现在的投机市场，熙熙攘攘，应该说，来到这个市场的人，目的非常明确，都是为了盈利。在一个接近零和游戏的市场中，想要持续稳定地盈利，并非易事。这是因为，一方面，股票市场牛市中会有阶段性正和，但在经过一轮牛熊循环后，必接近零和；另一方面，商品期货市场则每时每刻都是负和游戏，因为交易需要成本，而交易标的本身不会产生任何收益。由此，经过百年交易人士共同努力，大多数投机者认定交易过程是可量化的，一切基于K线或数据诞生的各种研究分析之理论是有意义的。因此每一位合格的交易者，都应该拥有自己的交易系统（交易体系），这里的交易系统非指现代IT产业的金融交易软件。所谓交易系统，听起来好像很高大上，其实，说简单一点就是“何时买进再何时卖出”，就是从现金兑换成筹码、最后又兑换成现金的过程，在不确定的市场中，寻找相对确定的、持续稳定的、可复制的盈利模式。除了东打一枪西放一炮毫无章法的新手之外，交易者只要其交易逻辑前后有一致性，不管他自己是否已经意识到，实际上都已经拥有了一套自己的交易系统。股神巴菲特不看K线图，表面上看，这好像和交易系统扯不上关系，但实际上，他有自己非常清晰的买卖依据，对他自己来说，交易逻辑是一致的、完全可以复制的。这就是属于他自己的并已被事实证明是非常优秀的交易系统。对交易者自身来说，交易系统越简单越好，最好瞄一眼就能条件反射地做出本能反应，别搞得太花里胡哨，一是交易机会减少，二是机会出现时容易瞻前顾后。这就像开车，对于老司机，踩油门还是踩刹车，完全不需要思考，也不允许思考，但必须要熟能生巧。
投机市场的成功者很多，各自的交易系统也五花八门。只要胜率和盈亏比两个指标综合达标，也都可以实现正收益。但其中的原理一定是相通的，或者是高胜率，或者是高盈亏比，两项参数都不高的话，不可能实现正收益。高胜率需要很灵敏的盘感，需要极快的反应速度，需要极强的行情研判能力，还有极强的心理素质和极其高效的执行力。本文依据形态构建的交易系统，只是我个人的经验总结，需要对形态分析有一定的认知能力，但这个能力只会影响胜率，不应该影响盈亏比。当低胜率也能实现正收益时，这个能力高低只是赚多赚少的问题、而不是赚和赔的问题。
对大多数人来说，提高盈亏比，通过一年半载的强化训练（主要是别胡乱交易），就可以得到一定提升。相比之下，提高胜率的难度就大很多，需要日积月累。先确保在低胜率的情况下能保持盈利，然后再想办法提高胜率。不要试图一步登天，先做到正收益，哪怕年均只有5%，在期货市场也已经是很好的成绩了，然后再考虑提高胜率。交易系统的建立、验证与严格执行的几大要素主观交易系统：，做势的（也就是跟随价格与趋势见风使舵的交易策略），做震荡价差的，等等客观交易系统：其它类别（如基于数理统计为代表的量化交易策略，统计套利的各种搬砖策略，配对交易策略，日内T0回转交易策略等等，基于物理软硬件与算法比拼的新时代交易系统-高频交易等等）但对才入门的交易者自身来说，交易系统越简单越好，最好瞄一眼就能条件反射地做出本能反应，别搞得太花里胡哨，一是交易机会减少，二是机会出现时容易瞻前顾后。这就像开车，对于老司机，踩油门还是踩刹车，完全不需要思考，也不允许思考，但必须要熟能生巧。
一个合格的交易系统，一定是 过数学推算能够实现正收益的理论模型，再经过客观严谨可行性测试（这是前提）之后，就可以真金白银参与市场博弈了。这个过程会非常枯燥——简单机械的重复，但需要你的交易三观端正、心如止水。因此在建立交易系统之后，以下几点是交易系统执行的一部份。1、耐心。耐心等待开仓机会，开仓后耐心等待止损或加码机会，加码后耐心等待止损或平仓机会，平仓后再耐心等待下一次开仓机会，如此简单机械地重复。中间的任何一个动作，都不要随意，都按系统执行，系统没让动，就呆若木鸡；系统让动，就动如脱兔。不要在市场面前耍小聪明，你玩不过她。一旦失去耐心，你就可能不会怀疑系统，而是怀疑人生。2、坚持。一旦符合条件的交易机会出现时，不要犹豫，果断进场，不要在乎本次交易的成败，侥幸成功了，那是应得的；万一失败了，那只是必须要付出的成本。连续成功时，不要得意忘形；连续失败时，不要气馁。高盈亏比的系统几乎不可能有5成以上的胜率，连续三五次失败很正常；3、忠诚。适合自己的才是最好的。交易系统犹如你的爱人，不可能十全十美，一定存在缺陷和盲区，请在接受她优点的同时包容她的不足。看着别人天天追涨停板赚钱，不要眼红，那不一定适合你，你也去追可能就灰头土脸。别人的老婆漂亮，可以欣赏、但千万别想多。不属于自己的利润，千万不要伸手。超出自己能力范围的机会，天大的行情也和自己无关。别让心魔进驻自己的身体。4、信念。有人把交易系统上升到信仰的高度，深以为然。这种信仰，不是说在天天盈利的时候，而是当失败接二连三的时候，需要有坚定的信念。任何预测系统和交易系统，不管准确率多高、累计收益率多么惊人，都必然存在缺陷，只要对这个缺陷有深刻的认知、风险受控，就一定要坦然的接受她。不要在意别人的眼光，相反，当系统得到绝大多数人认同的时候，长期盈利的可能性势必会无限接近于零。若无必要，交易全部完成之前，尽量不要和别人探讨行情，人性的贪婪和恐惧很容易得到放大。既然信奉技术分析，那就请坚信图表包容一切。请不要受一切外界因素干扰。你考虑得越多，收益率不见得会越高，很多时候恰好相反。我是做客观-全自动量化交易的 ，如果正好你也是从事这方面的，又或者对量化感兴趣的朋友可以关注与评论交流一下}

交易系统是一套完善的交易规则，这一规则是可观的。他严格的规定了投资者的各种环节，并要求完全按照其规则进行操作，它的目标是让投资者实现稳定的盈利。一套完整的交易系统应该包括:交易策略进场信号、出场信号、仓位管理、风险控制。简单的说;就是买什么什么时候买，买多少，什么时候卖。 每一笔交易都应该严格遵守这个步骤，每个人都有属于他自己的交易系统，只是自己能不能找到而已。有些人一辈子都找不到，有些人几个月就找到了。这是因为每个人的性格不同，每个人的期望值不同，每个人的承受能力不同。交易系统的本身是没有分对错的，只有合不合适自己。总之交易是孤独的， 希望大家都能找到属于自己的交易系统！！！
祝君大赚！！！！黑石智能量化——小陈}