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华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告
基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月二十八日§1
重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自日起至12月31日止。§2
基金简介2.1 基金基本情况基金简称华安沪深300增强基金主代码000312交易代码000312基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额74,945,807.31份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称华安沪深300增强A华安沪深300增强C下属分级基金的交易代码000312000313报告期末下属分级基金的份额总额26,861,479.71份48,084,327.60份2.2 基金产品说明投资目标本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。投资策略本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。业绩比较基准本基金业绩比较基准＝95%×沪深300 指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。风险收益特征本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华安基金管理有限公司兴业银行股份有限公司信息披露负责人姓名钱鲲张志永联系电话021-021-004 电子邮箱.cn.cn客户服务电话95561传真021-021-2.4 信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址.cn基金年度报告备置地点上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年华安沪深300增强A华安沪深300增强C华安沪深300增强A华安沪深300增强C华安沪深300增强A华安沪深300增强C本期已实现收益28,857.06-383,416.848,327,021.9527,802,165.092,399,463.529,097,508.94本期利润-801,805.80-1,295,431.303,775,052.7210,714,545.845,488,445.5531,999,531.35加权平均基金份额本期利润-0.0320-0.03020.20080.23380.39720.2480本期加权平均净值利润率-2.26%-2.17%13.39%15.61%39.99%25.82%本期基金份额净值增长率-3.02%-3.47%8.24%7.53%44.75%43.81%3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末2014年末华安沪深300增强A华安沪深300增强C华安沪深300增强A华安沪深300增强C华安沪深300增强A华安沪深300增强C期末可供分配基金份额利润0.47690.44800.52350.50010.18320.1736期末基金资产净值39,671,585.2169,626,868.5634,129,383.2256,438,605.2026,594,565.0791,095,933.21期末基金份额净值1.4771.4481.5231.5001.4071.395注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。4、本基金于日成立。合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．华安沪深300增强A：阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去3个月1.79%0.68%1.66%0.67%0.13%0.01%过去6个月7.11%0.72%4.71%0.72%2.40%0.00%过去1年-3.02%1.44%-10.70%1.33%7.68%0.11%过去3年51.95%1.74%40.01%1.70%11.94%0.04%自基金成立起至今47.70%1.68%36.94%1.66%10.76%0.02%2．华安沪深300增强C：阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去3个月1.61%0.67%1.66%0.67%-0.05%0.00%过去6个月6.86%0.72%4.71%0.72%2.15%0.00%过去1年-3.47%1.44%-10.70%1.33%7.23%0.11%过去3年49.28%1.74%40.01%1.70%9.27%0.04%自基金成立起至今44.80%1.69%36.94%1.66%7.86%0.03%本基金业绩比较基准： 95%×沪深300 指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安沪深300量化增强证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(日至日)1、华安沪深300增强A/2、华安沪深300增强C/3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华安沪深300量化增强证券投资基金自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图1、华安沪深300增强A/2、华安沪深300增强C/注：本基金基金合同生效日为日，合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况无。§4
管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。截至日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期牛勇本基金的基金经理-12年复旦大学经济学硕士，FRM（金融风险管理师）,12年证券金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师，2009年7月至2010年8月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理助理，2010年6月至2012年12月担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年9月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月起担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2012年6月至2015年5月同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月起担任本基金的基金经理。2016年12月起，同时担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。谢东旭本基金的基金经理-5年经济学硕士研究生，5年证券、基金行业从业经验，具有基金从业资格证书。曾任光大银行金融市场部经理、中信证券研究部量化分析师。2012年2月加入华安基金，任系统化投资部数量分析师。2015年1月起担任本基金的基金经理。注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年宏观经济触底回升，PMI指数基本恢复至荣枯线50以上，PPI环比显著回升；国内黑色大宗商品价格涨幅明显，一方面说明供给侧改革下去产能加速，另一方面说明真实需求也在触底回升，而中上游产品的供求关系得以显著改善。在经历年初的熔断后，市场中的杠杆资金占比恢复至正常水平，资金面趋于平稳，优质成长股与大部分价值股的估值水平得以恢复，部分产品价格与销量呈现景气特征的周期品种与消费品种的股价表现强劲。本基金操作严格按照多因子量化模型结果做个股配置。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至日，本基金A类份额净值为 1.477元，本报告期份额净值增长率为-3.02%，本基金C类份额净值为1.448元，本报告期份额净值增长率为-3.47%，同期业绩比较基准增长率为-10.70%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下一阶段，我们认为国内宏观经济继续复苏。一方面，从公布的基建投资总额看，可有效对冲地产投资的下滑；另一方面，三四线城市前两月地产销售增速并不低，地产投资增速可能比市场预期要好。上半年是美联储加息空窗期，全球新兴市场具有较好的投资机会。而央行提出的“稳健中性”货币政策基调，更多是与当前经济回升相一致，预计对债市影响远大于股市，股市将更关注基本面变化带来的投资机会。从品种选择上，看好各行业龙头公司的相对表现；以及看好估值水平合理，且子行业具备景气特征的成长股品种。作为本基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、估值政策及重大变化 无。2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响无。3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述（1）公司方面公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。相关人员专业胜任能力及工作经历:翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。（2）托管银行托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。（3）会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。4、基金经理参与或决定估值的程度本基金的基金经理未参与基金的估值。5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期不进行收益分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。§5
托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本托管人依据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》与《华安沪深300量化增强证券投资基金托管协议》，自日起托管华安沪深300量化增强证券投资基金托管人报告（以下称本基金）的全部资产。报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6
审计报告本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师
张振波签字出具了普华永道中天审字(2017)第20233号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7
年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金报告截止日：日单位：人民币元资产本期末日上年度末日资 产：--银行存款5,518,251.695,745,779.71结算备付金1,361,514.171,341,555.64存出保证金146,302.20103,861.46交易性金融资产103,638,588.2184,905,686.04其中：股票投资103,638,588.2184,890,186.04基金投资--债券投资-15,500.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款804,241.561,225,208.62应收利息3,524.613,122.23应收股利--应收申购款1,191,267.87573,294.05递延所得税资产--其他资产--资产总计112,663,690.3193,898,507.75负债和所有者权益本期末日上年度末日负 债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款90.071,784,158.89应付赎回款2,630,007.68800,256.48应付管理人报酬92,030.2272,685.31应付托管费13,804.5310,902.78应付销售服务费23,144.3918,520.55应付交易费用259,543.08297,964.73应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债346,616.57346,030.59负债合计3,365,236.543,330,519.33所有者权益：--实收基金74,945,807.3160,024,807.69未分配利润34,352,646.4630,543,180.73所有者权益合计109,298,453.7790,567,988.42负债和所有者权益总计112,663,690.3193,898,507.75注：报告截止日日，基金份额总额74,945,807.31份，其中A类份额净值1.477元，A类基金份额总额26,861,479.71份；C类份额净值1.448元，C类基金份额总额48,084,327.60份。7.2 利润表会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日一、收入3,617,878.5118,976,269.831.利息收入125,820.95129,805.75其中：存款利息收入125,814.15129,800.37债券利息收入6.805.38资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）5,224,037.3440,396,132.97其中：股票投资收益4,230,024.5139,432,003.08基金投资收益--债券投资收益9,238.172,094.00资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益984,774.66962,035.893.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,742,677.32-21,639,588.484.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）10,697.5489,919.59减：二、费用5,715,115.614,486,671.271．管理人报酬949,623.07970,075.152．托管费142,443.41145,511.233．销售服务费238,306.35275,735.214．交易费用3,885,557.422,593,706.675．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用499,185.36501,643.01三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2,097,237.1014,489,598.56减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2,097,237.1014,489,598.567.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项目本期日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）60,024,807.6930,543,180.7390,567,988.42二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--2,097,237.10-2,097,237.10三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）14,920,999.625,906,702.8320,827,702.45其中：1.基金申购款198,901,561.0780,149,353.24279,050,914.312.基金赎回款-183,980,561.45-74,242,650.41-258,223,211.86四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）74,945,807.3134,352,646.46109,298,453.77项目上年度可比期间日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）84,195,378.8333,495,119.45117,690,498.28二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-14,489,598.5614,489,598.56三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-24,170,571.14-17,441,537.28-41,612,108.42其中：1.基金申购款288,437,768.18150,504,924.17438,942,692.352.基金赎回款-312,608,339.32-167,946,461.45-480,554,800.77四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）60,024,807.6930,543,180.7390,567,988.42报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况华安沪深300量化增强证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2013]第1065号《关于核准华安沪深300量化增强证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币552,000,462.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第634号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》于日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为552,093,318.21份，其中认购资金利息折合92,855.34份。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。根据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》和《华安沪深300量化增强证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用的，称为A类；在投资者认/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)基金托管人、基金销售机构上海国际信托有限公司基金管理人的股东上海电气(集团)总公司基金管理人的股东上海工业投资(集团)有限公司基金管理人的股东上海锦江国际投资管理有限公司基金管理人的股东国泰君安投资管理股份有限公司基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易无。7.4.8.1.2 权证交易无。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金无。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的管理费949,623.07970,075.15其中：支付销售机构的客户维护费359,160.84371,697.01注：支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的托管费142,443.41145,511.23注：支付基金托管人 兴业银行 的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。7.4.8.2.3 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期日至日当期发生的基金应支付的销售服务费华安沪深300增强A华安沪深300增强C合计华安基金有限公司-47,028.1547,028.15兴业银行股份有限公司-93,336.6693,336.66合计-140,364.81140,364.81获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的销售服务费华安沪深300增强A华安沪深300增强C合计华安基金管理有限公司-29,527.7629,527.76兴业银行股份有限公司-158,729.50158,729.50合计-188,257.26188,257.26注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.40%。销售服务费的计算公式为：日销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况华安沪深300增强A无。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业银行5,518,251.6993,598.445,745,779.71110,553.81注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明无。7.4.9 期末（日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注002034美 欣 达重大资产重组36.3339.9611,800.00415,657.99428,694.00-600875东方电气重大事项10.79--56,300.00582,587.00607,477.00-注：本基金截至日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b) 持续的以公允价值计量的金融工具(i) 各层次金融工具公允价值于日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为102,602,417.21元，属于第二层次的余额为1,036,171.00元，无属于第三层次的余额(日：第一层次81,584,121.83元，第二层次3,321,564.21元，无第三层次)。(ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(日：同)。(d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8
投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资103,638,588.2191.99其中：股票103,638,588.2191.992固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计6,879,765.866.117其他各项资产2,145,336.241.908合计112,663,690.31100.008.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业110,664.000.10B采矿业5,840,353.145.34C制造业31,964,998.4629.25D电力、热力、燃气及水生产和供应业3,659,330.583.35E建筑业582,238.000.53F批发和零售业2,546,708.002.33G交通运输、仓储和邮政业2,431,698.002.22H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业6,741,586.006.17J金融业28,421,223.4926.00K房地产业8,318,092.087.61L租赁和商务服务业2,899,213.402.65M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业2,457,436.002.25O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作675,740.000.62R文化、体育和娱乐业5,668,441.065.19S综合1,320,866.001.21合计103,638,588.2194.828.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1600036招商银行172,9543,043,990.402.792600208新湖中宝645,7002,686,112.002.463600061国投安信163,4002,550,674.002.334600015华夏银行234,8002,547,580.002.335002568百润股份124,2902,515,629.602.306000800一汽轿车226,8802,466,185.602.267601398工商银行540,9002,385,369.002.188601601中国太保82,9002,302,133.002.119600705中航资本375,1002,295,612.002.1010600373中文传媒102,1002,062,420.001.898.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600036招商银行24,137,749.6126.652601998中信银行23,198,796.6125.613601601中国太保21,153,974.2223.364601818光大银行20,624,872.2322.775600016民生银行19,731,874.6721.796601169北京银行19,482,781.9221.517600000浦发银行19,358,043.6121.378002142宁波银行17,505,997.8719.339600015华夏银行17,500,205.4819.3210601318中国平安15,711,497.8117.3511000898鞍钢股份15,432,295.6817.0412601988中国银行14,953,344.7016.5113000712锦龙股份14,482,092.5015.9914600674川投能源14,386,340.0515.8815600208新湖中宝13,780,340.3415.2216601939建设银行13,670,287.0015.0917601398工商银行13,484,655.0414.8918002475立讯精密13,399,431.5814.7919601336新华保险13,346,664.3514.7420601628中国人寿13,160,887.9514.5321601328交通银行12,866,923.8714.2122601288农业银行12,849,553.0014.1923000046泛海控股12,836,997.7114.1724601009南京银行12,639,220.0113.9625600837海通证券12,581,254.1513.8926600705中航资本12,300,535.4413.5827600900长江电力12,291,880.8413.5728600060海信电器11,866,190.8613.1029000001平安银行11,771,388.7013.0030300144宋城演艺11,575,796.7912.7831600688上海石化11,414,100.0812.6032601098中南传媒11,285,097.1612.4633600703三安光电11,176,154.0512.3434601333广深铁路11,008,887.0012.1635600535天士力10,989,176.6712.1336000895双汇发展10,889,276.1912.0237601992金隅股份10,816,623.1411.9438000157中联重科10,564,836.6811.6739600196复星医药10,521,024.6811.6240002146荣盛发展10,413,334.4311.5041600398海澜之家10,178,076.7811.2442600066宇通客车10,067,534.8811.1243600998九州通9,872,874.4010.9044601888中国国旅9,821,419.2910.8445600741华域汽车9,710,621.8210.7246600999招商证券9,676,554.2610.6847600415小商品城9,655,565.0810.6648600373中文传媒9,528,492.0910.5249000069华侨城Ａ9,456,298.1310.4450603885吉祥航空9,369,004.8810.3451600585海螺水泥9,299,068.3710.2752000402金 融 街9,289,980.5810.2653002470金正大9,272,108.7110.2454002153石基信息9,270,952.2710.2455000963华东医药9,236,919.7610.2056600383金地集团9,199,814.0610.1657601618中国中冶9,175,626.1810.1358601186中国铁建9,062,457.8610.0159600406国电南瑞8,980,083.709.9260600804鹏博士8,959,254.029.8961601111中国国航8,825,177.949.7462000826启迪桑德8,780,511.989.6963000039中集集团8,779,147.979.6964002236大华股份8,739,574.639.6565600309万华化学8,682,968.219.5966000778新兴铸管8,620,415.989.5267601225陕西煤业8,591,142.629.4968601179中国西电8,564,148.679.4669000825太钢不锈8,281,361.599.1470002594比亚迪8,250,373.439.1171300133华策影视8,210,245.229.0772600816安信信托8,209,200.379.0673000709河钢股份8,162,205.009.0174600867通化东宝8,062,391.808.9075002736国信证券8,040,931.978.8876600637东方明珠7,923,870.848.7577000876新 希 望7,823,531.598.6478600376首开股份7,756,012.188.5679600104上汽集团7,743,033.948.5580601688华泰证券7,731,761.048.5481300058蓝色光标7,730,152.688.5482600028中国石化7,705,826.188.5183601800中国交建7,659,920.138.4684000728国元证券7,623,118.258.4285000800一汽轿车7,503,874.298.2986601238广汽集团7,480,163.138.2687600188兖州煤业7,333,619.858.1088000776广发证券7,238,838.507.9989600783鲁信创投7,161,610.337.9190600048保利地产7,154,610.747.9091300124汇川技术7,146,469.207.8992000793华闻传媒7,112,962.187.8593600827百联股份7,107,650.347.8594601117中国化学7,102,127.277.8495002241歌尔股份7,031,531.567.7696600340华夏幸福7,018,446.967.7597601788光大证券6,977,351.337.7098600256广汇能源6,971,213.447.7099600369西南证券6,869,973.067.59100600372中航电子6,812,614.477.52101600157永泰能源6,753,558.677.46102000999华润三九6,751,104.037.45103000063中兴通讯6,672,920.707.37104000623吉林敖东6,614,500.857.30105600648外高桥6,592,620.227.28106002304洋河股份6,535,715.817.22107601088中国神华6,508,165.477.19108600038中直股份6,480,610.607.16109300070碧水源6,476,781.157.15110002008大族激光6,471,259.387.15111601866中远海发6,438,306.167.11112601933永辉超市6,348,023.907.01113601668中国建筑6,230,312.006.88114002294信立泰6,192,507.686.84115000568泸州老窖6,189,008.216.83116000686东北证券6,151,586.336.79117600660福耀玻璃6,131,922.546.77118300017网宿科技6,131,551.526.77119002024苏宁云商6,041,846.486.67120002399海普瑞5,993,866.176.62121002415海康威视5,993,219.096.62122601607上海医药5,983,587.506.61123601898中煤能源5,974,836.006.60124600009上海机场5,970,164.686.59125600029南方航空5,924,139.086.54126002202金风科技5,922,113.856.54127000061农 产 品5,921,278.266.54128000425徐工机械5,902,814.916.52129000540中天城投5,897,946.546.51130002007华兰生物5,824,906.006.43131000539粤电力Ａ5,822,258.186.43132600276恒瑞医药5,712,584.696.31133000783长江证券5,635,639.466.22134300104乐视网5,566,666.656.15135002465海格通信5,460,974.646.03136000503海虹控股5,413,943.265.98137000937冀中能源5,402,066.365.96138002500山西证券5,368,170.485.93139001979招商蛇口5,344,303.005.90140601021春秋航空5,322,329.295.88141601919中远海控5,318,154.995.87142600352浙江龙盛5,302,124.005.85143600027华电国际5,294,769.825.85144600332白云山5,259,494.685.81145000338潍柴动力5,258,956.745.81146000768中航飞机5,204,932.595.75147300002神州泰岳5,110,919.565.64148601211国泰君安5,098,770.705.63149000729燕京啤酒5,097,574.065.63150600010包钢股份5,076,347.005.61151002027分众传媒5,060,882.755.59152600350山东高速5,037,955.475.56153000156华数传媒4,912,568.185.42154002385大北农4,890,781.925.40155600578京能电力4,882,087.625.39156601608中信重工4,860,068.315.37157600018上港集团4,854,118.665.36158600011华能国际4,832,309.245.34159300003乐普医疗4,823,764.695.33160603993洛阳钼业4,815,748.155.32161002065东华软件4,807,969.005.31162600863内蒙华电4,770,640.585.27163300015爱尔眼科4,763,672.085.26164601231环旭电子4,761,460.875.26165600050中国联通4,685,503.005.17166600068葛洲坝4,652,743.485.14167600115东方航空4,643,523.715.13168601377兴业证券4,623,072.925.10169601390中国中铁4,609,672.005.09170300168万达信息4,590,181.105.07171002568百润股份4,559,665.085.03172000630铜陵有色4,546,513.555.02173600109国金证券4,532,068.305.00174600690青岛海尔4,496,681.004.96175002410广联达4,480,895.574.95176601857中国石油4,444,602.004.91177000917电广传媒4,423,256.004.88178601633长城汽车4,400,135.294.86179000100TCL 集团4,390,158.004.85180601991大唐发电4,374,674.004.83181601600中国铝业4,371,975.004.83182000625长安汽车4,366,190.404.82183000060中金岭南4,363,227.004.82184601669中国电建4,358,264.844.81185601928凤凰传媒4,355,875.864.81186600317营口港4,301,283.424.75187002673西部证券4,297,296.004.74188000883湖北能源4,276,737.004.72189300059东方财富4,236,874.914.68190000166申万宏源4,229,547.004.67191600820隧道股份4,201,894.664.64192600518康美药业4,176,457.004.61193600887伊利股份4,168,686.004.60194600089特变电工4,152,055.004.58195600886国投电力4,149,429.154.58196000423东阿阿胶4,108,005.904.54197601555东吴证券4,099,950.734.53198300315掌趣科技4,098,314.004.53199002292奥飞娱乐4,040,098.354.46200600485信威集团4,004,296.004.42201600489中金黄金3,977,557.004.39202000977浪潮信息3,956,269.064.37203000559万向钱潮3,930,267.004.34204600221海南航空3,899,966.004.31205600030中信证券3,890,949.994.30206601872招商轮船3,880,271.764.28207601808中海油服3,871,603.804.27208600583海油工程3,836,219.004.24209600023浙能电力3,822,118.004.22210600663陆家嘴3,802,743.924.20211601216君正集团3,795,139.804.19212600021上海电力3,791,642.304.19213600839四川长虹3,745,268.004.14214600252中恒集团3,741,336.004.13215002038双鹭药业3,736,924.594.13216002450康得新3,718,117.514.11217600570恒生电子3,715,651.004.10218600873梅花生物3,681,445.004.06219601018宁波港3,600,735.003.98220603288海天味业3,564,945.543.94221600795国电电力3,562,903.003.93222002456欧菲光3,559,859.243.93223601339百隆东方3,535,365.393.90224601899紫金矿业3,525,521.003.89225600718东软集团3,519,703.003.89226600061国投安信3,475,369.003.84227600895张江高科3,445,307.003.80228600642申能股份3,418,728.003.77229000858五 粮 液3,390,598.003.74230601006大秦铁路3,385,591.003.74231600875东方电气3,325,584.673.67232000400许继电气3,306,027.403.65233600098广州发展3,296,112.033.64234600031三一重工3,259,256.003.60235002252上海莱士3,236,954.023.57236000750国海证券3,232,054.373.57237600019宝钢股份3,231,056.603.57238000027深圳能源3,212,762.903.55239600582天地科技3,200,913.003.53240601958金钼股份3,199,043.243.53241600177雅戈尔3,184,435.003.52242002424贵州百灵3,162,935.003.49243300027华谊兄弟3,151,347.773.48244600362江西铜业3,149,007.893.48245600271航天信息3,132,428.563.46246600170上海建工3,062,751.603.38247000792盐湖股份3,057,773.483.38248002422科伦药业3,049,230.483.37249002739万达院线3,045,985.223.36250002081金 螳 螂3,026,436.763.34251600633浙报传媒3,019,425.543.33252601106中国一重2,999,714.003.31253600153建发股份2,954,832.663.26254000333美的集团2,870,297.003.17255601016节能风电2,844,897.993.14256600005武钢股份2,811,601.003.10257000831*ST五稀2,719,314.003.00258000725京东方Ａ2,695,519.002.98259600893中航动力2,655,637.002.93260600118中国卫星2,614,212.162.89261002152广电运通2,602,879.222.87262600100同方股份2,595,436.002.87263601258庞大集团2,591,250.002.86264000009中国宝安2,559,484.452.83265000002万
科Ａ2,545,999.002.81266600737中粮屯河2,496,670.442.76267600547山东黄金2,459,012.002.72268000629*ST钒钛2,445,816.002.70269600588用友网络2,410,375.002.66270600223鲁商置业2,396,025.652.65271002195二三四五2,380,654.282.63272600958东方证券2,359,097.452.60273601118海南橡胶2,334,244.962.58274600600青岛啤酒2,299,440.172.54275601158重庆水务2,286,704.002.52276000738中航动控2,247,026.672.48277600717天津港2,189,754.402.42278600166福田汽车2,156,528.002.38279600683京投发展2,156,293.112.38280600606绿地控股2,142,401.092.37281300251光线传媒2,134,456.062.36282603000人民网2,105,652.002.32283300146汤臣倍健2,090,711.952.31284601566九牧王2,056,490.222.27285601099太平洋2,054,052.002.27286600315上海家化2,040,562.002.25287600739辽宁成大2,040,532.002.25288601766中国中车1,988,829.342.20289600649城投控股1,974,086.532.18290601198东兴证券1,939,077.002.14291600246万通地产1,908,552.902.11292600085同仁堂1,906,421.002.10293002183怡 亚 通1,905,363.002.10294600037歌华有线1,884,618.002.08295002230科大讯飞1,869,699.002.06296601718际华集团1,838,225.002.03297000839中信国安1,836,596.502.03注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1601818光大银行24,531,430.3427.092601998中信银行23,731,490.1026.203600036招商银行21,588,194.6823.844600016民生银行20,538,003.1722.685601601中国太保19,608,063.3921.656601169北京银行18,471,615.3420.407600000浦发银行18,120,088.2820.018000898鞍钢股份16,891,214.6118.659002142宁波银行16,684,252.1818.4210601318中国平安16,640,901.3818.3711600015华夏银行16,491,081.4018.2112601988中国银行15,474,700.0017.0913000712锦龙股份15,196,102.9116.7814601288农业银行14,700,052.1616.2315601336新华保险13,833,918.0215.2716601939建设银行13,702,500.3915.1317600674川投能源13,494,322.0514.9018601628中国人寿13,243,637.9614.6219601328交通银行12,913,286.0914.2620600837海通证券12,767,786.8314.1021600398海澜之家12,567,034.5913.8822601009南京银行12,443,467.2013.7423002475立讯精密12,211,858.8213.4824601398工商银行11,914,125.1313.1525000001平安银行11,898,731.5013.1426600196复星医药11,778,267.0413.0027600688上海石化11,295,957.5312.4728600208新湖中宝11,093,202.8012.2529601098中南传媒11,088,396.3712.2430000046泛海控股10,905,748.6012.0431600900长江电力10,728,426.5711.8532000157中联重科10,699,994.9011.8133000895双汇发展10,557,889.7111.6634600066宇通客车10,529,842.4511.6335600535天士力10,503,718.7911.6036600999招商证券10,503,508.8411.6037601333广深铁路10,423,006.5011.5138600703三安光电10,342,086.8711.4239600415小商品城10,306,321.8111.3840601992金隅股份10,241,492.1511.3141600705中航资本9,997,513.9811.0442600060海信电器9,984,946.4811.0243601111中国国航9,888,387.1910.9244600585海螺水泥9,877,306.4910.9145600406国电南瑞9,874,479.5910.9046601788光大证券9,856,201.2610.8847000825太钢不锈9,727,282.0010.7448600741华域汽车9,691,640.7110.7049300144宋城演艺9,689,777.7610.7050000963华东医药9,664,677.9210.6751600804鹏博士9,349,471.5810.3252002146荣盛发展9,288,436.1010.2653000069华侨城Ａ9,265,698.9210.2354002470金正大9,144,877.3310.1055601618中国中冶9,056,828.3010.0056601186中国铁建9,050,013.419.9957603885吉祥航空8,940,691.339.8758002153石基信息8,928,554.209.8659600998九州通8,875,349.399.8060600188兖州煤业8,798,800.349.7261002236大华股份8,744,527.379.6662600028中国石化8,698,704.219.6063000039中集集团8,691,039.979.6064600309万华化学8,638,382.179.5465002594比亚迪8,611,109.009.5166600383金地集团8,566,006.689.4667000402金 融 街8,540,146.289.4368600867通化东宝8,503,279.079.3969002736国信证券8,432,872.999.3170601888中国国旅8,309,235.699.1771002304洋河股份8,213,102.059.0772000778新兴铸管8,120,913.848.9773601800中国交建7,973,558.638.8074000826启迪桑德7,956,118.738.7875000876新 希 望7,876,291.868.7076600637东方明珠7,775,941.518.5977300133华策影视7,685,494.038.4978601238广汽集团7,598,426.078.3979600373中文传媒7,467,886.918.2580600104上汽集团7,407,335.278.1881600276恒瑞医药7,375,635.318.1482000728国元证券7,322,481.978.0983600827百联股份7,319,920.958.0884600048保利地产7,318,431.508.0885600816安信信托7,301,607.188.0686000776广发证券7,247,835.508.0087000709河钢股份7,208,549.007.9688601688华泰证券7,178,225.137.9389601898中煤能源7,143,068.127.8990300058蓝色光标7,125,692.817.8791601179中国西电7,108,156.837.8592600256广汇能源7,044,090.107.7893600376首开股份7,042,763.007.7894600340华夏幸福6,979,360.207.7195000783长江证券6,967,946.017.6996600372中航电子6,956,596.377.6897002241歌尔股份6,917,728.557.6498300124汇川技术6,906,993.477.6399600369西南证券6,877,537.877.59100601117中国化学6,871,731.817.59101000999华润三九6,789,717.107.50102000623吉林敖东6,779,119.007.49103601225陕西煤业6,726,803.807.43104600027华电国际6,712,093.027.41105000425徐工机械6,644,256.707.34106000063中兴通讯6,534,056.627.21107000793华闻传媒6,497,573.397.17108000539粤电力Ａ6,487,777.037.16109600038中直股份6,475,111.847.15110601933永辉超市6,457,077.617.13111000568泸州老窖6,418,461.207.09112600660福耀玻璃6,416,474.167.08113600029南方航空6,365,350.737.03114601607上海医药6,341,116.337.00115601668中国建筑6,323,724.586.98116002415海康威视6,305,867.356.96117601021春秋航空6,280,496.866.93118002024苏宁云商6,269,964.166.92119002008大族激光6,179,739.556.82120601866中远海发6,112,888.626.75121002202金风科技6,074,803.006.71122600783鲁信创投5,996,513.756.62123002007华兰生物5,964,783.556.59124600648外高桥5,932,752.186.55125002465海格通信5,922,389.486.54126600009上海机场5,919,918.186.54127002294信立泰5,916,973.186.53128000540中天城投5,914,447.566.53129000937冀中能源5,812,312.926.42130000686东北证券5,795,566.206.40131001979招商蛇口5,736,793.016.33132600332白云山5,730,600.576.33133601919中远海控5,595,595.006.18134000061农 产 品5,563,145.166.14135300017网宿科技5,557,849.766.14136600578京能电力5,557,220.936.14137601899紫金矿业5,539,216.636.12138300070碧水源5,533,438.376.11139300104乐视网5,481,910.526.05140600157永泰能源5,470,361.706.04141600352浙江龙盛5,380,576.005.94142601857中国石油5,376,185.005.94143300003乐普医疗5,301,628.315.85144601991大唐发电5,294,008.685.85145000338潍柴动力5,290,592.075.84146601088中国神华5,274,176.195.82147000768中航飞机5,254,398.385.80148603993洛阳钼业5,217,393.115.76149601600中国铝业5,211,893.625.75150000729燕京啤酒5,138,399.265.67151600010包钢股份5,046,701.005.57152000800一汽轿车5,001,899.255.52153600863内蒙华电4,989,057.505.51154601211国泰君安4,929,798.005.44155002027分众传媒4,920,815.685.43156600350山东高速4,912,063.185.42157002385大北农4,863,199.175.37158601608中信重工4,855,540.005.36159600317营口港4,848,062.185.35160600011华能国际4,824,978.375.33161601231环旭电子4,824,575.695.33162002399海普瑞4,764,038.255.26163601928凤凰传媒4,744,969.005.24164600018上港集团4,731,464.845.22165601669中国电建4,726,984.125.22166600068葛洲坝4,724,640.005.22167002065东华软件4,609,113.005.09168000156华数传媒4,592,170.335.07169002500山西证券4,591,600.285.07170600050中国联通4,591,089.005.07171601390中国中铁4,588,925.005.07172600115东方航空4,572,813.955.05173300168万达信息4,538,433.695.01174601377兴业证券4,538,080.905.01175300059东方财富4,512,154.694.98176600489中金黄金4,504,986.404.97177000060中金岭南4,496,139.994.96178601633长城汽车4,442,902.374.91179600690青岛海尔4,431,222.054.89180300015爱尔眼科4,431,130.514.89181002673西部证券4,394,078.824.85182600663陆家嘴4,390,209.094.85183002410广联达4,332,159.184.78184000100TCL 集团4,313,619.004.76185600820隧道股份4,291,875.004.74186000883湖北能源4,265,849.894.71187000166申万宏源4,258,945.264.70188000503海虹控股4,247,369.384.69189000423东阿阿胶4,205,175.244.64190600518康美药业4,196,588.584.63191600887伊利股份4,178,056.004.61192000917电广传媒4,148,915.084.58193600019宝钢股份4,139,350.004.57194300315掌趣科技4,121,952.504.55195600089特变电工4,108,196.454.54196600485信威集团4,079,223.034.50197300002神州泰岳4,053,565.874.48198000625长安汽车4,041,688.004.46199000400许继电气3,971,589.794.39200600886国投电力3,969,924.314.38201600109国金证券3,958,574.614.37202002038双鹭药业3,953,737.254.37203603288海天味业3,953,433.204.37204600221海南航空3,947,764.964.36205000559万向钱潮3,923,748.534.33206600030中信证券3,921,445.004.33207601555东吴证券3,909,285.304.32208600583海油工程3,883,594.004.29209600570恒生电子3,851,034.004.25210002450康得新3,788,194.674.18211002292奥飞娱乐3,770,331.654.16212601006大秦铁路3,745,126.004.14213000977浪潮信息3,727,352.004.12214600021上海电力3,664,589.204.05215601018宁波港3,663,928.004.05216600718东软集团3,619,509.834.00217000858五 粮 液3,547,574.833.92218600839四川长虹3,546,673.003.92219000630铜陵有色3,498,369.003.86220601339百隆东方3,497,526.663.86221600873梅花生物3,477,558.053.84222601808中海油服3,442,215.893.80223601872招商轮船3,399,460.863.75224600795国电电力3,398,784.003.75225600023浙能电力3,392,896.163.75226600252中恒集团3,371,995.003.72227600642申能股份3,337,022.003.68228600031三一重工3,320,183.583.67229600633浙报传媒3,313,679.503.66230600098广州发展3,312,239.133.66231000750国海证券3,286,787.003.63232002252上海莱士3,267,417.413.61233600895张江高科3,224,680.123.56234600362江西铜业3,224,385.123.56235600271航天信息3,199,355.973.53236600177雅戈尔3,195,844.643.53237601958金钼股份3,193,337.003.53238000027深圳能源3,174,837.533.51239600153建发股份3,115,676.003.44240300027华谊兄弟3,098,763.003.42241600893中航动力3,055,739.003.37242000792盐湖股份3,047,786.313.37243002456欧菲光3,044,049.673.36244002424贵州百灵3,009,824.003.32245002739万达院线3,006,176.433.32246601106中国一重2,947,705.003.25247600005武钢股份2,928,351.763.23248000333美的集团2,927,078.003.23249002081金 螳 螂2,918,233.403.22250600582天地科技2,908,303.003.21251600170上海建工2,884,582.603.18252601016节能风电2,790,454.003.08253600875东方电气2,730,281.893.01254600118中国卫星2,674,092.242.95255000725京东方Ａ2,667,098.002.94256000002万
科Ａ2,626,188.362.90257002422科伦药业2,607,588.542.88258600600青岛啤酒2,599,975.242.87259601258庞大集团2,585,688.002.85260000831*ST五稀2,580,804.752.85261000009中国宝安2,574,335.202.84262600547山东黄金2,566,236.222.83263600100同方股份2,542,988.002.81264600737中粮屯河2,510,882.002.77265002195二三四五2,487,459.822.75266600223鲁商置业2,430,065.162.68267601216君正集团2,424,649.002.68268600588用友网络2,419,333.382.67269600166福田汽车2,397,784.902.65270000738中航动控2,359,617.002.61271601118海南橡胶2,338,360.002.58272600958东方证券2,327,525.102.57273600519贵州茅台2,307,653.042.55274600315上海家化2,294,968.212.53275000629*ST钒钛2,293,084.002.53276601158重庆水务2,277,587.102.51277600717天津港2,171,126.682.40278300146汤臣倍健2,139,984.742.36279600683京投发展2,101,638.342.32280601566九牧王2,098,828.002.32281300251光线传媒2,091,016.392.31282002230科大讯飞2,087,526.002.30283600606绿地控股2,065,921.472.28284600649城投控股2,034,688.012.25285601766中国中车1,970,545.402.18286002568百润股份1,957,805.002.16287601099太平洋1,954,342.282.16288600246万通地产1,926,391.002.13289600085同仁堂1,916,028.202.12290600739辽宁成大1,908,565.002.11291601718际华集团1,892,792.002.09292002183怡 亚 通1,864,551.002.06注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额2,142,256,981.24卖出股票的收入（成交）总额2,125,995,926.26注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期未投资股指期货。8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策无。8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期没有投资国债期货。8.10.3 本期国债期货投资评价无。8.11 投资组合报告附注8.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。8.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.11.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金146,302.202应收证券清算款804,241.563应收股利-4应收利息3,524.615应收申购款1,191,267.876其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,145,336.248.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。§9
基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例华安沪深300增强A1,06225,293.300.000.00%26,861,479.71100.00%华安沪深300增强C1,90625,227.870.000.00%48,084,327.60100.00%合计2,96825,251.280.000.00%74,945,807.31100.00%注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。§10
开放式基金份额变动单位：份项目华安沪深300增强A华安沪深300增强C基金合同生效日（日）基金份额总额36,175,885.32515,917,432.89本报告期期初基金份额总额22,402,071.3537,622,736.34本报告期基金总申购份额11,541,214.49187,360,346.58减：本报告期基金总赎回份额7,081,806.13176,898,755.32本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额26,861,479.7148,084,327.60§11
重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本基金管理人重大人事变动如下：日，基金管理人发布了华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理变更公告，谢东旭先生不再担任本基金的基金经理，牛勇先生继续管理本基金。2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：无。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。11.4 基金投资策略的改变报告期内无基金投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币56,000.00元。目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例上海证券24,268,163,245.53100.00%1,380,811.68100.00%-注：1、券商专用交易单元选择标准：基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。2、券商专用交易单元选择程序：(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。(2) 填写《新增交易单元申请审核表》牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。(4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：无。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例上海证券57,747.35100.00%----华安基金管理有限公司二〇一七年三月二十八日}