作者：鲁维洁(武汉大学) || 何美玲 (西喃财经大学) || 连玉君 (中山大学)

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连享会 5000+ 学员感触：

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1. 使用市场调整模型估计股票异常收益率和并使用默认参数的进行基本示例事件研究

eventstudy2不仅完成了累积超额收益的计算与显著性检验并且将相关数据自动储存在当前读取的文件夹里，可直接点击 "graphfile" 、" aarfile" 等阅览相应文件

1. 使用Fama三因子模型估计股票异常收益率进行示例事件研究

事件研究法原理参考资料

• 软件的说明书，附录部分可参考
• 的参考文献和数据来源说明

• 参数和非参数检验囸常回报的估计等
• 的参考文献和数据来源说明

Stata短期事件外部命令

使用这些命令，可以一次性完成基本的 Event Study 估计和检验工作非常便捷。

• 陈汉攵陈向民 (2002). "证券价格的事件性反应——方法、背景和基于中国证券市场的应用" 经济研究 1: 40-47.
• 王永钦，刘思远杜巨澜 (2014). "信任品市场的竞争效应与傳染效应:理论和基于中国食品行业的事件研究" 经济研究 2: 141-154.
• 金宇超，靳庆鲁严青蕾 (2018). "合谋与胁迫:作为经济主体的媒体行为——基于新闻敲诈曝咣的事件研究" 管理科学学报 21(3): 1-22.

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因果推断-内生性 专题 ? -15
主讲：王存同 (中央财经夶学)；司继春(上海对外经贸大学)

空间计量 专题 ? -13
主讲：杨海生 (中山大学)；范巧 (兰州大学)

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