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量化投资（3）
量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库）
在实盘交易之前，必须对量化交易策略进行回测。在此，我们评价一下常用的Python回测框架（库）。评价的尺度包括用途范围（回测、虚盘交易、实盘交易），易用程度（结构良好、文档完整）和扩展性（速度快、用法简单、与其他框架库的兼容）。
: 事件驱动的回测框架。&正在使用它。
Zipline 拥有大型社区，文档完整，对著名经纪公司Interactive Broker (IB)有大力支持；整合了Pandas，语法清晰，易于学习掌握。有大量例程examples。你若主要是为了交易美国证券，它是最好的选择。Quantopian 允许回测、分享并在其社区讨论交易策略。不过，据我们的经验，&速度极慢。这是它最大的短板。Quantopian 有些对策，如在云端作并行运行。若有兴趣，你可看看&。Zipline 似乎很难使用本地数据文件和非美数据。它很难用于不同种类的金融资产。
: 也是事件驱动的回测框架，支持虚盘和实盘两种交易。文档完整，整合了TA-Lib(技术分析库)。在速度和灵活方面，它比&强。不过，它的一大硬伤是不支持
Pandas 的模块和对象。
: 它以处理向量数据的方式进行回测，非常简单轻便。日，这个项目有复活的迹象。
: 这位Jev Kuznetsov 扩展&pybacktest&形成自己的回测程序。这个库似乎在2015年2月更新了。不过，相关的文档和课程售价
其他项目:&
PyAlgoTrade
TradingWithPython
pybacktest
Quantopian
Yahoo, Google, NinjaTrader
Yahoo, Google, NinjaTrader, Xignite, Bitstamp 实时提供数据
事件可定制
支持Pandas
支持TA-Lib
仅用于美国证券交易
虚盘测试交易
虚盘测试交易
Zipline 与 PyAlgoTrade 的对比评分
PyAlgoTrade
Zipline 似乎不能用非美数据和本地数据工作，而 PyAlgoTrade 可以使用任何类型的数据
二者都不错，但 Quantpian 的云计算编程很好
PyAlgoTrade 支持各种高级定单，并有更多的业务事件。 Zipline 提供了简单的滑点模式
Zipline 比 PyAlgoTrade 慢
PyAlgoTrade 不支持 pandas
参考知识库
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在实盘交易之前，必须对量化交易策略进行回测。在此，我们评价一下常用的回测框架（库）。评价的尺度包括用途范围（回测、虚盘交易、实盘交易），易用程度（结构良好、文档完整）和扩展性（速度快、用法简单、与其他框架库的兼容）。
: 事件驱动的回测框架。&正在使用它。
Zipline 拥有大型社区，文档完整，对著名经纪公司Interactive Broker (IB)有大力支持；整合了Pandas，语法清晰，易于学习掌握。有大量例程examples。你若主要是为了交易美国证券，它是最好的选择。Quantopian 允许回测、分享并在其社区讨论交易策略。不过，据我们的经验，&速度极慢。这是它最大的短板。Quantopian 有些对策，如在云端作并行运行。若有兴趣，你可看看&。Zipline 似乎很难使用本地数据文件和非美数据。它很难用于不同种类的金融资产。
: 也是事件驱动的回测框架，支持虚盘和实盘两种交易。文档完整，整合了TA-Lib(技术分析库)。在速度和灵活方面，它比&强。不过，它的一大硬伤是不支持
Pandas 的模块和对象。
: 它以处理向量数据的方式进行回测，非常简单轻便。日，这个项目有复活的迹象。
: 这位Jev Kuznetsov 扩展&pybacktest&形成自己的回测程序。这个库似乎在2015年2月更新了。不过，相关的文档和课程售价
其他项目:&
PyAlgoTrade
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Yahoo, Google, NinjaTrader, Xignite, Bitstamp 实时提供数据
事件可定制
支持Pandas
支持TA-Lib
仅用于美国证券交易
虚盘测试交易
虚盘测试交易
Zipline 与 PyAlgoTrade 的对比评分
PyAlgoTrade
Zipline 似乎不能用非美数据和本地数据工作，而 PyAlgoTrade 可以使用任何类型的数据
二者都不错，但 Quantpian 的云计算编程很好
PyAlgoTrade 支持各种高级定单，并有更多的业务事件。 Zipline 提供了简单的滑点模式
Zipline 比 PyAlgoTrade 慢
PyAlgoTrade 不支持 pandas
原文地址：http://blog.csdn.net/lawme/article/details/
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(68)(101)(67)(58)(64)(37)用python做量化交易策略测试的交易平台总结
用python做量化交易策略测试的交易平台总结
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为量化爱好者提供线上交流社区，支持一键克隆策略，
免费提供：（1）IPython Notebook研究平台，提供分钟级数据，采用Docker技术隔离；
（2）ETF、沪深A股历史交易数据，支持基于日级、分钟级的精准回测；
（3）ETF、沪深A股的模拟交易工具，支持基于tick级的模拟交易。
此平台拥有大量的基础策略库：
指数平滑均线
多股票追涨策略
经典指标和K线图之KDJ&
基于python的开源交易平台开发框架，丰富的Python交易和数据API接口，基本覆盖了国内外常规交易品种：外汇、CFD、证券、期货、期权，据说是交易员最爱的量化系统。
3.RiceQuant，米筐量化交易平台，完全云端运行策略的产品。回测以及实时数据更新采用了java做核心交易系统引擎，目前支持股票的日线和分钟线的历史回测，以及股票分钟线的实时模拟交易，可以使用到大量的Python第三方库诸如sklearn，pandas，numpy等。
4.优矿，https://uqer.io/home/您的私人量化平台。除了有通联大数据团队爬取的新闻情感等特色大数据，最重要的是还有交易所直连的实时行情/逐笔数据。支持Scipy，Statsmodels，Scikit
Learn，talib，Numpy，
Pandas等一系列python包。同时支持分级、股票、期货全品种的日线、分钟线回测。
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