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股票现货和股指期货这三者之间有什么关系？
股指期货与股票现货市场之间有着千丝万缕的联系。只有弄清这些联系，投资者才能胜券在握。
　　首先，来看股指期货对现货股票市场的影响。
　　现货指数成分股的价格波动和成交量都相应增加股指期货的套保和期现套利策略，都需构建现货股票组合。并且，该股票组合走势须与现货股票指数具有很强的相关性。由沪深300(1.94,-7.02%)指数的计算方法可知，指数成分股中大盘蓝筹股所占权重较高，其与沪深300指数之间的相关性明显高于小盘股。因此，构建股票组合时，大盘蓝筹股将成为机构重点持仓对象。由此推断，在股指期货推出前后，大盘蓝筹股价格和成交量波动都会明显增加。
　　价值投资将成为市场主要的投资理念股指期货推出后，投资者可利用股指期货套保来对冲其股票组合的系统性风险。这样，投资者就可以放心持有其现货股票，不会因为现货股票市场的短期调整而抛售股票。股票持仓时间的延长，将使投资者更多的关注具有高成长性和业绩优良的股票，从而使价值投资理念成为市场的投资主流。
　　股指期货到期日效应将影响现货市场股指期货价格在到期日，须和现货指数价格趋同一致。因此，其后结算价是由现货指数按一定方法计算所得。这种结算方式，会使现货指数成分股的价格和成交量在到期日产生剧烈波动。而波动程度的大小，将取决于股指期货后结算价的计算方法和标的指数成分股构成的复杂程度。由于沪深300指数期货成分股较多，并且后结算价结算时间较长，股指期货到期日效应对股票市场的影响将会较小。即便A股市场出现了到期日暴涨或暴跌效应，投资者也不必恐慌，应以不变应万变。到期日过后，股指又会趋于平稳。
　　股指期货将助涨助跌现货股指股指期货价格通过套期保值策略和期现套利策略，向现货指数传递涨跌。当股票市场整体下跌时，投资者就会卖出股指期货套保，从而使股指期货下跌速度快于股票指数。当两者之间价差超过无套利区间时，期现套利盘就会买入股指期货，并同时卖出股票，而股票的抛单又引发股票指数加速下跌。这种期现市场的价格传递，就是股指期货价格助跌股票指数的根本原因。而程序化交易又将这种价格传递速度显着提高，从而使股指期货成为股市暴跌的替罪羊。反之，股指期货也会通过价格传递来助涨现货指数。
　　从上述四个方面可见，股指期货推出前对股市的影响显而易见。至于推出后股市走向，将取决于市场系统性风险高低。如果股市系统性风险过高，股指期货将助跌现货指数；如果股市系统性风险较小，在中国经济和股市长期向好的背景下，股指期货将助涨现货指数。通俗地讲，熊市助跌，牛市助涨。
　　其次，来看股指期货对现货股票市场的冲击：
　　平抑股票市场泡沫推出指数期货的意图不外乎完善市场交易机制，尤其是给基金为主的机构们提供一个套期保值工具，从而缓解目前的单向做多心理，平抑越积越大的市场泡沫和由此导致的风险。
　　指数期货是双刃剑推出指数期货是完善市场交易机制的必经之路。但指数期货推出的作用其实并不是单方向，而是双向的，可称之为一把双刃剑。从金融史的发展来看，股指期货既可以作为套期保值的工具，同时也可成为投机者的工具。
　　股指期货规避股市系统性风险股指期货有做空机制，可规避股市下跌系统性风险，但也可能成为投机工具。如高盛首席财务官萨拉·史密斯曾表示：在2007年大部分时间里，高盛利用衍生工具在抵押贷款市场上保持净空头地位，因而从抵押贷款市场的熊市中获利。国际炒家显然是依仗指数期货的杠杆效应，不计成本的抛空大获其利。而另一方面，境外资金也曾大幅推高港股指数，在利用港股指数期货获取暴利的同时助推泡沫发展。
　　总体上，指数期货一方面提供做空机制，改变单边市的不合理状况。但其本身的杠杆效应，也很容易成为投机者操控的目标。对中小投资者而言，指数期货更是一个新生工具，必须弄懂了才出手。
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粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 - .com All Rights Reserved股指期货和股票有哪些区别 如何保证本金安全？股指期货和股票有哪些区别 如何保证本金安全？秀才讲财百家号股指期货和股票有哪些区别 哪种更适合普通投资者？随着股指期货市场的日益成熟和研究的深入，股指期货对金融市场的积极作用逐渐被越来越多的人认可。今天股秀才给大家讲讲股指期货和股票有哪些区别？一是股指期货合约有到期日，不能无限期持有。股票买入后正常情况下可以一直持有，但股指期货合约有确定的到期日。因此交易股指期货必须注意合约到期日，以决定是提前平仓了结持仓，还是等待合约到期进行现金交割。二是股指期货采用保证金交易，即在进行股指期货交易时，投资者不需支付合约价值的全额资金，只需支付一定比例的资金作为履约保证；而目前我国股票交易则需要支付股票价值的全部金额。由于股指期货是保证金交易，风险也会更大，这一点和股票交易也不同。三是在交易方向上，股指期货交易既可以先买后卖，也可以先卖后买，因而股指期货交易是双向交易。而部分国家的股票市场只能先买后卖，此时股票交易是单向交易。四是在结算方式上，股指期货交易采用当日无负债结算制度，交易所当日要对交易保证金进行结算。如果账户保证金余额不足，必须在规定的时间内补足，否则可能会被强行平仓；而股票交易一般采取全额交易，大多数情况下并不需要投资者追加资金。股指期货交易规则复杂，专业性强，非专职投资者并不适合直接参与股指期货交易。相对而言，股票更适合普通投资者。股指期货的主要特征是什么？首先，股指期货具有跨期性。股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测，约定在未来某一时间按照一定条件进行交易的合约。因此，股指期货的交易是建立在对未来预期的基础上，预期的准确与否直接决定了投资者的盈亏。其次，股指期货具有杠杆性。股指期货交易不需要全额支付合约价值的资金，只需要支付一定比例的保证金就可以签订较大价值的合约。例如，假设股指期货交易的保证金为12%，投资者只需支付合约价值12%的资金就可以进行交易。这样，投资者就可以控制8倍于所投资金额的合约资产。当然，在收益可能成倍放大的同时，投资者可能承担的损失也是成倍放大的。再次，股指期货和现货指数具有联动性。股指期货的价格与其标的资产——股票指数的变动联系极为紧密。股指期货是对未来指数价格的预期，而股票指数是股指期货的标的资产，对股指期货价格的变动具有很大影响。股指期货如何保证本金安全 有哪些止损策略？在股指期货的交易中，选择合适的止损点，对于保证本金的安全，有着极其重要的作用。一般而言，我们用以下四种方法设定我们的止损策略。1、平衡点止损在建仓后设立原始止损位，而当投资获利后，将止损点位设为建仓价格，这样，就拥有了一个零风险的止损策略，你的最大损失将是你的收益，而你的本金不存在任何风险。当然，止损点的设置也可以随着你权益的不断增加而逐渐提高。止损点的设置是一个动态的过程，但是一旦价格达到预先设定的止损点，则必须坚决平仓。2、时间止损很多时候，我们往往关注于空间止损，也就是幅度达到预先设定的止损点。而实际上，我们可以根据交易周期设定止损时间。例如，我们预计5天内资产将产生一波行情，因此我们将止损时间设为5天。当价格徘徊超过5天，则说明我们预先判断发生了错误，且错误可能性变大，因此应当坚决平仓观望。这样同时也减少了持仓事件过程而产生的机会成本。3、技术止损在关键的技术点位设定止损。这样的策略下，有可能存在一定程度的亏损，但是相对来说，也可以避免被“震仓”出局，而错失大幅盈利的机会。技术止损法一般没有固定的模式，往往以技术形态作为依据，例如重要均线、趋势线、头肩形态、通道线的上下轨等。4、程序化止损由于下达指令的是人，而人的行为往往会受到心理上的影响。为了克服投资者在投资遭遇亏损时存在的不切实际的幻想，以及随之而来的赌徒心态，我们可以采取程序化的止损策略，预先设置好交易系统，由电脑自动生成操作指令，从而最大程度上规避投资者的心理活动对于其投资行为的影响。股指期货期风险有哪些 如何减少风险？期货交易中，交易行为可分为套期保值、投机和套利交易。套利的风险是较低的，理论上甚至通常将套利行为和获取无风险利润相匹配。但具体到实际操作层面，严格的假设条件在市场中并不能完全满足，因此套利交易中也存在一定风险。1、冲击成本风险在构建股票现货的组合时，可能产生一定的冲击成本，即成交价高于(买入时)或低于(卖空时)计算套利时的股价，从而使指数产生一定偏差，影响套利收益。事实上，套利者往往会对冲击成本形成一定的预估，以拓宽无套利区间。然而冲击成本的预估精确度与套利决策仍高度相关，体现为错失一些套利机会或者套利后收益为负。2、跟踪误差风险构建的股票组合通常不能完全同指数构成相匹配。首先，由于沪深300指数样本较大，构建相应的股票组合需要大量的资金。其次，按照权重匹配的原则，在构建时通常会出现不满一手(100股)的股数。此外，套利者正向套利时，如遇到某权重股涨停或停牌，构建组票组合需进行调整。因此构建的股票组合通常并不能和指数构成相吻合，从而形成一定的跟踪误差。3、强行平仓风险当我们考察期货市场时，建立股指期货头寸所产生的风险也不可忽视。由于期货交易的杠杆机制和强行平仓制度极有可能使套利者面临被强行平仓的风险。例如，套利者进行正向套利(买现货卖期货)后，指数向上收敛。此时，现货头寸盈利，期货头寸亏损。尽管总和为盈利，但是套利者的期货头寸处于不利地位。如果指数持续上涨，套利者需追加足额保证金，否则就有可能被强行平仓。4、基差风险基差是指现货价格与期货价格间的价差，因此基差的变动反映了现货价格和期货价格的相对走势。基差的变动会对套期保值的效果产生一定影响，通常称之为基差风险。为此，套利者需要形成一定的风险意识。在成本可控的前提下，尽量提高股票组合同沪深300指数的拟合度，做好期货头寸的资金管理，真正使股指期货期现套利交易成为“无风险”的获利途径。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。秀才讲财百家号最近更新：简介:独立思考,客观理性,原创分析,易读文字。作者最新文章相关文章沪深300、上证50及中证500股指期货有什么区别
【导语】：沪深300、上证50及中证500股指期货有什么区别？接下来就和杭州本地宝小编一起了解一下。　　沪深300、上证50及中证500股指期货的异同比较　　上证50及中证500股票指数期货，于日上市交易，股指期货家族又添新成员。　　那么上证 50及中证500股票指数期货，和沪深300指数期货有什么异同呢？相信这是大家比较关注的问题，本报告旨在从指数期货合约和股票指数两个方面比较以上三种指数期货的异同。　　一、三种股票指数期货的合约比较（附：指数计算和样本股调整部分细节）合约沪深300指数期货上证50指数期货中证500指数期货合约标的沪深300上证50中证500合约乘数300300200最小变动价位0.2合约月份当月、下月及随后两个季月交易时间上午 9:15- - 11:30 ；下午 1:00- - 3:15 ；最后交易日下午为 1:00- - 3:00涨跌停板上一个交易日结算价的+10%最低交易保证金合约价值的 12%合约价值的 8%合约价值的 8%最后交易日合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延交割日期同最后交易日交割方式同现金交割手续费不高于成交金额的万分之 0.5下单限制限价指令每次最大下单数量为 100 手市价指令每次最大下单数量为 50 手持仓限额单一客户持仓限额60手单一客户持仓限额 1200 手交易代码IFIHIC上市交易所中国金融期货交易所来源：中金所二、三种股票指数期货的标的比较合约沪深300指数期货上证50指数期货中证500指数期货合约标的沪深300指数上证50指数中证500指数标的代码沪市 000300深市 399300000016沪市 000905深市 399905指数基日2004年 12 月31日2003年 12 月31日2004年 12 月31日指数基期以基日300只成份股的调整市值为基期以基日50只成份股的调整市值为基期以基日 500 只成份股的调整市值为基期指数基点1000样本空间样本数：3001、上市时间超过一个季度，除非该股票上市以来日均A股总市值在全部沪深 A 股中排前30位；2、非 ST、*ST 股票，非暂停上市股票；3、经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题；4、股价无明显的异常波动货市场操纵；5、剔除其他经专家委员会认定的应该剔除的股票。样本数： 50 ；由上证180指数样本股组成。样本数：5001、上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均 A 股总市值在全部沪深 A 股中排在前 30 位；2、非 ST、*ST、非暂停上市股票；3、公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题；4、股票价格无明显的异常波动或市场操纵；5、剔除其它经专家委员会认定不能进入指数的股票。样本选取1、计算样本空间内股票最近一年（新股上市以来）的A股日均成交金额与日均总市值；2、对样本空间股票在最近一年的 A 股日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票；3、对剩余股票按照最近一年日均 A 股总市值由高到低进行排名，选取排名在前300 名的股票作为样本股。在确定样本空间的基础上，上证 50 指数根据总市值、成交金额对股票进行综合排名，取排名前50 位的股票组成样本， 但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。1、样本空间内股票扣除沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票；2、将 1 中剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的股票；3、将 2 中剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。指数计算公式报告期指数= （报告期成份股的调整市值 / 基期） *1000 ；调整市值= ∑（股价* * 调整股本数）指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股股本进行调整而获得。要计算调整股本数，需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。当样本股名单、股本结构发生变化或样本股的调整市值出现非交易因素的变动时，根据样本股股本维护规则，采用"除数修正法"修正原除数，以保证指数的连续性。样本股调整（部分细节在表后）沪深 300 指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一次成份股，并根据审核结果调整指数成份股。中证指数专家委员会一般在每年的 6月及12 月的中上旬开会审核沪深 300 指数，样本股调整实施时间分别是每年 7 月、1月份的第一个交易日。在成份公司有特殊事件发生，以致影响指数的代表性和可投资性时，中证指数有限公司将对沪深 300 指数成份股作出必要的调整。这些事件包括但不限于：成份股的破产、退市、暂停上市、增发、重组、收购、吸收合并和分拆等。上证 50 指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。上证指数专家委员会一般在每年的 5 月和 11月的下旬开会审核上证50 指数样本股， 样本股调整实施时间分别是每年 6月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。中证 500 指数的样本股原则上每半年调整一次。每次调整的样本比例一般不超过 10%。样本调整设臵缓冲区，排名在 400 名内的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对中证 500 指数样本进行临时调整。发生临时调整时，由过去最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的股票替代被剔除的股票。当沪深300、 中证 100、 中证 500指数调整样本股时，中证 200、 中证 700 和中证800 指数随之进行相应的调整。指数修正为保证指数的连续性，当样本股名单发生变化或样本股的股本结构发生变化或样本股的市值出现非交易因素的变动时，指数根据样本股股本维护规则，采用“除数修正法”修正原除数。修正公式 :指数采用“除数修正法”修正，修正公式为：修正前的调整市值/原除数= 修正后的调整市值/新除数其中：修正后的调整市值=修正前的调整市值+新增（减）调整市值。由此公式得出新除数，并据此计算以后的指数。需要修正的情况：当样本公司发生可能影响股票价格变动的公司事件时：除息：凡有样本股除息（分红派息） ，指数不予修正，任其自然回落；全收益指数在样本股除息日前按照除息参考价予以修正；除权：凡有样本股送股、配股、拆股或缩股时，在样本股的除权基准日前修正指数，按照新的股本与价格计算样本股调整市值。修正后调整市值= 除权报价×除权后的调整股本数+修正前调整市值（不含除权股票） 。当样本公司发生引起股本变动的其他公司事件时：?当样本股股本发生由其他公司事件（如增发、债转股、权证行权等）引起的股本变动累计达到 5%以上时，对其进行临时调整，在样本股的股本变动日前修正指数。修正后调整市值 = 收盘价 × 变动后的调整股本数?当样本股股本发生由其他公司事件引起的股本变动累计未达到 5%时对其进行定期调整，在定期调整生效日前修正指数。成分股特征沪深规模大、流动性好的 300 只股票上海证券市场规大、流动性好的最具代表性的50 只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。成份股可申请发行优先股样本空间内股票扣除沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前300 名的股票，剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的股票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名选取排名在前 500 名的股票作为中证 500 指数样本股。中证 500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。来源：中证公司　　新闻链接：　　中证500成分股：　　中证500指数：　　区分：&
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BENDIBAO.COM 汇深网 版权所有股指期货品种介绍：股指期货与股票的不同点――中新网
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股指期货品种介绍：股指期货与股票的不同点
　　什么是股指期货
　　所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，是期货合约所对应的现货，可以是某种商品，如农产品和金属，也可以是某种金融工具，如股票、外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。股指期货就是以股票指数为标的进行交易的期货，简称期指，是金融期货中的一种，目前在中国金融期货交易所上市交易的是沪深300股指期货。沪深300股指期货合约相关规定如下：
　　股指期货与股票的不同点
　　股指期货与其标的指数在走势上大同小异，但是其交易方式与股票存在很大的不同，以下几点是投资者需要关注的：
　　(1)期货合约到期交割，长期持有需展期
　　股票买入后可以一直持有，只要不除权股票数量不会变动。但股指期货合约都有固定的到期日，每个合约月份的第三个周五合约会到期现金交割，该合约不复存在。因此交易股指期货必须注意合约到期日，以决定是否选择展期，将持仓移至下月合约。
　　(2)期货交易实行保证金制度，带有杠杆，每日结算
　　股指期货合约采用保证金交易，一般需付出合约面值约15%以上的资金就能买卖一手合约，具体到目前的沪深300股指期货，以20%的保证金计算。同时期货交易实行每日无负债结算制度。买入股票后在卖出以前，账面盈亏都是不结算的。但股指期货不同，交易后每日收盘后要按照结算价对持有的合约进行结算，如果账面产生亏损导致保证金不足，需及时补充，否则会强行平仓。所以建议交易一手期指合约的保证金维持在50万元左右。这一点与股票交易不同，需引起投资者注意。
　　(3)期货合约可以卖空，实行T+0交易制度
　　股指期货合约可以进行简单的卖空交易，先卖后买，股票交易一般是先买后卖，股票融券交易虽然也可以卖空，但难度相对较大，而且融券标的现在存有限制。这样，即使市场处于长期的熊市状态，投资者也可以通过做空股指期货来获取收益。当然一旦卖空后价格不跌反涨，投资者同样也会面临损失。
　　股指期货由于其带有杠杆机制，投机风险较高，所以一般实行T+0交易制度，今日买入，今日就可以卖出，不同于股票的T+1交易制度。
　　文/广发期货发展研究中心　陈颖
【编辑:郭嘉】
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直隶巴人的原贴：我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。
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