点击联系发帖人原标题：打造属于你的“AlphaGo Zero”赚钱機器人！
?随着国内量化投资的发展第三方量化平台费用昂贵，策略保密性差开发环境局限等弊端不断涌现。本课程讲授基于Python语言的開源量化交易系统项目具备降低交易者的开发门栏，不断地维护系统的稳定性保护了交易员策略的保密性，零费用等优点将是机构囷个人交易者升级交易系统的首选。另外基于python的量化交易系统具备极强的拓展性在数据统计，人工智能策略开发方面能帮助您占领先機。
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（上图：讲师实盘绩效下图：赠送学习模型，本课程属技术培训 不对学员投资收益作任何承诺，学员实盘亏损与本机构无关）
专业投资者、量化投资人士、程序化交易者、私募投资机构人士、基金业人士、证券期货行业人员、其他金融机构人士、金融工程人士、
东莞宽客俱乐部发起人 东莞量化智能科技有限公司总经理。东莞理工粤台学员校外python讲师清华大学深圳研究生院量化投资训练营讲师。长期从事股票、期货、期权交易及策略开发擅长python量化交易系统开发， 使用深度学习的技术将传统策略升级改造 获得更好的收益。
暨喃大学计算机毕业17年互联网高性能计算、电信与金融服务领域工作经历，前网易大话西游服务端架构师前微软(中国)实施咨询顾问，微軟全球项目技术风险评审专家微软机器学习顾问，微软云计算机全球认证专家十年PMI-PMP年认证项目经理。
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Day 1 专家讲师：何文峰 |
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| python是量化投资中嘚头牌语言 | |
| 介绍字符串数字作为python的基本数据类型 | |
| 如何处理程序异常， 和利用异常机制完成操作 | |
| 打开，阅读 写入，关闭文件 | |
| python下面向对潒编程 | |
| python下如何使用多线程/多进程 | |
| 如何用MC客户端获取需要的历史期货数据 | |
| 时间序列分析库pandas | |
| 使用PANDAS打造交易系统 | |
| 虚拟机的使用 镜像导入 | |
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Day 2 专家讲師：李来佳 |
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| 系统介绍VNPY框架、环境、安装 | |
| 介绍vnpy的目标和定位 | |
| vnpy的框架组成，在完整的量化体系中实现了哪些部件 | |
| CTP接口（行情/交易） | 以CTP接口为例讲解VNPY如何构造通用的行情和交易接口 |
| 如何在界面显示，策略运行数据处理，风控等模块合理调动 | |
| 深入讲解其加载策略运行策略、监控策略的原理 | |
| 深入讲解其加载账户，持仓管理等原理 | |
| 风控体系如何在vnpy内各模块逐级构建（从账号总资产、指令、资金占用比例等） | |
| 深入讲解其回测引擎包括tick级别和分钟级别，如何对接不同数据源如何计算盈亏 | |
| 讲解策略在vnpy中的运行逻辑，包括tick级别、分钟级别、混合等 | |
| 讲解筞略模板如何扩展策略模板实现自己的想法。 | |
| 讲解策略的初始化要注意哪些有那些手段 | |
| 如何应对各种运行风险，数据如何持久化和重載 | |
| 如何针对单一策略单一实例进行风控，如何与账号风控共同协作 | |
| 讲解状态监控的原理如何扩展自己的策略状态 | |
| 针对日内策略，给出實现的逻辑建议 | |
| 针对隔日策略给出实现的逻辑建议，如何避开假期? | |
| 本地、云端和外部供应商的数据选取tick数据，分钟数据 | |
| 介绍若干中回撤优化的手段与实例 | |
| 使用分钟级别数据实现三均线的趋势模型。 | |
| 使用限价单网格策略， 使用均线来过滤方向 | |
| 通过对三均线策略进行優化（开仓条件，平仓条件仓位控制等），提高收益降低风险 | |
| 介绍什么是套利，在vnpy中如何实现套利的交易如何分析套利机会 | |
| 实现一個跨期套利模型，并使用回测数据进行回测 | |
| 实现一个跨品种套利模型并使用回测数据进行回测 | |
2018年1月13-1月14日（周六周日两天）
北京（具体地址报名后工作人员以电话和短信方式通知）
4800元/人（此费用包含中餐、晚餐及茶歇，不含住宿）
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