黄色标记为不会做的题目

D.CPI（消费品价格指数）

2、假设一国的主导产业是汽车业（既出口又供应本国消费），但全球消费者使用旧车的时间延长或延期购买新车，则该国可能下降的经济指标是 ADE （多选题）。

3、当经济处于衰退期，即通货膨胀率、利率和GDP增速都下降的情形下，你会投资下列哪些产业 BE （多选题）。

A.具有更高的风险（标准差）

B.具有更高的风险溢价

C.具有更高的夏普比率

D.具有较低的夏普比率

A.它的的预期回报低于无风险资产

B.它的方差值一定小于所有其他证券或组合的方差

C.它就是最优的风险组合

D.它一定包括所有证券

E.风险厌恶型投资者相对于风险喜好型投资者更愿意选择这种组合

1、系统性风险和企业特有风险的含义分别是

系统性风险是指由政治、经济、社会等宏观环境因素对证券价格所造成的不确定性，主要包括：(1)政策风险。(2)利率风险。。(3)购买力风险。(4)市场风险

企业特有风险只影响一个或少数公司，不会对整个市场产生太大的影响，这种风险可以通过多样化投资来分散

2、假定一个市场由50

3、有效市场假设分3类，分别是强有效、半强有效、弱有效。

4、通过对本书的学习，你认为一个较完备的分析师在从事股票投资时，需要掌握的5个方面的知识和技能，分别是宏观经济总体把握、微观企业财务、投资组合（股票）、套利模型、技术分析。

5、固定股息增长模型（DDM模型），一个公司内在价格的计算公式是P=D1/（r-g）D1为下一期的股利，R为要求的投资回报率，G为股利固定的增长速度。

6、托宾q值的含义是。

企业市值/企业重置成本，可以用来衡量一项资产的市场价值是否被高估或低估

7、在考虑通货膨胀率（i）的情况下，实际利率（r）和名义利率（R）之间的精确关系是：

1、单一资产风险的衡量

一般将投资风险定义为实际收益对预期收益的偏离，数学上可以用预期收益的方差来衡量。公式为：

方差的平方根为标准差，公式为：

方差或标准差越大，随机变量与数学期望的偏离越大，风险就越大。

是指超过无风险资产收益的预期收益，这一溢价为投资的风险提供了补偿。其中的无风险（risk-free ）资产，是指其收益确定，从而方差为零的资产。一般以货币市场基金或者短期国债作为无风险资产的代表品。 对资产收益的估计可用数学期望方法进行，即对每一收益率的估计都给出其实现的概率，再对各收益率及其概率加权平均。 公式为： E(Ri)= Ri

式中，E(Ri)为预期收益率；Ri 为第i 个资产的收益预期；pi 为第i 个资产的预期收益可能发生的概率。