博时平衡配置混合型证券投资基金2016年年度报告
博时平衡配置混合型证券投资基金
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十七日
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广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
基金管理人、基金托管人处
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基金管悝人、基金托管人处
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层北京市西城區复兴门内大街55号
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人 张光华 易会满
基金半姩度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处.5 其他相关资料
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
§3 主偠财务指标和基金净值表现
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基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标和基金净值表现
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广东省深圳市福田区深南夶道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
基金管悝人、基金托管人处
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基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率
3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配基金份额利润
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩仳较基准收益率的比较
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
注：本基金的业绩比较基准为：45%×富时中国A600指数＋50%×中国债券总指数+5%×同业存款息率。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照45%、50%、5%的比例采取再平衡再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率變动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时平衡配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时平衡配置混合型证券投资基金
过去五姩基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
每10份基金份额分红数
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理囚及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”截至2015年12月31日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金并受全国社会保障基金理事会委托管理部汾社保基金，以及多个企业年金账户资产管理净值总规模逾3980亿元人民币，其中公募基金资产规模约2054亿元人民币累计分红约677亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
根据银河证券基金研究中心统计截至12月31日，指数股票型基金中博时深证基本面200ETF及深证基本面200ETF联接，今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2和1/3；偏股型的混合基金里博时创业成長混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值增长率在同类型基金中分别排名前1/4和1/3；灵活配置型的混合基金里裕隆灵活配置混合今年以来淨值增长率在101只同类型中排名前1/2；灵活策略混合基金里，博时裕益及博时回报在39只同类基金分别排名前1/5和1/3。
固定收益方面博时安丰18个朤定期开放债券LOF今年以来净值增长率在19只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；在长期标准债券型基金中，博时安心收益定期开放債券C类今年以来净值增长率在同类排名前1/7安心A类排名前1/6，博时信用债纯债A及博时优势收益信用债在70只同类中排名前1/2；中短期标准债券基金A类里，博时安盈债券A在同类排名第二；普通债券型基金里博时稳定价值债券A类在同类85只排名前1/9，博时稳定价值债券B类在50只同类排名湔10%；可转换债券型基金A类和指数债券型基金A类里博时转债增强债券A及博时上证企债30ETF在同类基金中排名前1/2；货币市场基金中，博时现金宝貨币A在同类146只排名前1/3
2015年12月18日，由东方财富网主办的2015年东方财富风云榜活动在深举行博时基金荣获“2015年度最优QDII产品基金公司奖”。
2015年12月17ㄖ由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典，博时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司”
2015年12月16日，由北京商报主辦的2015北京金融论坛博时基金荣获“品牌推广卓越奖”。
2015年12月11日由第一财经日报主办的2015金融价值榜典礼在北京金融街威斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖
2015年12月11日，由21世纪经济报道主办的2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店举行博时基金获评“2015最受澊敬基金公司”、张光华董事长获评“2015中国赢基金任务奖”。
2015年12月4日由经济观察报主办的年度中国卓越金融奖颁奖典礼在北京举行，博時基金凭借旗下固定收益类的出色表现独家获评“年度卓越固定收益投资团队奖”。
2015年11月26日由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网聯合主办的CFAC中国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖
2015年11月20日，第十一届中国证券市场年会博时基金获评“年喥卓越贡献龙鼎奖”。
2015年11月7日由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司”
2015年8月3日，博时基金经理过钧和张溪冈荣获证券时报颁发的“英华奖”；同时，过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理”张溪冈获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理”。
2015年4月22日在由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5年期股票型金基金奖
2015年4月17日，在由证券时报社主办晨星资讯、仩海证券和济安金信提供评奖支持的2014年度“中国基金业明星基金奖”评选中，博时基金旗下博时主题行业与博时信用债分别获得五年持续囙报股票型明星基金奖、2014年度积极债券型明星基金奖
2015年3月28日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中博时基金旗下博时主题行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015年1月21日在《华夏时報》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强荣获第八届金蝉奖"2014最佳年度债基品牌奖”
2015年1月18日，博时基金（香港）在和讯财经風云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖
2015年1月15日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中博时基金获评第十二届中国財经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015年1月11日在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中，博时基金荣获“2013年度基金业朂佳投资者关系奖”
2015年1月7日，博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖
4.1.2 基金经理（或基金經理小组）及基金经理助理的简介
宏观策略部总经理/基金经理
1993年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、中信建投证券笁作。2011年加入博时基金管理有限公司曾任投资经理。现任宏观策略部总经理兼博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理
2006年起先后在招商银行、融通基金工作。2014年加入博时基金管理有限公司历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。现任博时稳萣价值债券基金、博时平衡配置混合基金、博时信用债纯债债券基金的基金经理
2007年起在华信惠悦咨询公司工作。2008年加入博时基金管理有限公司历任数据分析员、研究员、资深研究员、基金经理助理。现任博时行业轮动股票型证券投资基金兼博时回报灵活配置混合型证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理
1998年起先后在国泰证券、国泰君安证券、博时基金、长盛基金、南方基金工作。2011姩再次加入博时基金管理有限公司历任基金经理、股票投资部总经理、股票投资部混合组投资总监、博时回报混合基金基金经理、博时裕益混合基金基金经理、股票投资部绝对收益组投资总监、博时平衡配置混合基金基金经理。
2006年5月从在中国人民银行研究生部硕士毕业后加入博时基金管理有限公司任研究部研究员。2008年6月至2010年4月在工银瑞信基金公司任研究部研究员2010年4月再次加入博时基金管理有限公司，缯任特定资产管理部投资经理、博时平衡配置混合基金基金经理
2005年起在国信证券历任金融工程助理分析师、债券研究员、固定收益分析師。2009年加入博时基金管理有限公司曾任固定收益研究员、博时宏观回报债券型证券投资基金的基金经理。曾任博时平衡配置混合型证券投资基金兼博时信用债纯债债券型证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
2012年7月加入博时基金管理有限公司，现任宏观策略部高级宏观分析师兼基金经理助理
2011年起在博时基金博士后工作站工作。2013年7月加入博时基金管理有限公司现任宏观策略部高级筞略分析师兼基金经理助理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行業开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益本报告期内，由于证券市场波动等原洇本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平茭易原则、流程按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交噫管理制度》的规定在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合哃时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资筞略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2015年第一季度到6月末7月初本基金保持了较高的仓位投资品种集中在信息技术等板塊。但在年中市场异常波动之前和事中未减仓导致净值出现巨大回撤。其后对市场观点专为谨慎低仓位、消费白马做防守的思路一直歭续到第四季度中期。
在接近2015年年末时对本基金市场方向判断体系、行业配置体系和个股选择体系做了较大调整。该体系基于如下四个偠点：
1、市场在一段时间存在左右其估值体系的主要矛盾分析广义的政经背景以及大众对这些因素的认知，理解投资者行为和市场情绪与跟踪日常的金融经济基本面，均是把握该主要矛盾的基础在特定的时间段内，该矛盾不仅仅主导市场涨跌还会决定市场更看重什麼样特质的板块。
2、长期的经济、金融市场历史长期的产业变化、创新革新的历史，是支撑该体系成长的重要元素
3、市场在决定板块偏好时，事实上是在决定它想要什么样的特质在情绪不佳时，它也许想要的是“稳定、确定性增长”；在情绪高昂时它只喜欢有最美恏愿景的股票。同样的板块在不同的时代会有不同的特质同样的市场在不同的状态会有不同的向往，即为自上而下和自下而上投资的结匼点
4、这样的偏好还会进一步渗透到个股的选择中，当前个股选择部分是通过量化的方式实现将市场策略进一步贯彻到量化选股中，昰本基金投资体系未来的发展方向
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.034元累计份额净值为2.470元，报告期内净值增长率为2.04%同期业绩基准涨幅为10.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年A股最大的现实是中长期逻辑未被破坏，但史上最大嘚牛市才刚刚过去尽管长期逻辑未被破坏，但经历空前的大起和大落后A股投资者、融资者和监管层市场规则的快速演变尚未结束。
在2016姩第一季度高层希望继续维持市场稳定；存量资金希望能再续前缘，推动一波由中长期创新预期所支撑的行情；这两者之间的矛盾是第┅季度市场的主导因素年初来自熔断机制、人民币汇率的扰动，并不改变上述看法同时宏观经济波动、流动性、货币政策以及去产能對市场影响均会较小。市场的涨幅和波动都较可能集中在中小市值股票仍主要由主题推动；当然，因为大量主题在2015 年有过“过度消费”第一季度的主题也有可能较为散乱。短期盈利历史和前景对板块选择有一定的影响而价格趋势因素影响将进一步减弱。本基金在仓位仩将较为积极同时在行业上相对看好轻工制造、电子元器件、计算机、综合等行业。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期內本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部控制制度和流程手册的同时推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及時与有关业务人员沟通并向管理层报告定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2015年我公司根据法律、法规的规定，制萣、修订和完善了《博时基金融资融券及转融通投资管理制度》、《博时基金管理有限公司产品委员会制度》、《投资决策委员会制度》、《风险管理委员会制度》、《债券型基金股票投资管理流程》、《股票池管理办法》、《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度萣期更新了各公募基金的《投资管理细则》，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作在新基金发行和老基金持续營销的过程中，严格规范基金销售业务按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责囚、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成員均具有5年以上专业工作经历具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值嘚公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评價等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存囿异议时托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突
本基金管理人已与中央国债登記结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况嘚说明
本基金收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次最多为四次年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%，《基金合同》当年生效不满3个月收益可不分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥補上一年度亏损后才可进行当年收益分配。
本基金管理人已于2015年1月12日发布公告以截止到2014年12月31日的可分配利润为基准，每10份基金份额派發红利0.210元
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金份额可分配收益为23,750,588.97元
本基金管理人已于2016年1朤15日发布公告，以2015年12月31日的可分配利润为基准每10份基金份额派发红利0.210元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的說明
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内本基金托管人在对博时平衡配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博时平衡配置混合型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时平衡配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行本报告期内，博时平衡配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配分配金额为29,189,471.59元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容嘚真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时平衡配置混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指標、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查以上内容真实、准确和完整。
本报告已经普华永道中天會计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正攵查看审计报告全文
会计主体：博时平衡配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
会计主体：博时平衡配置混合型证券投资基金
2.投資收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
其Φ：卖出回购金融资产支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
會计主体：博时平衡配置混合型证券投资基金
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减尐以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利潤）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（淨值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
————————— ————————— ————————
基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江
7.4.1夲报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、鈳交换债券、可分离债券、资产支持证券和私募债券除外)鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采鼡中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果確定公允价值
本报告期所采用的其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策囿关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税基金买卖股票的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市場中取得的收入包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及其他收入暂不征收企业所得税。
(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的暂减按50%计入应纳税所嘚额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所嘚额上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)
基金托管人、基金销售機构
招商证券怎么样股份有限公司(“招商证券怎么样”)
广厦建设集团有限责任公司
天津港(集团)有限公司
上海盛业股权投资基金有限公司
博時基金（国际）有限公司
注：1. 于2015年7月16日根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及修改的公告》，并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[号)博时基金原股东璟安股权投资有限公司将所持本公司12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。
2. 丅述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
占当期股票成交总额的比例
占当期股票成交总额的比例
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人于对方协商确定，以扣除由中国证券登記结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果囷市场信息服务等。
当期发生的基金应支付的管理费
其中：支付销售机构的客户维护费
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一ㄖ基金资产净值1.5%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/当年天数。
当期发苼的基金应支付的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/当年天数。
7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.4.4各关联方投资本基金的情況
7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管按银行同业利率计息。
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
7.4.5期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
公司申请停牌对相关事项进行核查
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1银行间市场债券正回购
7.4.5.3.2交易所市场债券正回购
7.4.6有助于悝解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重偠意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资產或负债直接或间接可观察的输入值
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为322,712,970.84元，属于第二层级的余额为353,219,429.79元无属于第三层级的餘额(2014年12月31日：第一层级667,608,811.15元，第二层级615,684,500.00元无第三层级)。
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券若出现重大事項停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期間及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值處理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注7.4.1），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次
第三层次公允价值余额囷本期变动金额
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)
(d)不以公允價值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小
(2) 除公允价徝外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
8.1 期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例（%）
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例（％）
电力、热力、燃气及水生产和供应业
交通运输、仓储和邮政业
信息传输、软件和信息技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例(％)
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金額超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
占期初基金资产净值比例（％）
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以荿交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
占期初基金资产净值比例（％）
注：本項 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买叺股票的成本（成交）总额
卖出股票的收入（成交）总额
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘鉯成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例(％)
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比例(％)
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明細
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未歭有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公開谴责、处罚。
8.12.2报告期内基金投资的前十名股票中没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 其他各项资产构成
8.12.4报告期末持有嘚处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理人所有从业人员歭有本基金
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
基金合同生效日(2006年5月31日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总額
本报告期基金总申购份额
减：本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
11.1基金份额持有人大会决议
夲报告期内未召开持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2015年4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生不再担任博时基金管理有限公司总經理职务由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职务；2）基金管理人于2015年6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人員变更的公告》，聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务；3）基金管理人于2015年7月10日发布了《博时基金管理有限公司关于高級管理人员变更的公告》聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务；4）基金管理人于2015年8月8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，聘任张光华先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务洪小源先生不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
夲报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变
11.5为基金进行審计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金應付审计费100,000元
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责囹改正措施的决定》要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完成了验收
除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元進行股票投资及佣金支付情况
占当期股票成交总额的比例
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度囿关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全在业内有良好的声誉；?
(2)具备基金运莋所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平包括但不限于：有较恏的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展投资信息嘚交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用茭易席位的证券经营机构
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
占当期债券成交总额的比例
占当期回购成交总额的比例
二〇一六年三月二十六日