投资组合的期望收益求期望收益

点击联系发帖人 时间：2018-12-09 03:59
投资组合的期望收益

直接用资产资本定价模型的公式套用无风险收益率+贝塔系数X（市场组合收益率/通常用市场上所有股票的平均报酬率代替-无风险收益率）。 即：5%+/usercenter?uid=4d705e79b536">愚公移山中

  1. 无风险收益率+貝塔系数*（市场组合收益率-无风险收益率）

    高于甲的收益率低于乙的收益率。

  2. 贝塔值为零时根据资本资产定价模型，市场组合预期收益率为5%

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一个证券投资学的题求期望收益率和判断是否买入股票的
假定无风险利率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％则根据资本资产定价模型：
（1）市场資产组合的期望收益率是多少？
（2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少
}

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