无风险投资和风险投资组合证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)

点击联系发帖人 时间：2018-12-04 00:14

无风险投资和风险投资组合

资本资产定价模型公式为证券收益率=无风险投资和风险投资组合收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险投资和风险投资组合收益率）
根据此公式,联立方程组

25%=无风险投资和风險投资组合收益率+1.5*（市场收益率—无风险投资和风险投资组合收益率）

15%=无风险投资和风险投资组合收益率+0.9*（市场收益率—无风险投资和风險投资组合收益率）

解得：市场收益率=1/6

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市场组合期望收益率为：11%标准差为：14.20%

就是weight。权重无风险投资和风险投资组合利率的所占比。

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