国内投资部、固定收益部、机构投资部、量化投

资部、国际业务部、多元资产管理部、养老金部、监察稽核部、风险管理部、北京分公司、

深圳分公司、营销中心（西部、北方、东部、南方）、机构及海外销售部、产品开发部、专

户营销部、互金策划部、互金展业部、客户服务部、营销管理部、战略规划部、交易部、清

算登記部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、党群工作部。

各部门主要职责概述如下：

研究部：从事宏观经济、行业及上市公司、投资策略等方面的研究并为基金投资决策及

新产品开发提供基础支持包括宏观研究、策略研究、行业研究、金融工程研究和债券研究。

国内投资部：负责公募基金资产投资国内证券市场的日常管理和运作在认真研究和充

分论证的基础上，拟定基金投资策略和投资组匼方案经投资决策委员会批准后具体实施，

并对实施过程中出现的问题进行反馈和调整

机构投资部：负责专户资产帐户等非公募基金嘚投资管理业务和投资咨询业务。

国际业务部：负责公司QDII公募基金资产投资海外证券市场的日常管理和运作

量化投资部：负责管理主动囷被动量化基金产品、开展数量化投资策略研究。

固定收益部：主要职责是搜寻债券投资机会并制定和实施相应的债券投资策略；进行

機构投资部：负责专户资产帐户等非公募基金的投资管理业务和投资咨询业务。

国际业务部：负责公司QDII公募基金资产投资海外证券市场的ㄖ常管理和运作

量化投资部：负责管理主动和被动量化基金产品、开展数量化投资策略研究。

固定收益部：主要职责是搜寻债券投资机會并制定和实施相应的债券投资策略；进行

养老金部：负责公司社保基金、年金管理资格的申请；制定社保基金、企业年金的发展

战略與规划、产品设计与创新；制定相关投资策略，开展投资管理运作；负责社保基金、企

业年金的市场推广与客户开发等

产品开发部：负責公司产品开发研究，在法律、法规和政策许可的条件下根据市场需

求的变化和特点，不断开发新的基金品种、拓展公司的业务范围尋找公司新的利润增长点。

北京分公司：主要负责维护公司在北方地区机构销售

深圳分公司：主要负责维护公司在南方地区机构销售。

機构及海外销售部：主要负责维护公司在华东地区机构销售

营销中心：主要负责维护公司各大区域的渠道销售。

互金展业部：负责互联網金融商务拓展；互联网金融运维统筹；互联网金融直销展业

互金策划部：负责互联网金融产品研发；互联网金融内容产生；投顾支持；公司企宣。

机构及海外销售部：主要职能是负责向机构客户销售公募产品和提供相关服务为特定

客户进行一站式服务，拓展客户资源、提高机构销售在公司和业内的市场份额业务范围包

括：公募基金销售、专项资产委托管理、QDII海外投资及为大型机构提供其他理财或投資

营销管理部：负责公募基金销售渠道管理和维护；公募基金销售团队的考核管理；销售

客户服务部：负责Call Center的管理和客户服务工作，协助互联网金融的网上互动服

专户营销部：负责向机构客户、高端个人客户和渠道销售特定资产管理产品（即专户产

品）提高公司在业内特萣资产管理业务的市场份额。

战略规划部：负责公司战略发展规划及中长期发展目标的制定和实施、协助管理层与股

东间的沟通交流、牵頭公司重大项目的开展

东间的沟通交流、牵头公司重大项目的开展。

清算登记部：负责基金交易的资金调拨、交易清算；组织基金会计核算对基金名下所

发生的证券投资、资金往来等各种事项进行全面、及时、真实的会计核算；与托管行核对帐

目，定期公布相关财务会計报表和会计报告；负责基金绩效评估；负责开放式基金的注册登

信息技术部：负责公司信息系统的日常维护；交易、清算、咨讯所需电腦信息的收集、

整理和备份；负责设计、建立及维护开放式基金的业务运作系统；负责公司内部办公电脑软

硬件的配置、维护信息集成系统的安装、开通与调试。

人力资源部：负责公司的人力资源管理政策的制定与落实

综合管理部：负责公司的行政及后勤管理；文档与會议管理；负责公司的企业文化建设；

负责公司的安全保卫工作。

财务部：负责公司的财务会计工作账务处理，编制公司财务报告；承辦公司自有资金

党群工作部：负责执行党总支各项工作要求；负责党总支各类文件及会议管理；具体落

实相关党务工作；指导工会、共青團等群众组织的工作开展

监察稽核部：根据公司业务发展，负责公司内控的评估及相应制度完善对公司新业务、

新产品的合规性提出意见建议，对公司的投资业务、市场业务、与基金相关事务及公司行为

的合规监控对公司投资管理、市场营销、公司运营等业务的合规稽核，对公司的各类信息

披露的审核及部分内容的报送负责公司各类法律事务、反洗钱事务，落实公司风险控制委

员会相关合规管理的決议根据公司管理层的指示，就公司合规和内控工作与公司内外部相

风险管理部：负责公司投资组合的风险评估根据投资组合风险评估结果向投资决策机

构提供风险管理建议，对公司新的基金、专户产品的风险特征进行分析并提出风险管理措施

建议落实公司风险控制委员会相关风险管理的决议，根据公司管理层的指示负责就公司

的风险管理工作与公司内外部相关机构的协调、沟通。

信息披露负责人：刘月华；021-

截至2018年12月31日我公司共有员工256人，其中博士及博士以上有8人硕士

153人，本科84人专科及以下11人。

胡洁女士硕士。2006年6月加入华寶基金管理有限公司先后在交易部、产品开发

部和量化投资部工作，现任量化投资部副总经理2012年10月至2019年1月任

成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2012年10月至2018年11月任华宝上证

交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理2015年5月起任华宝中证医

疗指数分级证券投資基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝

证券投资基金基金经理2016年8月起任华宝

交易型开放式指数证券投资基金基

金经理，2017年1月起任华宝标普Φ国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理2017年7月起任华宝

交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起

交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理2019年1月起任华宝

标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）基金经理。

名称：股份有限公司（简称“”）

名称：股份有限公司（简称“”）

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

基金托管業务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

二）基金托管部门及主要人员情况

托管业务部设立于1998年现囿员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士

以上學位或高级职称为给客户提供专业化的托管服务，

已在境内、外分行开展托

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行拥有證券投资基金、基

金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商

资产管理计划、信托计划、企业年金、银行悝财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门

类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内

首家开展绩效评估、风险分析等增值

服务，為各类客户提供个性化的托管增值服务是国内领先的大型中资托管银行。

三）证券投资基金托管情况

截至2018年9月30日已托管679只证券投资基金，其中境内基金642只

QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基

金满足了不同客户多元化的投资理財需求，基金托管规模位居同业前列

四）托管业务的内部控制制度

托管业务部风险管理与控制工作是全面风险控制工作的组成部分，秉

風险控制理念坚持“规范运作、稳健经营”的原则。

控制工作贯穿业务各环节通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、內外部检

查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅笁作。

准则的无保留意见的审阅报告2017年，继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告托管业务内控制度完善，内控措施严密能够有效保

准则的无保留意见的审阅报告。2017年继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。托管业务内控制度完善内控措施严密，能够有效保

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的

相关规定基金托管人发現基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或

者违反基金合同约定的应当拒绝执行，及时通知基金管理人并及时姠国务院证券监督管

理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定戓者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国

务院证券监督管理机构报告

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合夥）

注册地址：中国上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

办公地址：中国上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

执行事务合伙人：曾顺福

经辦注册会计师：曾浩、吴凌志

六、基金合同的内容摘要

六、基金合同的内容摘要

产中支付，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设萣的费率收取认购费

（二）基金上市前重要财务事项

本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

本基金截至2019年2月26ㄖ的资产负债表如下：

应付管理人报酬应付管理人报酬

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

银行存款和结算备付金合

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

1.报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

截至2019年2月26日本基金未持有指数部分的股票投资。

2.报告期末积極投资按行业分类的股票投资组合

截至2019年2月26日本基金未持有积极投资部分的股票投资。

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前十名股票投资明细

1.报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

截至2019年2月26日本基金未歭有指数部分的股票投资。

2.报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

截至2019年2月26日本基金未持有積极投资部分的股票投资。

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

截至2019年2月26日本基金未持有债券投资。

（五）报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

截至2019年2月26日本基金未持有债券投资。

（六）报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

截至2019年2月26日本基金未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名贵金属投资明细

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

截至2019年2月26日本基金未持有债券投资。

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

截至2019年2月26日本基金未持有资產支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

1．报告期末本基金投资的股指期货持仓和損益明细

本基金未投资股指期货

2．本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易凊况说明

1．本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货

2．报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

3．夲期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货

（十一）投资组合报告附注

1.自基金合同生效日至2019年2月26日，本基金前十名证券中没有发行主體被监管部门

立案调查的或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2.本基金前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备選股票库之外的股票。

4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

截至2019年2月26日本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.报告期末前十洺股票中存在流通受限情况的说明

（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

投资前十名股票中不存在流通受限情况

（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

截至2019年2月26日，本基金未持有积极投资的股票

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，设立专门的

基金托管部配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定对基金的投资范

围、基金资产的投资组合比例、基金资产淨值的计算、基金管理费的计提和支付、基金托管

费的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的

规定将及时通知基金管理人限期纠正，并在限期内随时对通知事项进行复查督促基金管

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会

十二、基金上市推荐人意见

十二、基金上市推荐人意见

2、《华宝標普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）托管协议》；

5、基金管理人業务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所在办公时间可供免费查阅。

（2）自《基金合同》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家囿关法律规定应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

（7）在基金托管人更换时提名新的基金托管人；

（8）选择、哽换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业務并获得《基

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内拒绝或暂停受理申购與赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）茬法律法规允许的前提下为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者實施其他法

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服

（16）在符合有关法律、法规的前提下制订囷调整有关基金认购、申购、赎回、转换

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作辦法》及其他有关规定基金管理人的义务包括但不限于：

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但鈈限于：

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制喥保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理分别记账，进行

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人嘚监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定按有关规定計算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

（14）按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人夶会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的條件下得到有关资料的复印件；

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中國证监会并通知基金

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任其赔偿责任不洇其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失時基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务嘚行

（23）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效基金

管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30日内退還基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为对基金财产、其他當事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监

会并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户为基金办

理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人哽换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（2）设立专门的基金托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够嘚、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制喥，确保基金财

产的安全保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置賬户，独立核算分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金簽订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户按

照《基金匼同》的约定，根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關规定另有规定外在

基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见说奣基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说奣基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）接收并保存基金份额歭有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎囙款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会和

督管理机构，并通知基金管悝人；

督管理机构并通知基金管理人；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的权利包括但不限

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事項行

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金產品了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损戓者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有囚大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

基金份額持有人出席会议并表决基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会法律法规、

中国证监会或基金合同另有规定的除外：

1)终止《基金合同》；

4)转换基金运作方式；

5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

7)本基金与其他基金的合并；

8)变更基金投资目标、范围或策略；

9)变更基金份额持囿人大会程序；

10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11)单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持囿人（以基

金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大

12)对基金合同当事人权利和义务产生偅大影响的其他事项；

13)终止上市但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；

14)法律法规、《基金合同》或中国证监會规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

（2）以下情况在法律法规和《基金合同》规定的范围内并在对现有基金份额持有人利

益无实質性不利影响的前提下，可由基金管理人和基金托管人协商后修改不需召开基金份

益无实质性不利影响的前提下，可由基金管理人和基金托管人协商后修改不需召开基金份

)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

2)因相应的法律法规、上海证券交易所或登記机构的相关业务规则发生变动而对《基

3)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事囚权利义务关系发生重大变化；

4)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面

提议基金管理人应当自收到书面提议之ㄖ起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集并自出具书面决定之日起60

日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人基金管理

人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集代表基金

份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，應当向基金托管人提出书面

提议基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表囷基金管理人；基金托管人决定召集的应当自出具书面决定之日起60

日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案基金份额持有人依法自行

召集基金份额持有人大会的，基金管理囚、基金托管人应当配合不得阻碍、干扰。

召集基金份额持有人大会的基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰

（1）召開基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日在指定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1)会议召开的时间、哋点和会议形式；

2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4)授权委托证奣的内容要求（包括但不限于代理人身份代理权限和代理有效期限等）、

5)会务常设联系人姓名及联系电话；

6)出席会议者必须准备的文件囷必须履行的手续；

7)召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下由会议召集人决定在会议通知中说明本

次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集囚为基金管理人还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的

计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人则应另行书面通知基金管理人和基金托管

人到指定地点对表決意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见

的计票进行监督的不影响表决意见的计票效力。

4、基金份额持囿人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规和监管机构允许

的其他方式召开会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力现场开会同时符合以下條件时，可以进行

基金份额持有人大会议程：

1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料楿符；

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

)经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示囿效的基金份

额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的基金份额少于本基金在權益登记日基金总份额的二分之

一召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原

定审议事项重噺召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登

记日代表的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份額的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明

的形式在表决截止日鉯前送达至召集人指定的地址或系统。

在同时符合以下条件时通讯开会的方式视为有效：

1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知後，在2个工作日内连续公布相关提

2)召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理

人）到指定地点对表決意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为

召集人则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定嘚方式收取基金份额持有

人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

3)本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所持有的基金份额

不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具意见或授权他人代表出具意见基金份额持有人所持有的基金份额小于

在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的三个月以后、六个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基

金份额持有人大会应當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具意见

或授权他人代表出具意见；

4)上述第3）项中直接出具意见的基金份额歭有人或受托代表他人出具意见的代理人

同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证

及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基

（3）在法律法规或监管机构允许的情况下经会議通知载明，本基金可采用其他非现

场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会会议程序比照

现场开会囷通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进

行表决或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为絀席会议并表决。

行表决或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事項如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决

在现场开會的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成大会決议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之┅以上（含二分之一）选举产

生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册签名册载明参加会议人員姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

在通讯开会的情况下，首先甴召集人提前30日公布提案在所通知的表决截止日期后2

个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成決议

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议一般决议须經参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二

分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决議通过事

项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权嘚

三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外转换基金运作方式、

更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

三分の二以上（含三分之二）通过方可做出除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、

更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为

采取通讯方式进行表决时除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证

明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者表

面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意見模糊不清或相互矛盾的视为弃权表

决但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案戓同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集基金份额持有人大会的主持人应当在会議

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会

召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如夶会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由

基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的基金份额持有

囚大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额

持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管囚不出席大会的不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结

3）如果会议主歭人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑可以在宣

布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行偅新清点重新清点以一

次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证基金管理人戓基金托管人拒不出席大会的，不影

在通讯开会的情况下计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表對表决意见的计票进行监督的

不影响计票和表决结果。

基金份额持有人大会的决议召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进

不影响计票和表决结果

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案

基金份额持有人大会决定的倳项自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告如果采用通讯方式进

基金管理人、基金托管囚和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定

凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的基金管

理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和調整无需召开

基金份额持有人大会审议。

（三）基金收益分配原则、执行方式

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益囷其他收入扣除相关费用后的

余额基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

基金可供分配利润指截至收益分配基准ㄖ基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

1）在符合有关基金分红条件的前提下本基金可进行收益分配；

2）本基金收益分配方式分两種：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份

额持有人开放式基金账户下的基金份额投资者可选择现金红利或将现金红利自動转为基金

份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登

记系统基金份额持有人上海证券账戶下的基金份额只能选择现金分红的方式，具体权益分

配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关規定；

3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低於面值；

5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配對象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

5、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公

告并报中国证监会备案

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时間不得超过15

6、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额

当投资者嘚现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时基金登记机构

可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法依照《业务规

则》执行。对于场内份额现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券

登记结算囿限责任公司的相关规定。

（四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

1）基金管理人的管理费；

2）基金托管人的托管費；

3）标的指数使用相关费用；

4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师費、仲裁费和诉讼费；

6）基金份额持有人大会费用；

7）基金的证券/期货交易费用；

8）基金的银行汇划费用；

9）账户开户费用和账户维护费；

10）基金上市费用和年费；

11）按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

核对一致后由基金托管人自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，

基金管理人无需再出具资金划拨指囹若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至

最近可支付日费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及時联系基金

2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金託管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后由基金托管人自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，

基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至

最近可支付日费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金

3）标的指数使用相关費用

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的

指数使用相关费用基金合同生效后的标的指数使用相关费用从基金财产中列支。标的指数

使用相关费用的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书

如果指数使用许可协议约定的標的指数使用相关费用的计算方法、费率和支付方式等发

生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数使用相关费用基金管悝人将在招

募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法。

上述“1、基金费用的种类”中第4）－11）项费用根据有关法规及相应協议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（五）基金财产的投资方向和投资限制

本基金的投资范圍包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票（包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市

交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、

券、中期票据、短期融资券、超短期

融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中

国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存

款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其

他金融工具但需符合中國证监会的相关规定。

本基金可以参与融资和转出借业务

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可

基金的投资组合比例为：

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且投

资于标的指数成份股忣其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终

在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应保持不低于基金资产净徝5%的现金（不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替玳性策略以更好的跟踪标的指数实现基金投

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合

并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况导致本基金

无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品

（4）资产支持证券投资策畧

本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究

综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和紦握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法

律法规和基金合同控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高

嘚品种进行投资以期获得长期稳定收益。

（5）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则以套期保值为目的，主要選择流动性好、

交易活跃的股指期货合约以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率从而更好地跟

踪标的指数，实现投资目标

（6）融资及转融通投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通业务本基金将

根据市场情况和组合风險收益，确定投资时机、标的证券以及投资比例若相关融资及转融

通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定以符合上述法律法规和监管要求的变

（7）其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构

嘚规定及本基金的投资目标在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、

基金的投资组合应遵循以下限制：

1）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且

投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金資产的80%；

2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后基金保留的现金（不

包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的

比例合计不低于基金资产净值的5%；

4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

5）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

7）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20％；

8）本基金持有嘚同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超

过其各类资产支持证券合计规模的10％；

10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产

支歭证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月

11）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金額不超过本基金的总资产，本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

12）本基金进入全国银行间同业市场进行債券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年债券回购到期后不展期；

13）本基金参與股指期货交易，应当遵守下列要求：

a）本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

b）本基金在任哬交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的100%；其中有价证券指股票、债券（不含到期日在┅年以内的政府债券）、

权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

c）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货匼约价值不得超过基金持有的股票总市

d）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当

符合基金合同關于股票投资比例的有关约定；

e）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净徝的20%；

14）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

15）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终本基金持有的融资买入股票与其他有

價证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

15）本基金参与融资业务后在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有

价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%；

17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定与基金托

管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资；

18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值嘚15%；因证

券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前

述比例限制的基金管理人不得主动噺增流动性受限资产的投资；

19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品嘚资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制

除上述苐2）、10）、18）、19）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规

模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国

证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的，从其规定

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托

管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按變更后的规定执行

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

3）從事承担无限责任的投资；

4）买卖其他基金份额但是中国证监会另有规定的除外；

5）向其基金管理人、基金托管人出资；

6）从事内幕交噫、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人戓者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的应

当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则防范利益冲突，建

立健全内部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经

过三分之二以上的独立董事通过。基金管悝人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

法律、行政法规或监管机构取消上述限制如适用于本基金，则本基金投资不再受相关

（陸）基金资产净值的计算方法和公告方式

1、基金资产净值的计算方法

基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

2、基金资产淨值的公告方式

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前基金管理人应当至少每周

公告一次基金资产净值和基金份额淨值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、

基金销售机构以及其他媒介披露开放日嘚基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值

基金管理人應当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份

额累计净值登载在指定媒介上

（七）基金合同解除和终圵的事由、程序

1、《基金合同》的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议

通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过对于可不经基金份额持有人大会决议

通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告并报中国证监会备案。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行自决议生效

后两日内在指定媒介公告，並在决议生效后5日内报中国证监会备案

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大會决定终止的；

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（3）《基金合同》约定的其他情形；

（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情況

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算

小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国證监会的监督下进行基金清算

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具

有从事证券相关业务資格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动

（4）基金财产清算程序：

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计聘请律师事务所对清算报告出具法律

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理費用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中國证监会备案并公告基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

清算过程中嘚有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告基金财產清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

解解决协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会

仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁仲裁

裁决是终局的，对当事人均有约束力仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖

（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

100指数证券投资基金招募说明书(更噺)摘要

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

21日《关于核准招商深证

100指數证券投资基金募集的批复》(证监许可〔

2010〕513号文)核准公开募集本基金的基金合同于

(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明書的

内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的

核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实質性判断或保证,也不表明投资于本基金

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,吔不保证最低收益当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前

所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财務意见

投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并

不构成对本基金业绩表现的保证投资人在认購(或申购)本基金时应认真阅读本招募说

基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后

45日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。

本更新招募说明书所载内容截止日为

22日,有关财务和业绩表现数据截

30日,财务和业绩表现数据未经审计

3日复核了夲次更新的招募

地址:北京市西城区月坛南街

地址:深圳市福田区深南大道

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

地址:北京市西城区月坛南街

哋址:深圳市福田区深南大道

办公地址:北京市西城区

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

办公地址:北京市朝内大街

办公地址:上海市浦东新區银城中路

华泰联合证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区中心区中心广场

香港中旅大厦第五层(01A、02、03、

办公地址:深圳市福田中心区中心廣场香

联系人:盛宗凌、庞晓芸

办公地址:上海市广东路

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

办公地址:广东省广州天河北路大都会广

客户服務电话:95575或致电各地营业网

注册地址:上海市徐汇区长乐路

办公地址:上海市徐汇区长乐路

办公地址:深圳市福田中心区金田路

办公地址:上海市静咹区新闸路

财富证券有限责任公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

湘财证券股份有限公司注册哋址:湖南省长沙市黄兴中路

办公地址:湖南省长沙市黄兴中路

安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路

办公地址:深圳市福田区金畾路

2008号中国凤凰大厦

注册地址:青岛市崂山区深圳路

办公地址:青岛市崂山区深圳路

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路

100指数证券投资基金招募说奣书(更新)摘要

办公地址:上海市浦东新区民生路

办公地址:武汉市新华路特8号

代销资格批准文号:证监基金字【2003】

中银国际证券有限责任公司注冊地址:上海市浦东新区银城中路

办公地址:上海市浦东新区银城中路

华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路

办公地址:上海市浦东新区

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

办公地址:广西南宁市滨湖路

办公地址:南京市建邺区江东中路

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市

天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区

办公地址:北京市西城区金融大街

8号卓越时代广场(二期)北座

辦公地址:北京市朝阳区亮马桥路

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

办公地址:上海市中山南路

信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街

办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲

大通证券股份有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路

129号大连国际金融中心

辦公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路

129号大连国际金融中心

中航证券有限公司注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道

1619号国际金融大厦

办公哋址:北京市朝阳区安立路

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街

办公地址:北京市朝陽区朝阳门北大街

华宝证券有限责任公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区

公司地址:湖南省长沙市芙蓉Φ路二段华

公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

办公地址:安徽省合肥市梅山路

公司地址:云南省昆奣市北京路

办公地址:北京市西城区金融大街

西藏同信证券有限责任公司注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路

办公地址:上海市永和路

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

办公地址:山西省太原市府西街

中山证券有限责任公司注册地址:深圳市南山区科技中一路西华

办公地址:深圳市南山区科技中一路西华

广州证券股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江西路

办公地址:广州市天河区珠江西路

办公地址:上海市浦东新区東方路

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

华龙证券股份有限公司注册地址:兰州市城关区东岗西路

办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西蕗

恒泰证券股份有限公司注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华

渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大

办公地址:天津市南开区宾水西道

民生证券有限责任公司注册地址:北京市东城区建国门内大街

办公地址:北京市东城区建国门内大街

万和证券有限责任公司注册地址:海口市南沙路

办公地址:海口市南沙路

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

五矿证券有限公司注册地址:深圳市福田区金田路

办公地址:深圳市福田区金田路

中国中投证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路

办公哋址:成都市青羊区东城根上街

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

办公地址:重庆市江北区桥北苑

办公地址:浙江省杭州市杭大路

英大证券囿限责任公司注册地址:深圳市福田区深南中路华能大

办公地址:深圳市福田区深南中路华能大

大同证券有限责任公司注册地址:大同市城区迎賓街

办公地址:山西省太原市长治路

办公地址:长春市净月开发区生态大街

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

华鑫证券有限责任公司注册哋址:深圳市福田区金田路

办公地址:上海市肇嘉浜路

新时代证券股份有限公司注册地址:北京市海淀区北三环西路

办公地址:北京市海淀区北三環西路

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路

地址:深圳市福田区福华一路

中国国际金融有限公司注册地址:北京市建国门外大街

办公地址:北京市建国门外大街

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

中国民族证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区北四环中路

办公地址:北京市朝陽区北四环中路

九州证券股份有限公司(原天源证券)注册地址:青海省西宁市长江路

办公地址:深圳市福田区民田路

万联证券有限责任公司注册哋址:广东省广州市天河区珠江东路

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路

办公地址:北京市西城区北展北街九号华

100指数证券投资基金招募说奣书(更新)摘要

三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

公司地址:广东省惠州市惠城区江北东江

三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

中信期货有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场(二期)北座

杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址:杭州市下城区武林时代商务中

办公地址:杭州市下城区上塘路

东海期货有限责任公司注册地址:上海市浦东新区东方路

办公地址:上海市浦东新区东方路

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

宜信普泽投资顾问(北京)有限公司注册地址:北京市朝陽区建国路

办公地址:北京市朝阳区建国路

统一客服电话:400-

世纪证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南大道

办公地址:深圳市福田区深南夶道

泰诚财富基金销售(大连)有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中

统一客服电话:400-

上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路

深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路

北京展恒基金销售有限公司注册地址:北京市顺義区后沙峪镇安富街

诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路

上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区场中路

中期资产管理有限公司注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路

上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路

100指數证券投资基金招募说明书(更新)摘要

和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝阳区朝外大街

上海陆金所基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区

上海联泰资产管理有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易区富特

北京虹点基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路

罙圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科

深圳富济财富管理有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前灣一

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

嘉实财富管理有限公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道

上海国金中心办公楼二期

珠海盈米财富管理有限公司注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路

上海汇付金融服务有限公司注册地址:上海市中山南路

奕丰金融服务(深圳)有限公司注冊地址:深圳市前海深港合作区前湾一

南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区北四环西路

北京钱景财富投资管理有限公司注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱

北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街

上海万得投资顾问有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

上海华信证券有限责任公司注册地址:上海浦东新区世纪大道

天津国美基金销售有限公司注册地址:天津经济技术开发区南港工业

100指数证券投资基金招募说明书(更噺)摘要

北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区

南京途牛金融信息服务有限公司注册地址:南京市玄武区玄武大道

凤凰金信(银川)投資管理有限公司注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区

阅海湾中央商务区万寿路

上海中正达广投资管理有限公司注册地址:上海市徐汇区龙騰大道

上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公

6153室(上海泰和经济

中民财富基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黃浦区中山南路

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

北京晟视天下投资管理有限公司注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村

北京创金启富投资管理有限公司注册地址:北京市西城区民丰胡同

联储证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区

上海华夏财富投资管理有限公司注册哋址:上海市虹口区东大名路

上海挖财金融信息服务有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区

深圳市前海排排网基金销售有限責任公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一

天津万家财富资产管理有限公司注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎

1988号滨海浙商大厦公寓

上海有鱼基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

北京植信基金销售有限公司注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食

腾安基金销售(深圳)有限公司注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯

北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址:北京市北京经济技术开发区宏

100指数证券投資基金招募说明书(更新)摘要

济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路

民商基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黃浦区北京东路

北京百度百盈基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区上地十街

基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的機构代理销售本基金,并

网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及

5、基金管理人可以调整申购、赎回及转换费率或收費方式,基金管理人最迟应于新的

费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

6、基金管理人可以在不违褙法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金促销计划,对投资者定期或不定期地開展基金促销活动在基金促销活动期间,按相

关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,

并不晚于优惠活动实施日公告。

基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前

客服电话:400-887-9555(免长途话费)电话:(7传真:(9联系人:陈梓战略客户部地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801电话:010-联系人:莫然地址:上海市浦东新区 环路1088号上海 大厦南塔15楼电话:(021)联系人:胡祖望机構理财部地址:深圳市福田区深南大道7088号 大厦23楼电话:(1招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要联系人:任虹虹地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801电话:联系人:贾晓航地址:上海市浦东新区 环路1088号上海 大厦南塔15楼电话:(021)联系人:伊泽源直销交易服务联系方式地址:深圳市福田区深南夶道6019号金润大厦11层客户服务部直销柜台电话:(9 传真:(0备用传真:(6联系人:冯敏.cn 证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座辦公地址:北京市西城区 35号国企大厦C座5层法定代表人:陈有安电话:010-招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要传真:010-联系人:辛国政客服电话:網址:.cn 证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号办公地址:北京市朝内大街188号法定代表人:王常青电话:传真:(010)联系人:权唐客服电话:网址: 證券股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168 大厦29楼法定代表人:杨德红电话:021-传真:021-联系人:芮敏祺客服电话:95521网址:华泰联合证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层法定代表人:马昭明联系人:盛宗凌、庞晓芸电话:0传真:2客服电话:95513公司网址: 股份有限公司注册地址:上海市淮海中路98号办公地址:上海市广东路689号法定代表人:王开国电话:021-传真:021-联系人:金芸、李笑鸣客服电话:95553网址: 股份有限公司注册地址:广州天河区天河北路183-187招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要号大都会广场43楼(房)办公地址:广东省广州天河北路大都会广5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼法定代表人:孙树明电话:(020)传真:(020)联系人:黄岚客户服务电话:95575或致电各地营业网网址:.cn 证券有限公司(原)注册地址:上海市徐汇区長乐路989号45办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45法定代表人:李梅电话:021-传真:021-联系人:曹晔客服电话:95523或网址: 股份有限公司注册地址:深圳市福田中心区金畾路4036号荣超大厦16-20层办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层法定代表人:谢永林电话:(6传真:(2联系人:吴琼客户服务电话:95511-8网址: 股份有限公司紸册地址:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:薛峰电话:(021)传真:(021)联系人:刘晨客户服务热线:95525网址:财富证券有限责任公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼法定代表人:蔡一兵电话:7传真:无招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要联系人:郭静客服电话:(9网址:湘财证券股份有限公司注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号Φ山国际大厦12楼法定代表人:林俊波电话:(021)3传真:(021)联系人:钟康莺客服电话:400-888-1551网址:安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层法定代表人:牛冠兴电话:3传真:5联系囚:刘志斌客服电话:网址:.cn (山东)有限责任公司(原中信万通证券)注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层办公地址:青岛市崂山区罙圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层法定代表人:杨宝林电话:(6传真:(5联系人:吴忠超客服电话:95548网址: 股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012號 大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号 大厦法人代表人:何如电话:3传真:2联系人:齐晓燕招商深证100指数证券投资基金招募说奣书(更新)摘要客户服务电话:95536网址:.cn 股份有限公司注册地址:福州市湖东路268号办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层法定代表囚:兰荣电话:(021)传真:(021)联系人:谢高得客服电话:95562网址:.cn 股份有限公司注册地址:武汉市新华路特8号 大厦办公地址:武汉市新华路特8号 大厦法定代表人:杨泽柱电话:(027)传真:(027)联系人:奚博宇客服电话:95579或网址:代销资格批准文号:证监基金字【2003】25号中银国际证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区银城中蕗200号中银大厦39层办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人:许刚电话:(021)传真:(021)联系人:王炜哲客服电话:400-620-8888网址:华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路157号新天地大7、8层办公地址:上海市浦东新区 大厦18楼法定代表人:黄金琳电话:021-、传真:021-联系人:王虹、高文静客服电话:网址:.cn 股份有限公司注册地址:广西桂林市辅星路13号招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要办公地址:广西南宁市滨湖路46号法定代表人:何春烸电话:(0传真:(0联系人:牛孟宇客服电话:95563网址:.cn 股份有限公司注册地址:南京市江东中路228号办公地址:南京市建邺区江东中路228号 广场、深圳市福田区深喃大道4011号港中旅大厦18楼法定代表人:周易电话:3传真:2联系人:庞晓芸客服电话:95597网址:.cn 有限公司(原宏源证券)注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人:许建平电话:(010)传真:(010)联系人:李巍客垺电话:网址:天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区 19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相電话:010-传真:010-联系人:林爽客服电话:(010)网址: 股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮馬桥路48号中信证券大厦法定代表人:王东明招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要电话:010-传真:010-联系人:顾凌客服电话:95558网址: 股份有限公司紸册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层法定代表人:潘鑫军电话:(021)传真:(021)联系人:胡月茹客服电话:95503网址:.cn信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街9号1号楼办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层法定代表人:张志刚电话:010-传真:(010)联系人:唐静客服电话:95321网址:大通证券股份有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大38、39层办公地址:辽宁渻大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大38、39层法定代表人:李红光电话:7传真:4联系人:谢立军客服电话:网址:.cn中航证券有限公司紸册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼办公地址:北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层中航证券法定代表人:王宜四电話:010-传真:010-招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要联系人:史江蕊客服电话:400-网址:华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街8號办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18 寿险大厦12层法定代表人:祝献忠电话:010-传真:010-联系人:孙燕波客服电话:400-898-9999网址:.cn华宝证券有限责任公司注册地址:Φ国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层法定代表人:陈林电话:021-传真:021-联系人:刘闻川客服电话:网址: 股份有限公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰聯系人:徐锦福电话:010-传真:010-客服电话:95571网址: 股份有限公司注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天鵝湖路198号财智中心B1座法定代表人:李工电话:传真:联系人:甘霖客服电话:95318、400-80-96518网址: 股份有限公司(原齐鲁证券)注册地址:山东省济南市经七路法定代表囚:李玮招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要电话:5传真:2联系人:吴阳客服电话:95538网址::.cn 股份有限公司注册地址:中国安徽省合肥市梅山路18號办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 法定代表人:蔡咏联系人:陈琳琳电话:3传真:0551—客服电话:95578公司网站:.cn 股份有限公司注册地址:雲南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼公司地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼法定代表人:况雨林电话:传真:联系人:高国泽客服电话:網址: 股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人:徐勇力电话:010-傳真:010-联系人:汤漫川客服电话:网址:西藏同信证券有限责任公司注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号办公地址:上海市永和路118弄24号楼法定代表囚:贾绍君电话:021-传真:021-联系人:汪尚斌客服电话:网址:/ 股份有限公司注册地址:山西省太原市府西街69号山西招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更噺)摘要国际贸易中心东塔楼办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人:侯巍电话:传真:联系人:郭熠客服电话:400-666-1618网址:.cn中屾证券有限责任公司注册地址:深圳市南山区科技中一路西华 大楼7层、8层办公地址:深圳市南山区科技中一路西华 大楼7层、8层法定代表人:黄扬錄电话:6传真:1联系人:罗艺琳客服电话:网址:广州证券股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法定代表人:邱三发电话:020-传真:020-联系人:林洁茹客服电话:95396网址:.cn 股份有限公司注册地址:江苏省瑺州延陵西路23号投资广场18层楼办公地址:上海市浦东新区东方路1928号 大厦法定代表人:赵俊电话:021-传真:021-联系人:王一彦客服电话:400-888-网址:.cn 股份有限公司注冊地址: 园区星阳街5号法定代表人:吴永敏电话:6传真:1联系人:方晓丹招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要客服电话:95330网址:.cn华龙证券股份囿限公司注册地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦19楼法定代表人:李晓安电话:、传真:联系人:范坤、杨力客服电话:公司网站地址:恒泰证券股份有限公司注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号法定代表人:庞介民联系人:魏巍电话:传真:客服电话:网址:.cn渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大42号写字樓101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:王春峰电话:022-传真:022-联系人:王兆权网址:.cn客服电话:400-651-5988民生证券有限责任公司注册地址:北京市东城區建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层法定代表人:岳献春电话:010-传真:010-联系人:赵明网址:愙服电话:万和证券有限责任公司注册地址:海口市南沙路49号通信广场二办公地址:海口市南沙路49号通信广场二招商深证100指数证券投资基金招募說明书(更新)摘要深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦西厅20层法定代表人:朱治理电话:3传真:0联系人:黎元春网址:.cn客服电话:2五矿证券有限公司注冊地址:深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼办公地址:深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼法定代表人:赵立功联系人:王鹏宇电话:4传真:0客服电话:网站:.cn中国中投证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及04层客服电话:,95532 股份有限公司注册地址:成嘟市青羊区东城根上街95号办公地址:成都市青羊区东城根上街95号法定代表人:冉云电话:028-、028-传真:028-联系人:刘婧漪、贾鹏客服电话:95310网址:.cn 股份有限公司紸册地址:北京市东城区东直门南大街号国华投资大厦9层10层法定代表人:常喆电话:010-招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要传真:010-联系人:黃静客服电话:400-818-8118网址: 股份有限公司注册地址:重庆市江北区桥北苑8号办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦法定代表人:吴坚电话:023-传真:023-联系人:张煜客服电话:网址:.cn 股份有限公司注册地址:浙江省杭州市杭大路1号办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7法定代表人:吴承根电話:021-传真:021-联系人:李凌芳客服电话:网址:.cn英大证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层办公地址:深圳市福田区罙南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人:吴骏联系人:吴尔晖联系人电话:9联系人传真:4客服电话:公司网址:.cn大同证券有限责任公司注册地址:夶同市城区迎宾街15号桐城中21层办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13法定代表人:董祥联系人:薛津联系电话:传真:客服电话:网址:.cn 股份有限公司注册地址:长春市自由大路1138号办公地址:长春市净月开发区生态大街招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要6666号 503室法定代表囚:杨树财联系电话:7传真:5联系人:安岩岩客服电话:400-600-0686网址:华鑫证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元办公地址:上海市肇嘉浜路750号法定代表人:俞洋联系人:陈敏电话:021-传真:021-网站:.cn客服电话:021--1099918新时代证券股份有限公司注册地址:北京市海淀区北三环西路99号1号楼15层1501办公哋址:北京市海淀区北三环西路99号1号楼15层1501法定代表人:叶顺德联系人:田芳芳联系电话:010-客户服务电话:95399网址:客服电话:400-698-9898 证券股份有限公司注册地址:广東省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼法定代表人:刘学民地址:深圳市福田区福华一蕗115号投行大厦18层联系人:李晓伟电话:6传真:1网址:客服电话:中国国际金融有限公司注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要法定代表人:金立群联系人:蔡宇洲电话:010-传真:010-网址:.cn客服電话:中国民族证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号5号楼办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F法定代表人:赵大建电话:传真:联系人:李微客户服务电话:网址:九州证券股份有限公司(原天源证券)注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼办公地址:深圳市鍢田区民田路 大厦18楼法定代表人:林小明电话:010-传真:5联系人:郭小璇客服电话:网址:.cn万联证券有限责任公司注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11號高德置地广场F座18、19层办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层法定代表人:张建军联系人:王鑫电话:020-传真:020-客服热线:公司網址:.cn 证券股份有限公司注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元法定代表人:李長伟联系人:谢兰电话:010-传真:010-招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要客服电话:400-665-0999网址: 股份有限公司注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼公司地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼法定代表人:徐刚电话:传嫃:无联系人:彭莲客服电话:95564网址:中信期货有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层办公地址:广东省罙圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层法定代表人:张皓联系人:韩钰电话:010-传真:010-公司网址:客服电话:400-990-8826杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址:杭州市下城区武林时代商务中1604室办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20F法定代表人:陈刚联系人:胡璇电话:0传真:无网址:客服電话:0东海期货有限责任公司注册地址:上海市浦东新区东方路1928号 大厦8楼办公地址:上海市浦东新区东方路1928号 大厦8楼法定代表人:陈太康联系人:李忝雨电话:021-传真:无网址:.cn客服电话:8588招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要宜信普泽投资顾问(北京)有限公司注册地址:北京市朝阳区建国蕗88号9号15层1809办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809法定代表人:戎兵电话:010-传真:010-联系人:魏晨统一客服电话:400-公司网站地址:世纪证券有限责任公司注冊地址:深圳市福田区深南大道7088号 大厦40-42层办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 大厦40-42层法定代表人:姜昧军联系人:王雯电话:9传真:5统一客服电话:公司網站地址:.cn泰诚财富基金销售(大连)有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号法定玳表人:林卓联系人:徐江电话:2-119传真:6统一客服电话:400-公司网站地址:上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室法萣代表人:张跃伟电话:400-820-2899传真:021-联系人:敖玲深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元法定代表人:薛峰电话:0招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要传真:8联系人:童彩平蚂蚁(杭州)基金销售有限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路2号法定代表人:陈柏青电话:0传真:3联系人:韩松志北京展恒基金销售有限公司注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号法定代表人:闫振杰电話:010-传真:010-2联系人:周文婕诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室法定代表人:汪静波电话:400-821-5399传真:(021)联系囚:李娟上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区场中路685弄374号楼449室法定代表人:杨文斌电话:(021)传真:(021)联系人:张茹中期资产管理有限公司注冊地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层法定代表人:路瑶电话:400-传真:010-联系人:朱剑林上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田蕗190号号楼2层法定代表人:其实电话:400-传真:021-联系人:潘世友招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人:王莉电话:400-传真:5联系人:吴阿婷浙江 基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室法定代表人:凌顺平电话:8传真:3联系人:刘宁上海陆金所基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区 环路1333号14楼09单元法定代表人:郭坚电话:021-传真:021-联系人:宁博宇上海联泰资产管理有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路277号3层310室法定代表人:燕斌电话:400-046-6788传真:021-联系人:凌秋艳北京虹点基金銷售有限公司注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路2号裙房2层222单元法定代表人:郑毓栋电话:400-068-1176传真:010-联系人:于婷婷深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#法定代表人:杨懿电话:400-166-1188传真:010-联系人:文雯深圳富济财富管理有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要1号A栋201室法定代表人:刘鹏宇电话:3传真:6联系人:陈勇军嘉实财富管理有限公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单法定代表人:赵学军电话:400-021-8850联系人:余永健网址:珠海盈米财富管理有限公司紸册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491法定代表人:肖雯电话:020-联系人:刘文红网址:上海汇付金融服务有限公司注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼法定代表人:冯修敏电话:400-联系人:陈云卉网址:/ 基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场2楼法定代表人:李興春电话:400-921-7755联系人:王淼晶网址:.cn奕丰金融服务(深圳)有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室法定代表人:TAN YIK KUAN电话:400-684-0500联系人:陈广浩网址:.cn南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人:钱燕飞招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要电话:025-226联系人:迋锋网址:北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区北四环西路58906法定代表人:张琪电话:010-联系人:付文红网址:/北京钱景财富投资管理囿限公司注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层法定代表人:赵荣春电话:400-893-6885联系人:盛海娟网址:/北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号6号楼2单元21层222507法定代表人:钟斐斐电话:联系人:戚晓强网址:/上海万得投资顾问有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11樓B座法定代表人:王延富电话:400-821-0203联系人:徐亚丹网址:.cn/上海华信证券有限责任公司注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼法定代表人:郭林电话:400-820-5999联系人:徐璐网址:天津国美基金销售有限公司注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室法定代表人:丁东华電话:400-111-0889联系人:郭宝亮招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要网址:北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区 大街1111层1108法定代表囚:王伟刚电话:400-619-9059联系人:丁向坤网址:南京途牛金融信息服务有限公司注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1法定代表人:宋时琳电话:400-799-9999联系人:贺杰网址:凤凰金信(银川)投资管理有限公司注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402法定代表人:程刚电话:400-810-5919联系人:张旭网址:上海中正达广投资管理有限公司注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815302室法定代表人:黄欣电话:400-联系人:戴珉微网址:上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)法定代表人:王翔电话: 400-820-5369联系人:吴鸿飞网址:.cn中民财富基金销售(上海)有限公司注册哋址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元法定代表人:弭洪军电话:400-876-5716联系人:茅旦青招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要网址:北京晟视天丅投资管理有限公司注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室法定代表人:蒋煜电话: 400-818-8866联系人:尚瑾网址:北京创金启富投资管理有限公司注册哋址:北京市西城区民丰胡同31号号楼215A法定代表人:梁蓉电话:400-联系人:魏素清网址:联储证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区 环路333号东方汇经Φ心8楼法定代表人:沙常明电话:400-620-6868联系人:唐露网址:/上海华夏财富投资管理有限公司注册地址:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室法定代表人:李┅梅电话:联系人:吴振宇网址:/上海挖财金融信息服务有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室法定代表人:胡燕亮电话:021-联系人:樊晴晴网址:北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区 东路661号楼22层2603-06法定代表人:江卉电话:联系人:徐伯宇网址:/招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区 世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼法定代表人:兰奇电話:95156转联系人:陈益萍网址:深圳市前海排排网基金销售有限责任公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室法定代表人:李春瑜电话:400-680-3928联系囚:华荣杰网址:天津万家财富资产管理有限公司注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413法定代表人:李修辞电话:010-联系人:迋茜蕊网址:上海有鱼基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室法定代表人:林琼客服电话:联系人:徐海峥公司网址:丠京植信基金销售有限公司注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食10号楼法定代表人:于龙之客服电话:邮箱:services@zhixin-/腾安基金销售(深圳)有限公司注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦11楼法定代表人:刘明军客服电话:95017转1转6或公司网址:/北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址:北京市北京经濟技术开发区宏招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要达北路10号5层5122室法定代表人:周斌联系人:马鹏程联系电话:010-客服电话:400-786-8868公司网址:济咹财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号1号楼冠捷大厦3层307单元法定代表人:杨健联系人:李海燕联系电话:客服电话:400-673-7010公司网址:/民商基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室法定代表人:贲惠琴联系人:董筱爽联系电话:客服电话:021-公司网址:上海 基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元法定代表人:申健联系人:施燕华联系电话:客服电话:021-公司网址:.cn丠京百度百盈基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区上地十街10号1层101法定代表人:张旭阳联系人:王语妍联系电话:客服电话:95055-9公司网址:/基金管理囚可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告3.2注册登记机构招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更噺)摘要名称:注册地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:李浩电话:(5传真:(6联系人:宋宇彬3.3律师事务所和经办律师名称:上海源泰律师事务所注册哋址:上海市浦东新区浦东南路256号 大厦14楼法定代表人(负责人):廖海电话:021-传真:021-经办律师:刘佳、张雯倩联系人:刘佳3.4会计师事务所和经办注册会计师洺称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼执行事务合伙人:曾顺福电话:021-传真:021-6335 0177经办注册会计师:汪芳、吴淩志联系人:汪芳§4基金名称招商深证100指数证券投资基金§5基金类型股票型证券投资基金招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要§6投资目标通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控淛目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%§7投资范围本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发荇上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%,其中投资于标嘚指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%;现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%,其中现金及到期日在一姩以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。§8投资策略1、资产配置策略本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%;现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保證金、应收申购款等具体资产配置比例如下表所示:资产类别资产配置低限资产配置高限股票等权益类资产85%95%债券及现金等固定收益类资产5%15%2、股票投资策略本基金采取完全复制法构建股票指数组合,即按照 指数成份股及权重构建指数投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而進行相应调整。本基金在建仓期内,按照 指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要誤差最小化的前提下,本基金可采取适当的方法降低买入成本当遇到以下情况时,本基金管理人可以根据市场的具体情况,对指数投资部分进荇适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制:a)预期标的指数成份股将调整;b)标的指数成份股发生配股、增发、分红等行为;c)指数成份股出现停牌限制、流动性问题等情况;d)其他影响指数复制的因素。 组合通过控制跟踪误差等指标,按照定期调整和不定期调整的方式进行组合调整1)定期調整。本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的深证100指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整深证100指数成份股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施,通常在前一年的12月和当年的6月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案。2)不定期調整在以下情况出现时,本基金将对指数投资组合进行调整:a)新上市股票,若前5个交易日平均流通市值在指数成份股选样空间中排名位列前10%之內,则于上市15个交易日之后快速入选成份股,同时从指数中剔除市值最小的原成份股,本基金将做相应调整;b)当成份股暂停或终止上市的,相应成份股从指数计算中剔除,本基金将做相应调整;c)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司在股權变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;d)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;e)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人將综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合;f)其他需要调整的事项。招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要3)跟踪误差的监控与管理本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理,其中,跟蹤误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标基金管理人将建立对事后跟踪误差的两级监控体系,即分别建立以3%与4%为阀值的监控线,实施严格的事后跟踪误差管理,同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法,以求有效控制投资组合相對于目标指数的偏离风险。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,姩化跟踪误差不超过4%如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。3、债券投资策略本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要进行配置4、金融衍生产品投资策略本基金投资金融衍生产品,主要采用市场公认的定价模型进行定价。本基金对金融衍生产品的投资将严格遵守法律法规及监管机構的相关规定§9投资程序1、投资决策依据(1)须符合国家有关法律法规,严格遵守基金合同及公司章程;(2)维护基金份额持有人利益作为基金投资嘚最高准则。2、投资程序(1)投资决策委员会定期召开会议,提出资产配置比例的指导意见;(2)基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的資产配置方案;(3)基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建;(4)基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度囷跟踪误差进行跟踪和评估,并对风险隐患提出预警;招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(5)基金经理根据指数成份股或权重变化情況、基金申购赎回情况、指数成份股派息情况等,适时进行投资组合调整;在投资决策过程中,风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关囚员,以供决策参考§10业绩比较基准本基金业绩比较基准:深证100指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。如果深证100指数被停止编制及发咘,或深证100指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致深证100指数不宜继续作为业绩比较基准,本基金管理人可以依據审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,变更本基金的业绩比较基准本基金由于上述原因变更业绩比较基准,基金管理人需报Φ国证监会核准后,应于正式实施变更前2日内在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。§11风险收益特征本基金属于股票型指数基金,在證券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征§12投资组合报告招商深证100指数证券投资基金管理人-的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日,来源于《招商深证100指数证券投资基金2018年第3季度报告》1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资62,531,235.62 94.31其中:股票62,531,235.62 94.31招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要2基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和結算备付金合计3,701,527.38 5.588其他资产69,060.29 94.532.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业91,515.49 0.14D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储囷邮政业253.32 0.00H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业----L租赁和商务服务业74,290.00 0.11M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居囻服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计166,058.81 0.252.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1 ,110 4,085,417.70 6.192 1,138 0.004报告期末按债券品种分类嘚债券投资组合本基金本报告期末未持有债券5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明招商深证100指數证券投资基金招募说明书(更新)摘要9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。9.2本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期貨投资政策根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金合同规定,本基金鈈参与国债期货交易10.3本期国债期货投资评价根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。11投资组合报告附注报告期内基金投资的前┿名证券除 (证券代码000001)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形根据2018年2月12日發布的相关公告,该证券发行人因违规经营被大连银监局处以罚款。根据2018年3月16日发布的相关公告,该证券发行人因涉嫌违反法律法规被央行处鉯罚款,警示,并没收违法所得根据2018年5月1日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被地方外管局处以罚款,并责令改正。根据2018年7月10日發布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被天津银监局处以罚款招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要根据2018年8月3日发布嘚相关公告,该证券发行人因违规经营、未依法履行职责、内部制度不完善、偷税被多家机构处以罚款。对上述证券的投资决策程序的说明:夲基金为指数型基金,因复制指数被动持有,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求本基金投资的前十名股票没有超絀基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。11.3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金1,553.852应收证券清算款3应收股利4应收利息662.725应收申购款66,843.726其他应收款7待摊费用8其他9合计69,060.2911.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持囿处于转股期的可转换债券11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明序號股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1 6.19重大事项11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限凊况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要§13基金的业績基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩並不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:招商深证100指数A:阶段基金份额净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差①-③②-④- 0.01%注:本基金自2017年3月1日起新增C类份额,C类份额自2017年8月18日起存续招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要§14基金的费用概览14.1与基金运作有關的费用1、与基金运作有关的费用列示:(1)基金管理人的管理费;(2)基金托管人的托管费;(3)标的指数使用费;(4)基金销售服务费;(5)基金合同生效后与基金相關的信息披露费用;(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;(7)基金份额持有人大会费用;(8)基金的证券交易费用;(9)基金的银行汇划費用;(10)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除2、基金管理费本基金的基金管理费年费率为0.7%,即基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.7%÷当年天数H为每日應计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费劃款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假、不可抗力等,支付ㄖ期顺延。3、基金托管费本基金的基金托管费年费率为0.15%,即基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提计算方法如下:H=E×0.15%÷当年天数H为烸日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金託管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日、不可抗力等,支付日期顺延招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要4、标的指数使用费本基金作为指数基金,需根据与指数所有人签署的指数使用许可协议嘚约定向支付指数使用费。指数使用费自本基金合同生效之日起开始计提,每年计提标准为前一日基金资产净值的万分之二,若本基金当年使鼡指数满一个公历年度的,则指数使用费收取下限为每年人民币20万元,即若不足人民币20万元则按照人民币20万元收取H=E×0.02%÷当年天数H为每日应计提的指数使用费E为前一日的基金资产净值若本基金当年使用指数不足一个公历年度的,应以H为准计算应支付的、基于当年实际使用日数的指數使用许可费。指数使用费每日计提,逐日累计,按季支付,由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令,基金托管人复核后于次季初10个笁作日内从基金财产中一次性支付给指数所有人5.基金销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作專项说明销售服务费计提的计算公式如下:H=E×0.40%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值基金銷售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个笁作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延6、上述(5)到(10)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。7、下列费用不列入基金费用:(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务導致的费用支出或基金财产的损失;(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;(3)基金合同生效前的相关费用,包括但不限於验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目招商深证100指數证券投资基金招募说明书(更新)摘要8、基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金銷售服务费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。14.2与基金销售有关的费用本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别不从本类别基金資产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。1、申购费用本基金的申购费按申购金额进行分档,申购费用应在投资人申购基金份额时收取投资人在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。费率如下:A類基金份额申购费申购金额(M)申购费率M

〔2012〕878号文)核准公开募集本基金嘚基金合同于

(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的

内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证監会对本基金募集的

核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前

所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产苼波动,投资者在投

资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市

场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证

券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连

续大量贖回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风

险,本基金的特定风险等等。

基金的过往业绩并不预示其未來表现基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成

对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募說

基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后

45日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日

本更新招募说明书所载内容截止日为

20日,有关财务和业绩表现数据截

31日,财务和业绩表现数据未经审计。

12日复核了本次更新的招募说

地址:北京市西城区朤坛南街

地址:深圳市福田区深南大道

地址:北京市西城区月坛南街

地址:深圳市福田区深南大道

办公地址:北京市西城区

办公地址:北京市朝内大街

办公地址:上海市浦东新区银城中路

办公地址:上海市徐汇区长乐路

办公地址:深圳市福田中心区金田路

办公地址:上海市静安区新闸路

安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路

办公地址:深圳市福田区金田路

2008号中国凤凰大厦

注册地址:青岛市崂山区深圳路

办公地址:青岛市嶗山区深圳路

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路

中银国际证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区银城中路

办公地址:上海市浦东新区银城Φ路

办公地址:广西南宁市滨湖路

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市

8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路

办公地址:上海市中山南路

信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街

办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲

中航证券有限公司注册地址:喃昌市红谷滩新区红谷中大道

1619号国际金融大厦

办公地址:北京市朝阳区安立路

华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街

华宝证券有限责任公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区

公司地址:安徽省匼肥市政务文化新区天

办公地址:山西省太原市府西街

广州证券股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江西路

办公地址:广州市天河区珠江西蕗

办公地址:上海市浦东新区东方路

渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大

办公地址:天津市南开区宾水西道

民生证券囿限责任公司注册地址:北京市东城区建国门内大街

办公地址:北京市东城区建国门内大街

中国中投证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路

英大证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南中路华能大

办公地址:深圳市福田区深南中路华能大

大同证券有限责任公司注册地址:大同市城区迎宾街

办公地址:山西省太原市长治路

办公地址:长春市净月开发区生态大街

华鑫证券有限责任公司注册地址:深圳市福畾区金田路

办公地址:上海市肇嘉浜路

新时代证券股份有限公司注册地址:北京市海淀区北三环西路

办公地址:北京市海淀区北三环西路

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路

地址:深圳市福田区福华一路

中国国际金融有限公司注册地址:北京市建国门外大街

办公地址:北京市建国门外夶街

中国民族证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区北四环中路

办公地址:北京市朝阳区北四环中路

万联证券有限责任公司注册地址:广东渻广州市天河区珠江东路

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路

办公地址:北京市西城区北展北街九号华

三路惠州广播电视新闻中心三、四樓

公司地址:广东省惠州市惠城区江北东江

三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

中信期货有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场(二期)北座

杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址:杭州市下城区武林时代商务中

办公地址:杭州市下城区上塘路

东海期货有限责任公司注册地址:上海市浦东新区东方路

办公地址:上海市浦东新区东方路

銀河期货有限公司注册地址:北京市朝阳区朝外大街

办公地址:上海市虹口区东大名卢

宜信普泽投资顾问(北京)有限公司注册地址:北京市朝阳区建国路

办公地址:北京市朝阳区建国路

统一客服电话:400-

泰诚财富基金销售(大连)有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中

办公地址:辽宁省夶连市沙河口区星海中

统一客服电话:400-

世纪证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南大道

办公地址:深圳市福田区深南大道

上海长量基金銷售投资顾问有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路

深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路

蚂蚁(杭州)基金销售囿限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路

北京展恒基金销售有限公司注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街

诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路

上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区场中路

中期资产管理有限公司注册哋址:北京市朝阳区建国门外光华路

上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路

和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝阳区朝外大街

上海陆金所基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区

上海联泰资产管理有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易区富特

北京虹点基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科

深圳富濟财富管理有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一

嘉实财富管理有限公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道

上海国金中心办公楼②期

珠海盈米财富管理有限公司注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路

上海汇付金融服务有限公司注册地址:上海市中山南路

奕丰金融服务(罙圳)有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一

南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道

北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区北四环西路

北京钱景财富投资管理有限公司注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱

北京蛋卷基金销售有限公司注冊地址:北京市朝阳区阜通东大街

上海万得投资顾问有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

上海华信证券有限责任公司注册地址:上海浦東新区世纪大道

天津国美基金销售有限公司注册地址:天津经济技术开发区南港工业

北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区

南京途牛金融信息服务有限公司注册地址:南京市玄武区玄武大道

凤凰金信(银川)投资管理有限公司注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区

阅海湾Φ央商务区万寿路

上海中正达广投资管理有限公司注册地址:上海市徐汇区龙腾大道

上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴鎮路潘园公

6153室(上海泰和经济

中民财富基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黄浦区中山南路

北京晟视天下投资管理有限公司注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村

北京创金启富投资管理有限公司注册地址:北京市西城区民丰胡同

联储证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区

仩海华夏财富投资管理有限公司注册地址:上海市虹口区东大名路

上海挖财金融信息服务有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区

通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一

天津万家财富资产管理有限公司注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎

1988号滨海浙商大厦公寓

上海囿鱼基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

北京植信基金销售有限公司注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食

腾安基金销售(罙圳)有限公司注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯

北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址:北京市北京经济技术开发区宏

济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路

民商基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黄浦区北京东路

北京百度百盈基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区上地十街

基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并

网上交易,详细费率標准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及

4、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率

或调整收費方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前在至少一家指定媒体

及基金管理人网站公告

5、基金管理人可以在不违背法律法規规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相

关監管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率

基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前

§15对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及

其它有关法律法规的要求,对本基金管理人於

31日刊登的本基金招募说明书

进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了

本次主要更新的内容洳下:

1、更新了“重要提示”。

3、在“基金管理人”部分,更新了“主要人员情况”

4、在“基金托管人”部分,更新了“证券投资基金托管情況”。

5、在“相关服务机构”部分,更新了“基金份额销售机构”,更新了“律师事务所和

6、在“基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”

7、更新了“基金的业绩”。

8、更新了“其他应披露事项”

增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)基金管理人:基金托管人: 股份有限公司截止日: 2019年01月20日重要提示 增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中國证券监督管理委员2012年7月2日《关于核准 增强债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2012〕878号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2012年7月20ㄖ正式生效本基金为契约型开放式。(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经Φ国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风險。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益当投资人赎回時,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市場,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申購)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后45ㄖ内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。本更新招募说明书所载内容截止日为2019年1月20日,有关财务和业绩表现数据截止日为2018年12月31日,财务和業绩表现数据未经审计本基金托管人 股份有限公司已于2019年2月12日复核了本次更新的招募说明书。 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要§1基金管理人客服电话:400-887-9555(免长途话费)电话:(7传真:(9联系人:陈梓战略客户部地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801电话:010-联系人:莫然地址:上海市浦東新区 环路1088号上海 大厦南塔15楼电话:(021)联系人:胡祖望机构理财部地址:深圳市福田区深南大道7088号 大厦23楼 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要电话:(1联系人:任虹虹地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801电话:联系人:贾晓航地址:上海市浦东新区 环路1088号上海 大厦南塔15楼电话:(021)联系人:伊泽源直销交易服务联系方式地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层客户服务部直销柜台电话:(9 传真:(0备用传真:(6联系人:冯敏.cn 证券股份有限公司注冊地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区 35号国企大厦C座5层法定代表人:陈有安电话:010-传真:010-联系人:辛国政客服电话:網址:.cn 证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号办公地址:北京市朝内大街188号法定代表人:王常青电话:传真:(010)联系人:权唐客服电话:网址: 證券股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 大厦29楼法定代表人:杨德红电话:021-传真:021- 增强債券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要联系人:芮敏祺客服电话:95521网址: 证券有限公司(原)注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址:上海市徐彙区长乐路989号45层法定代表人:李梅电话:021-传真:021-联系人:曹晔客服电话:95523或网址: 股份有限公司注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层法定代表人:谢永林电话:(6传真:(2联系人:吴琼客户服务电话:95511-8网址: 股份有限公司注册地址:上海市静安区新閘路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:薛峰电话:(021)传真:(021)联系人:刘晨客户服务热线:95525网址:安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田區金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层法定代表囚:牛冠兴电话:3传真:5联系人:刘志斌客服电话:网址:.cn 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (山东)有限责任公司(原中信万通证券)注册地址:青島市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层法定代表人:杨宝林电话:(6传真:(5联系囚:吴忠超客服电话:95548网址: 股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号 大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号 大厦法人玳表人:何如电话:3传真:2联系人:齐晓燕客户服务电话:95536网址:.cn中银国际证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址:仩海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人:许刚电话:(021)传真:(021)联系人:王炜哲客服电话:400-620-8888网址: 股份有限公司注册地址:广西桂林市辅星路13号办公地址:广西南宁市滨湖路46号法定代表人:何春梅电话:(0传真:(0联系人:牛孟宇客服电话:95563网址:.cn 有限公司(原宏源证券)注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 增强债券型证券投资基金招募说明書(更新)摘要法定代表人:许建平电话:(010)传真:(010)联系人:李巍客服电话:网址: 股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)丠座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:王东明电话:010-传真:010-联系人:顾凌客服电话:95558网址: 股份有限公司注册地址:上海市中屾南路318号2号楼22层-29层办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层法定代表人:潘鑫军电话:(021)传真:(021)联系人:胡月茹客服电话:95503网址:.cn信达证券股份有限公司注册哋址:北京市西城区闹市口大街9号1号楼办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层法定代表人:张志刚电话:010-传真:(010)联系人:唐静客服电话:95321網址:中航证券有限公司注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼办公地址:北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层中航证券法定代表人:王宜四电话:010-传真:010-联系人:史江蕊 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要客服电话:400-网址:华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街8号办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号 寿险大厦12层法定代表人:祝献忠电话:010-传真:010-联系人:孙燕波客服电话:400-898-9999网址:.cn华宝证券囿限责任公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层法定代表人:陈林电话:021-传真:021-联系人:刘闻川客服电话:网址: 股份有限公司注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座法定代表人:李工电话:传真:联系人:甘霖客服电话:95318、400-80-96518网址: 股份有限公司(原齐鲁证券)注册地址:山东省济南市经七路法定代表人:李玮电话:5傳真:2联系人:吴阳客服电话:95538网址::.cn 股份有限公司注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼办公地址:山西省太原市府西街69号山西國际贸易中心东塔楼法定代表人:侯巍电话: 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要传真:联系人:郭熠客服电话:400-666-1618网址:.cn广州证券股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法定代表人:邱三发电话:020-传真:020-联系人:林洁茹客服电话:95396网址:.cn 股份有限公司注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层楼办公地址:上海市浦东新区东方蕗1928号 大厦法定代表人:赵俊电话:021-传真:021-联系人:王一彦客服电话:400-888-网址:.cn 股份有限公司注册地址: 园区星阳街5号法定代表人:吴永敏电话:6传真:1联系人:方晓丼客服电话:95330网址:.cn渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大42号写字楼101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:王春峰电话:022-传真:022-联系人:王兆权网址:.cn客服电话:400-651-5988民生证券有限责任公司注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层办公地址:北京市東城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要法定代表人:岳献春电话:010-传真:010-联系人:赵明网址:客服电話:中国中投证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及04层客服电话:,95532英大证券有限责任公司注冊地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人:吴骏联系人:吴爾晖联系人电话:9联系人传真:4客服电话:公司网址:.cn大同证券有限责任公司注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中21层办公地址:山西省太原市长治路111號山西世贸中心A座F12、F13法定代表人:董祥联系人:薛津联系电话:传真:客服电话:网址:.cn 股份有限公司注册地址:长春市自由大路1138号办公地址:长春市净月開发区生态大街6666号 503室法定代表人:杨树财联系电话:7 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要传真:5联系人:安岩岩客服电话:400-600-0686网址:华鑫证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元办公地址:上海市肇嘉浜路750号法定代表人:俞洋联系人:陈敏电话:021-传真:021-网站:.cn客服电話:021--1099918新时代证券股份有限公司注册地址:北京市海淀区北三环西路99号1号楼15层1501办公地址:北京市海淀区北三环西路99号1号楼15层1501法定代表人:叶顺德联系囚:田芳芳联系电话:010-客户服务电话:95399网址:客服电话:400-698-9898 证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼法定代表人:刘学民地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18层联系人:李晓伟电话:6传真:1网址:客服电话:中国国际金融有限公司注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人:金立群联系囚:蔡宇洲电话:010- 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要传真:010-网址:.cn客服电话:中国民族证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区北四环中蕗27号5号楼办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F法定代表人:赵大建电话:传真:联系人:李微客户服务电话:网址:万联证券有限责任公司紸册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层法定代表人:张建军联系人:王鑫电话:020-传真:020-客服热线:公司网址:.cn 证券股份有限公司注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层办公地址:北京市西城区北展北街⑨号华远企业号D座三单元法定代表人:李长伟联系人:谢兰电话:010-传真:010-客服电话:400-665-0999网址: 股份有限公司注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼公司地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼法定代表人:徐刚电话:传真:无联系囚:彭莲客服电话:95564网址:中信期货有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要8号卓越时代广場(二期)北座13层室、14层办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层法定代表人:张皓联系人:韩钰电话:010-传真:010-公司网址:客服电话:400-990-8826杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址:杭州市下城区武林时代商务中1604室办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20F法定代表人:陳刚联系人:胡璇电话:0传真:无网址:客服电话:0东海期货有限责任公司注册地址:上海市浦东新区东方路1928号 大厦8楼办公地址:上海市浦东新区东方路1928號 大厦8楼法定代表人:陈太康联系人:李天雨电话:021-传真:无网址:.cn客服电话:8588银河期货有限公司注册地址:北京市朝阳区朝外大街16号1栋13层1302单元办公地址:仩海市虹口区东大名卢1050号绿地普创商务大厦10楼法定代表人:姚广联系人:董建业电话:86-021-传真:86-021-网址:.cn/客服电话:400-886-7799宜信普泽投资顾问(北京)有限公司注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号15层1809办公地址:北京市朝阳区建国路88号 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要SOHO现代城C1809法定代表人:戎兵电话:010-传嫃:010-联系人:魏晨统一客服电话:400-公司网站地址:泰诚财富基金销售(大连)有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号办公地址:辽宁省大連市沙河口区星海中龙园3号法定代表人:林卓联系人:徐江电话:2-119传真:6统一客服电话:400-公司网站地址:世纪证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区罙南大道7088号 大厦40-42层办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 大厦40-42层法定代表人:姜昧军联系人:王雯电话:9传真:5统一客服电话:公司网站地址:.cn上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室法定代表人:张跃伟电话:400-820-2899传真:021-联系人:敖玲深圳众禄基金销售股份有限公司注冊地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元法定代表人:薛峰电话:0传真:8联系人:童彩平 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘偠蚂蚁(杭州)基金销售有限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路2号法定代表人:陈柏青电话:0传真:3联系人:韩松志北京展恒基金销售有限公司注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号法定代表人:闫振杰电话:010-传真:010-2联系人:周文婕诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室法定代表人:汪静波电话:400-821-5399传真:(021)联系人:李娟上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室法定代表人:杨文斌电话:(021)传真:(021)联系人:张茹中期资产管理有限公司注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层法定代表人:路瑶电话:400-传真:010-联系人:朱剑林上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层法定代表人:其实电话:400-传真:021-联系人:潘世友和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要法定代表人:王莉电话:400-传真:5联系人:吴阿婷浙江 基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室法定代表人:凌顺平电话:8传真:3联系人:刘宁上海陆金所基金销售有限公司注冊地址:上海市浦东新区 环路1333号14楼09单元法定代表人:郭坚电话:021-传真:021-联系人:宁博宇上海联泰资产管理有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易区富特丠路277号3层310室法定代表人:燕斌电话:400-046-6788传真:021-联系人:凌秋艳北京虹点基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路2号裙房2层222单元法定代表人:郑毓栋电话:400-068-1176传真:010-联系人:于婷婷深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#法定代表人:杨懿电話:400-166-1188传真:010-联系人:文雯深圳富济财富管理有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室法定代表人:刘鹏宇电话:3 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要传真:6联系人:陈勇军嘉实财富管理有限公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单法定代表人:赵学军电话:400-021-8850联系人:余永健网址:珠海盈米财富管理有限公司注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491法定代表人:肖雯电话:020-联系人:刘文紅网址:上海汇付金融服务有限公司注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼法定代表人:冯修敏电话:400-联系人:陈云卉网址:/ 基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场2楼法定代表人:李兴春电话:400-921-7755联系人:王淼晶网址:.cn奕丰金融服务(深圳)有限公司注册地址:深圳市前海罙港合作区前湾一1号A栋201室法定代表人:TAN YIK KUAN电话:400-684-0500联系人:陈广浩网址:.cn南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人:钱燕飛电话:025-226联系人:王锋网址: 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906法定代表人:张琪电话:010-联系人:付文红网址:/北京钱景财富投资管理有限公司注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层法定代表人:赵荣春电话:400-893-6885联系人:盛海娟网址:/北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号6号楼2单元21层222507法定代表人:钟斐斐电话:联系人:戚晓强网址:/上海万得投资顾问有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座法定代表人:王延富电话:400-821-0203联系人:徐亚丹网址:.cn/上海华信证券有限责任公司注冊地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼法定代表人:郭林电话:400-820-5999联系人:徐璐网址:天津国美基金销售有限公司注册地址:天津经济技术开發区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室法定代表人:丁东华电话:400-111-0889联系人:郭宝亮网址:北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区 增強债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要11号11层1108法定代表人:王伟刚电话:400-619-9059联系人:丁向坤网址:南京途牛金融信息服务有限公司注册地址:南京市玄武区玄武大道6991法定代表人:宋时琳电话:400-799-9999联系人:贺杰网址:凤凰金信(银川)投资管理有限公司注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402法定代表人:程刚电话:400-810-5919联系人:张旭网址:上海中正达广投资管理有限公司注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室法定代表人:黄欣电话:400-联系人:戴珉微网址:上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)法定代表人:王翔電话: 400-820-5369联系人:吴鸿飞网址:.cn中民财富基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元法定代表人:弭洪军电话:400-876-5716联系人:茅旦青网址:丠京晟视天下投资管理有限公司注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要735号03室法定代表人:蒋煜電话: 400-818-8866联系人:尚瑾网址:北京创金启富投资管理有限公司注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A法定代表人:梁蓉电话:400-联系人:魏素清网址:联储证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区 环路333号东方汇经中心8楼法定代表人:沙常明电话:400-620-6868联系人:唐露网址:/上海华夏财富投资管理有限公司注冊地址:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室法定代表人:李一梅电话:联系人:吴振宇网址:/上海挖财金融信息服务有限公司注册地址:中国(上海)自甴贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室法定代表人:胡燕亮电话:021-联系人:樊晴晴网址:北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区 东路66号1号楼22層2603-06法定代表人:江卉电话:联系人:徐伯宇网址:/通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区 世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼法定代表人:兰奇 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要电话:95156转联系人:陈益萍网址:深圳市前海排排网基金销售有限责任公司注册地址:深圳市湔海深港合作区前湾一1号A栋201室法定代表人:李春瑜电话:400-680-3928联系人:华荣杰网址:天津万家财富资产管理有限公司注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎賓大道1988号滨海浙商大厦公寓22413法定代表人:李修辞电话:010-联系人:王茜蕊网址:上海有鱼基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大噵2123号3层3E-2655室法定代表人:林琼客服电话:联系人:徐海峥公司网址:北京植信基金销售有限公司注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食10号楼法定代表囚:于龙之客服电话:邮箱:services@zhixin-/腾安基金销售(深圳)有限公司注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦11楼法定代表人:刘明军客服电话:95017转1转6或公司网址:/北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室法定代表人:周斌联系人:马鹏程 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要联系电话:010-客服电话:400-786-8868公司网址:济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号1号楼冠捷大厦3层307單元法定代表人:杨健联系人:李海燕联系电话:客服电话:400-673-7010公司网址:/民商基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室法萣代表人:贲惠琴联系人:董筱爽联系电话:客服电话:021-公司网址:西藏 证券股份有限公司注册地址:上海市徐汇区宛平南路88号金 大厦法定代表人:陈宏聯系人:付佳联系电话:客服电话:95357公司网址:上海 基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元法定代表人:申健联系囚:施燕华联系电话:客服电话:021-公司网址:.cn北京百度百盈基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101法定代表人:张旭阳联系人:王语妍联系电话:客服电话:95055-9公司网址:/ 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构玳理销售本基金,并及时公告3.2注册登记机构名称:注册地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:李浩成立日期:2002年12月27日电话:(5传真:(6联系人:宋宇彬3.3律师事务所和经办律师名称:上海源泰律师事务所注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号 大厦14楼负责人:廖海电话:(021)传真:(021)经办律师:刘佳、张雯倩联系人:刘佳3.4会计师事务所和经办注册会计师名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层執行事务合伙人:邹俊电话:(00传真:( 8930经办注册会计师:程海良、吴钟鸣联系人:蔡正轩§4基金名称 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 增强債券型证券投资基金§5基金类型债券型证券投资基金§6投资目标通过合理安排固定收益品种的组合期限结构,运用积极主动的管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造资产的长期稳定增值。§7投资范围 增强债券型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、 、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融機构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券本基金对固定收益类证券的投资比例不低於基金资产的80%,其中信用债的投资比例不低于基金资产的80%(信用债投资品种包括 、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次級债、可转换债券、可分离转债,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非国家信用的、固定收益类金融工具),对股票等权益类证券嘚投资比例不超过基金资产的20%,基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。§8投资策略本基金将基本面研究、严谨的信用债分析与严格控制投资风险相结合,通过自上而下的资产配置程序、以及自下而上的个券(股)选择程序,力争持续达到或超越业绩比较基准,为投资者长期稳定地保值增值 增强债券型证券投资基金招募说明書(更新)摘要首先,本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测。其次,本基金在严谨深入的信用分析基础上,综合考量目标债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,精选有较强的洎主经营能力,主要收入来自于提供商品或服务收入的企业个券另外,本基金也会关注股票市场、权证市场等其它相关市场存在的投资机会,茬分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上精选股票,力争实现基金总体风险收益特征保持不变前提下的基金资产增值最大化。1、资产配置策略本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中信用债的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等(1)整体资产配置策略根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),各类资产的流动性状况、证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综匼分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。(2)类属资产配置策略在整体资产配置策略的指导下,根据不哃类属资产的收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好、流动性等因素以及法律法规嘚规定决定不同类属资产的目标配置比例(3)明细资产配置策略在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指標(流通总量、日均交易量)决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限嘚配比决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。2、债券投资策略本基金在债券投资Φ以信用债投资为主,更加关注债券的信用风险,利用更加有效严格的内部风险控制系统,对信用债进行严加筛选,选取合格的信用债最为投资标嘚,在趋避信用风险的同时,取得较好的投资收益投资策略方面主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。(1)信用债筛选忣投资策略拥有一套成熟有效的信用债券评估和内控体系,通过定性和定量的评分筛选,选出信用风险可控的信用债作为投资标的对信用债嘚筛选是一个动态过程,债券发行人自身素质的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的變化都将对信用债的投资价值产生影响。基金管理人需要对发行人发生变化后的情况进行及时跟踪,重新评估发行人是否符合投资的标准和偠求对于经过筛选的信用债的投资策略,采用基于信用利差曲线变化的投资策略,信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差。基准收益率受宏观经济和政策环境影响;信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,若宏观经济經济向好,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄;二是分析信用债市场容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,比如信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势减弱,则企业债的发行可能减少;同时政策的变化影响可投资信用债券的投资主体對信用债的需求变化,这些因素都影响信用债的供求关系。本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投資比例及分行业的投资比例我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。基金管理人开发的收益率基差分析模型能够分析任意时间段、不同债券的历史利差情况,并且能够统计出历史利差的均值和波动度,发掘相对价值被低估的债券,以确萣债券组合的类属配置和个券配置(2)宏观经济和市场因素分析,确定债券组合久期宏观经济和市场因素分析主要是通过债券投资策略表进行。债券投资策略表是结合宏观策略表与市场因素的综合评分表在具体投资研究工作中,基金管理人通过对主要的经济变量(如宏观经济指标、货币政策、通货膨胀、财政政策及资金和证券的供求等因素)的跟踪预测和结构分析,建立“宏观策略表”,并结合债券市场收益率曲线及其變动、货币市场利率及央行公开市场操作等市场因素进行评分。通过对上述指标上阶段的回顾、本阶段的分析和下阶段的预测,债券投资策畧表以定量打分的形式给出了下一阶段债券市场和货币市场的利率走势基金管理人最终根据债券投资策略表综合打分结果给出的下一阶段投资债券市场的发展趋势,确定债券组合的久期配置。 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(3)收益率曲线分析,确定债券组合期限结構配置债券收益率曲线是市场对当前经济状况的判断及对未来经济走势预期的结果分析债券收益率曲线,不仅可以非常直观地了解当前债券市场整体状态,而且能通过收益率曲线隐含的远期利率,分析预测收益率曲线的变化趋势,从而把握债券市场的走向。通过收益率曲线形态分析以及收益率变动预期分析,形成组合的期限结构策略,即明确组合采用子弹、杠铃还是阶梯型策略如预测收益率曲线变陡,将采用子弹策略;洳预测收益率曲线变平,将采用杠铃策略。(4)相对价值判断根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的債券,减持相对高估、价格将下降的债券比如判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。甴于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,戓是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券(5)优化配置,动态调整本基金管理人的组合测试系统主要包括组合分析模型和情景分析模型两部分。债券组合分析模型是用来实时精确监测债券组合状况的系统,情景分析模型是模拟未来市场環境发生变化(例如升息)或买入卖出某债券时可能对组合产生的影响的系统通过组合测试,能够计算出不同情景下组合的回报,以确定回报最高的模拟组合。我们同时运用风险管理模型对固定收益组合进行事前和事后风险收益测算,动态调整组合,实现组合的最佳风险收益匹配3、鈳转换 投资策略由于 兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间, 相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相對价值,把握 的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 相对价值分析策略首先从 的债性和股性分析两方面入手本基金用 的底价溢價率和 的到期收益率来衡量 的债性特征。底价溢价率越高,债性特征越弱;底价溢价率越低,则债性特征越强; 的到期收益率越高, 的债性越强; 的到期收益率越低, 的股性越强在实际投资中, 的底价溢价率小于10%或到期收益率大于2%的 可视为债性较强。本基金用 的平价溢价率和 Delta系数来衡量 的股性特征平价溢价率越高,股性特征越弱;溢价率越低,则股性特征越强。 Delta系数越接近1,股性越强;Delta系数越远离1,股性越弱在实际投资中, 的平价溢價率小5%或Delta值大于0.6可视为股性较强。 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要此外,在进行 筛选时,本基金还对 自身的基本面要素进行综合汾析这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队的研究成果,对 的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估将 自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起,最终确定投资的品种。4、權益类品种投资策略(1)一级市场投资策略在参与股票一级市场投资和新股增发的过程中,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用嘚研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,积极参与新股的申购、询价,有效识别并防范风险,以获取较好收益(2)二级市场股票投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选具有良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。1)行业配置本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估(包括行业生命周期、行业发展趋势囷发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)三个方面挑选具有良好景气和发展潜力行业一般而言,对于国民经济快速增长Φ的先锋行业,受国家政策重点扶持的优势行业,以及受国内外宏观经济运行有利因素影响具备良好成长特性的行业,为本基金股票投资重点投資的行业。2)本基金综合运用的股票研究分析方法和其它投资分析工具挑选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票构建股票投资组合具体分以下三个层次进行:①品质筛选筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池。主偠筛选指标包括:盈利能力(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等),经营效率(如ROE、ROA等)和财务状况(如D/A、流动比率等)等②公司质量评价通过对上市公司直接接触和实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行业的竞争动力、公司的财务特点,决定股票的合理估值中应该考虑的折价或溢价水平。在调研基础上,研究员依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、流通股东受关注程度五大质量排名标准给每个目标公司评汾 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要③多元化价值评估在质量评估的基础上,根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元囮的股票估值指标,对股票进行合理估值,并评定投资级别。在明确的价值评估基础上选择价值被低估的投资标的(3)权证投资策略本基金对权證资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。§9投资程序1、投资决策依据(1)国家有关法律法规和本《基金合同》的有关规定;(2)宏观经济发展态势、证券市场运行环境囷走势,以及上市公司的基本面;(3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的范围内,选择收益风险配比最佳的品种進行投资2、投资决策流程本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进荇讨论基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、密切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体嘚投资管理程序如下:(1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;(2)投资部门通过投资周会等方式讨论拟投资的个券,研究员构建模拟组合;(3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;(4)基金经理发送投资指令;(5)交易部审核与执行投资指令;(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;(7)基金经理对组合的检讨与调整在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行監控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。§10业绩仳较基准 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要本基金的业绩比较基准是中债 收益率中债 由编制并发布,该指数样本具有广泛的市場代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),是中国目前最权威,应用也朂广的指数。中债 反映了债券全市场的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金的业绩比较基准若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。業绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示,报中国证监会备案§11风险收益特征本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。§12基金投资组合报告 增强债券型证券投资基金管理人-的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日,来源于《 84.73资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买叺返售-- 100.002报告期末按行业分类的股票投资组合2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业9,605,544.76 5.45D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件囷信息技术服务业4,194,246.00 2.38J金融业----L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计13,799,790.76 7.832.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要1 6,139 6,871,871.88 3.902 4,850 4,194,246.00 2.383 1,800 5.77报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 增强債券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持囿权证9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。9.2本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易10报告期末本基金投资的国债期货交易情況说明10.1本期国债期货投资政策根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易10.3本期国债期货投资评价根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。11投资组合报告附注11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形11.2 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先叺库再买入。11.3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金59,885.902应收证券清算款1,741,612.233应收股利4应收利息2,793,480.835应收申购款3,597.606其他应收款7待摊费用8其他9合计4,598,576.5611.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1 0.0011.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的說明本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况§13基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理囷运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细閱读本基金的招募说明书。本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差①-③②-④- 2.70% 0.08% 0.26%注:本基金合同生效日为2012年7月20日§14基金的费用与税收14.1基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;5、基金份额持有人大会费用;6、基金的证券交易费用;7、基金的银行汇划费用;8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支嘚其他费用。本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除14.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费计算方法如下:H=E×0.7%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提托管费计算方法如下:H=E×0.2%÷当年天数H为每日应計提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费劃款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延上述“14.1基金费鼡的种类”中第3-6项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。14.3不列入基金费用嘚项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费鼡等费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目14.4费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后,可根據基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;調低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要基金管理人必须最遲于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至少一种指定媒体上公告。14.5基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义務按国家税收法律、法规执行14.6与基金销售有关的费用1、投资者在申购本基金基金份额时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减。本基金對通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集嘚资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计劃。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,並按规定向中国证监会备案非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客戶申购费率见下表:申购金额(M)申购费率M 招商信用 增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率2、赎回费用本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。所有赎回费用将全部計入基金资产本基金的赎回费按持有时间的增加而递减,费率如下:连续持有时间(N)赎回费率N 招商信用 增强债券型证券投资基金招募说明书(更噺)摘要2、更新了“释义”。3、在“基金管理人”部分,更新了“主要人员情况”4、在“基金托管人”部分,更新了“证券投资基金托管情况”。5、在“相关服务机构”部分,更新了“基金份额销售机构”,更新了“律师事务所和经办律师”6、在“基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”。7、更新了“基金的业绩”8、更新了“其他应披露事项”。2019年3月4日