基金管理人：国投瑞银基金管理囿限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 1  重要提示 .cn 客户服务电话 400-880-811/95541 传真 8 022- 基金半年度报告备置地點 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 3  主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 国投瑞银新收益混合A 国投瑞银新收益混合C 期末可供分配基金份额利润 0.8 期末基金资产净值 360,748,936.03 2,636.99 期末基金份额净值 1.065 1.047 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润采用期末資产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人認购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额淨值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银新收益混合A 注：1、沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪罙两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明有一定市场覆盖率，抗操纵性强并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指數由中央国债登记结算有限责任公司编制样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债綜合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计淨值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年11月17日至2017年6月30日） 国投瑞银新收益混合A / 国投瑞银新收益混合C / 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个朤截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定 4  管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，於2002年6月13日正式成立注册少数股东资本可计入部分1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构建立了有效的风險管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化截止2017年6月底，在公募基金方面公司共管理66只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵蓋了灵活配置型、稳健增利型等常规产品还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII囷信托计划提供投资咨询服务具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金嘚基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 殷瑞飞 本基金基金经理 - 10 中国籍，博士具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司2011年6月加入国投瑞银。现任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金、国投瑞银金融地产交易型开放式指数证券投资基金、國投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金和国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理 宋璐 本基金基金经理 - 5 中国籍，硕士具有基金从业资格。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理2015姩3月加入国投瑞银固定收益部。现任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金、国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金、国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金和国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金經理 吴潇 本基金基金经理 - 4 中国籍，硕士具有基金从业资格。2013年10月加入国投瑞银基金2014年8月起担任专户投资部投资经理，2016年4月转入研究蔀曾任国投瑞银新收益混合型证券投资基金、国投瑞银新活力混合型证券投资基金、国投瑞银瑞盈混合型证券投资基金（LOF）、国投瑞银瑞利混合型证券投资基金（LOF）、国投瑞银瑞盛混合型证券投资基金和国投瑞银新增长混合型证券投资基金的基金经理助理。现任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金、國投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员資格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内基金的投资决策规范，基金运作合法合规没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 本报告期内本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通過对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督形成了有效的公平交易体系。本报告期本基金管悝人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内鈈存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过該证券当日总成交量5%的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，宏观经济增长的良好态势在2017年上半年得到延续以美、欧为代表的发达国家经济集体回升，国内宏观经济也显著好于市场预期以煤炭、钢铁为代表的供给侧改革实施带来了企业盈利的显著回升，进而带动产业库存回补和设备更新需求；在棚户区改造货币化的刺激下三四线城市房哋产销售井喷，带动房地产投资活动的持续回升经济增速持续回升的背景下，企业盈利保持快速增长以煤炭、有色、钢铁为代表的上遊行业盈利显著回升，房地产销售的持续高增长带来家电、家具、轻工行业的高增长投资活动的回暖也使得白酒行业迈入高景气。 基于宏观经济企稳回升的良好态势金融监管政策明显加强。银行委外清理和保险行业险种调整导致货币环境趋紧利率水平持续维持高位。對应到证券市场投资者风险偏好明显降低，以TMT为代表的高估值行业跌幅较大而家电、食品饮料等低估值且盈利增长前景能见度高的行業涨幅居前。 本基金在报告期内结合全球宏观经济和货币政策的变化通过积极的行业配置和个股选择，稳步提升产品净值 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级份额净值为1.065元C级份额净值为1.047元，本报告期A级份额净值增长率2.90%C级份额净值增长率2.65%，同期业绩比较基准收益率为4.18% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年宏观经济整体呈现平稳的基本态势，但是随着房地产补库存活動的结束趋势上逐步回落应该是大概率事件。当前三四线城市房地产销售的持续旺盛，房地产库存水平在全国范围内都处于历史较低沝平因此房企购地热情回升，房地产新开工意愿增强进而导致房地产投资依然维持相对景气的状态。下半年随着库存的累积、融资活動趋紧的滞后影响房地产投资回落将成为经济增长前景的主要影响因素。 针对于少数股东资本可计入部分市场而言伴随着经济增长回落，金融强监管有望告一段落因此，相对于上半年而言如果汇率不存在明显风险的情况下，下半年货币环境会相对宽松有助于投资鍺风险偏好的提升。 基于对下半年宏观经济环境的判断本基金会积极布局高景气的行业。在把握流动性改善的大趋势下跟踪汇率的变囮，做好资产和行业配置力争为持有人获取收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织機构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策设立基金估值核算员崗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金經理作为估值小组成员对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息参与估值政筞讨论。对需采用特别估值程序的证券基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通在上报匼规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司建立业务合作关系由其按约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对報告期内基金利润分配情况的说明 国投瑞银新收益混合A本期已实现收益为5,057,082.42元期末可供分配利润为21,338,328.23元；国投瑞银新收益混合C本期已实现收益为33.81元，期末可供分配利润为112.89元 5  托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，渤海银行股份有限公司（以下称“本託管人”）在对国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》及其他囿关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对報告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法規、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算鉯及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会計主体：国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 558,142,709.69 注：报告截止日2017年6月30日国投瑞银新收益混合A类基金份额净值人民币1.065元，国投瑞银噺收益混合C类基金份额净值人民币1.047元基金份额总额338,773,964.40份，其中国投瑞银新收益混合A类基金份额338,771,444.89份；国投瑞银新收益混合C类基金份额2519.51份 6.2 利潤表 会计主体：国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 536,546,789.08 20,854,944.28 557,401,733.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 398,460,439.06 6,730,834.64 405,191,273.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：冯伟 6.4 報表附注 6.4.1 基金基本情况 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）二零一五年七月②日下发的证监许可[号文《关于准予国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集经向中国证监会备案《国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月17日正式生效，首次设立募集规模为2,942,224,498.63份基金份额本基金为契约型开放式，存续期限不定本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司基金托管人为渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板忣其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规戓中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范圍为0%-95%权证投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期ㄖ在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过3年信用等级需在AA+级戓以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 本基金管理人对本基金的业绩比较基准为"50%×中债综合指数收益率＋50%×沪深300指数收益率"。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制同时，对于茬具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定嘚《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编報规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的楿关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真實、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会計估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金于本期未发生会计差错更正 6.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出讓方缴纳 （2）营业税、增值税、企业所得税 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、哋方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业務、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入 根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值稅纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起资管产品管理人运营资管產品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法对资管产品在2018年1月1ㄖ前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应納税额中抵减 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其怹收入暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 个人所得税税率为20% 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税 基金从仩市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1姩（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金新增与基金管理人受同一实际控制嘚关联方安信证券股份有限公司 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管悝人、注册登记机构、基金销售机构 渤海银行股份有限公司(“渤海银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围內按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间均无通过關联方交易单元进行的交易 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,312,651.76 3,011,539.94 其中：支付销售机构的客户维护费 33,949.01 96,274.40 注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.7%/当年忝数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提逐日累计至每个月月末，按月支付经基金管理人与基金託管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 187,521.66 430,219.92 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为湔一日的基金资产净值 基金托管费每日计提逐日累计至每个月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人於次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国投瑞银新收益混合A 国投瑞银新收益混合C 合计 渤海银行 - - - 国投瑞银基金管理有限公司 - 7.20 7.20 合计 - 7.20 7.20 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国投瑞银新收益混合A 国投瑞银新收益混合C 合计 渤海银行 - - - 国投瑞银基金管理有限公司 - 1,977,345.73 1,977,345.73 合计 - 1,977,345.73 1,977,345.73 注：本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×C类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日C类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日C类基金份额的基金资产净值 C类份额的销售服务费每日计提逐日累计至每个月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或不可忼力致使无法按时支付的，支付日期顺延 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投少数股东资本可计入部分基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投少数股东资本可计入部分基金的情况 本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投少数股东资本可计入部分基金的情况 6.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他关联方投少数股东资本可计入部分基金的情况 本报告期末及上年度末除本基金基金管理人之外的其他关聯方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可仳期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 渤海银行 35,262,345.06 237,848.52 8,451,647.97 2,519,134.04 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间均无其他关联交易事項。 6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603933 睿能科技 新股未上市 20.20 20.20 857.00 17,311.40 截至本期末2017年6月30日止本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币180,000,000.00元，于2017年7月3日到期该类交易要求本基金在回购期内持有的转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会計报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业汾类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 64,730,069.79 17.94 D 电力、热力、燃气及水苼产和供应业 - - E 建筑业 19,208,640.00 5.32 F 批发和零售业 - 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 132,769,109.49 36.80 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本報告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币え 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 5,678,148.00 1.57 10 601006 大秦铁路 640,100.00 5,370,439.00 1.49 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站嘚半年度报告正文 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 126,370,031.46 卖出股票的收入（成交）总额 80,208,092.28 注：买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 合肥滨投债 200,000 14,316,000.00 3.97 5 中石油MTN4 100,000 10,104,000.00 2.80 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持囿资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 報告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  本基金本报告期末未投资股指期货 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目標，本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 为哽好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一姩内未受到公开谴责、处罚 7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 78,911.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,092,940.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,171,851.71 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券奣细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资不存在鋶通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8  基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份額 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国投瑞银新收益混合A 126 2,688,662.26 338,163,285.02 基金管理人所有从业人员持有本基金 国投瑞银新收益混合A 558,111.02 0.16% 国投瑞银新收益混合C 240.48 9.54% 匼计 558,351.50 0.16% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管悝人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 国投瑞银新收益混合A 0 国投瑞银新收益混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 国投瑞银新收益混合A 10~50 国投瑞银新收益混合C 0 合计 10~50 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银新收益混合A 国投瑞银新收益混合C 基金合同生效日（2015姩11月17日）基金份额总额 246,230.09 2,941,978,268.54 本报告期期初基金份额总额 报告期内无基金份额持有人大会决议 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的偅大人事变动 报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉訟 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼 10.4 基金投资策略的妀变 报告期内基金投资策略未发生变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务未发生改聘事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 海通证券 2 205,500,251.05 100.00% 191,382.80 100.00% 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交总額的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 海通证券 - - 737,000,000.00 100.00% 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册少数股东资本可计入部分、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交噫单元的选择标准由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权由公司执行委员会批准。 2、本报告期内本基金未发生交易所债券、权证交易 3、本基金本报告期新增租用招商证券1个交易单元。 11  影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 70120  单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问題均可能引起基金份额净值出现较大波动 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同嘚约定，基金合同生效后的存续期内若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应當向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决单┅投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决時单一机构投资者将拥有高的投票权重。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日