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看了好多论文，发现如果想用事件分析法分析利率政策的发布对于股票价格的变动影响一般都是这样做的：
先确定事件窗口：假设为 [-71, -11]
估计窗口 [-10. 10]
1. 计算个股 i 在时间t的对数收益率Rit
2. 计算投资组合在时间t的对数收益率Rmt
3. 根据CAPM得出模型即为 Rit= α + β Rmt+ c&&t取值[-71, -11]
4. 根据3得出的模型计算个股 i 在时间t的异常收益率 为 ARit= R实----Rit=R实t--（α+βRmt）t取值[-10. 10]
5. 再计算平均异常收益率 就是 AARt= (1/N )*（求和）ARit 其中t取值[-10. 10]&&N为股票组合个股个数
6. 计算累积平均异常收益率 就是 CARi=（求和）AARt&&其中t取值[-10. 10]
我不明白的地方就是 如果我股票组合选择的是沪深300，那难道我需要把组合中的300只股票，按照123的步骤每个都算一遍嚒？！ 还是说。。。。有设么捷径？！ 还是说我上面的123456是错误的啊？！
已经卡在这个上面一个星期了。。。。求帮助！！！
谢谢 谢谢！！！！＾＿＾
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木有捷径，时间研究法关键是根据之前的对时间发生后的元应该有的轨迹预测，再与实际值比较做检验，计算量肯定大啊，这也就是难点
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木有捷径，时间研究法关键是根据之前的对时间发生后的元应该有的轨迹预测，再与实际值比较做检验，计算量肯定大啊，这也就是难点
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你算的是一天的事件吗？如果是只是一天某一特定的事件那还好说，很多事重复的，可以用SAS和SQL结合来算，即便是300只股票也可以同时算的，不需要重复一个个算。像我做的是股票评级对收益率的影响，我导师跟我说事件天的发生日是滚动的，然后再求平均，那才是天文数字
天铭轩 发表于
你算的是一天的事件吗？如果是只是一天某一特定的事件那还好说，很多事重复的，可以用SAS和SQL结合来算，即 ...你好，我也做这方面的，能否加我qq交流下？
楼主你的问题解决了吗，我也遇到这个问题，能否请教下？我的qq
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最后，本文发现内幕交易和股票分拆结合在一起可导致显著正的累积异常收益。
Moreover, we find that the combination of insider purchases and stock splits induces cumulative abnormal returns that are significantly positive.
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