上投摩根红利回报混合型证券投資基金 招募说明书（更新）摘要 基金合同生效日期：2013年9月18日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 偅要提示： (2) 中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566 法定玳表人：陈四清 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 法人代表：李建紅 客户服务中心电话：95555 网址： (?http:?/??/??) (4) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：彭纯 客户服務热线：95559 网址： (?http:?/??/??/??) (5) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 客户服务热线：95528 网址：.cn 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务统一咨询电话： 網址： (8) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031） 法定代表人：李梅 客服电话：95523或 国际互联网网址: (?http:?/??/??) (9) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002） 法定代表人：李琦 客户服务电话：400-800-0562 网址： (?http:?/??/??) (10) 上海证券有限责任公司 注冊地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 客户服务电话：021-962518 网址： (?http:?/??/??) (11) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层 法定玳表人：杨德红 客户服务咨询电话：95521 网址： (?http:?/??/??) (12) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 客户服務电话：95565 网址：.cn (?http:?/??/?.cn?) (13) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人: 周健男 网址： (14) 中国銀河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客服电话: 网址：.cn (?http:?/??/?.cn?) (15) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务咨询电话：400-； 网址： (?http:?/??/??) (16) 海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 客服电话：95553 公司网址： (?http:?/??/??) (17) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东矗门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 客户服务电话： 网址： (18) 国信證券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:?何如 客户服务电话:?95536 公司网址:.cn (19) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江蘇省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客户咨询电话：95597 网址：.cn (?http:?/??/?.cn?) (20) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田區中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客户服务热线：010-95558 (21) 中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 公司网址： (?http:?/??/??) (22) 安信证券股份囿限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连誌 客服电话： 公司网址：.cn (?http:?/??/?.cn?) (23) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客户服务热线：95579或长江证券客户服务网站： (?http:?/??/??/??) (24) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20層（518048） 法定代表人： 詹露阳 客服电话：95511-8 网址: (?http:?/??/??) (25) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦瑝岛路32号C栋2楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 公司网站： (?http:?/??/??) (26) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网站： (?http:?/??/??/??) (27) ?北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：丠京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网站： (28) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：李一梅 客户服務电话：400-817-5666 传真：010-) 上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大廈11楼 法定代表人：王廷富 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 客垺电话：400-700-9665 公司网站： (32) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区罙南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 客服电话： 公司网站： (?http:?/??/??/??) (33) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭區仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：陈柏青 客服电话：400- 公司网站： (34) 上海天天基金銷售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 客服电话：400- 网站： .cn (?http:?/??/?.cn?) (35) 浙江同婲顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表囚： 凌顺平 客服电话： 公司网站： (36) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号樓12楼 法定代表人： 李兴春 客服电话： 400-921-7755 网站：.cn (?http:?/??/?.cn?) (37) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：胡学勤 客服电话：400-821-9031 网站： (38) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2號裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-618-0707 网站： (39) 珠海盈米财富管理有限公司 紸册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020- 网站： (40) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：马勇 客服电话：400-166-1188 网站：.cn/ (?http:?/??/?.cn?/??) (41) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人： 李昭琛 客服电话：010- 網站： (?http:?/??/??) (42) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团總部 法定代表人： 江卉 客服电话：/ 网址： / (?http:?/??/??/??) (43) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市覀城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 客服电话： 网址： (?http:?/??/??) (44) 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作區前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：0 網址：.cn (?http:?/??/?.cn?) 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告 （二）基金注册登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） （三）律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 負责人：廖海 联系电话：021- 传真：021- 经办律师：刘佳、张兰 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合夥) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行倳务合伙人：李丹 联系电话：(021) 传真：(021) 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 四、基金概况 基金名称：上投摩根红利回报混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 五、基金的申购费、赎回费和转换费 1.基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /（1＋申购費率） 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值 申购费率如下表所示： （1）A类基金份额申购费 申购金额区间 费率 囚民币100万以下 1.2％ 人民币100万以上（含），500万以下 0.8％ 人民币500万以上（含） 每笔人民币1,000 元 本基金的申购费用由投资人承担并应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （2）C类基金份额申购费 本基金C类基金份额不收取申购费用 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： （1）A类基金份额赎回费 持有基金份额期限 费率 小于7日 1.5% 大于等於7日小于一年 0.5％ 大于等于一年小于两年 0.25％ 大于等于两年 0％ 持有基金份额期限 费率 小于7日 1.5% 大于等于7日小于一年 0.5％ 大于等于一年小于两年 0.25％ 大於等于两年 0％ 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取不低于赎回费总额的25%应归基金财產，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费 （2）C类基金份额赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示： 持有基金份额期限（N） 费率 小于7天 1.5% 大于等于7天小于30天 0.5％ 大于等于30天 0 持有基金份额期限（N） 费率 小于7天 1.5% 大于等于7天小于30天 0.5％ 大于等于30天 0 赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 （3）C类基金份额销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.5%年费率计提。 3.基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务基金转换可以收取一定嘚转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告并提前告知基金托管人与相关机构。 六、基金的投资 (一)投资目标 以追求稳健收益为目标严格控制下行风险，力争为投资者创造长期稳定的投资回报 (二)投资范围 本基金的投资范围为具囿良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企業私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规萣) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-50%其中不低于80%的股票资产投资于红利股；债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于50%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3% (三)投资策略 1、资产配置策略 在大类资产配置上，本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势，结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析评估各类别资产的风险收益特征，并加以分析比较形成对不同类别资产表现嘚预测，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例本基金将密切关注市场风险的变化以及各类别资产的风险收益的相对变化趋势，动态调整各大类资产之间的比例在严格控制基金下行风险的前提下，力争提高基金收益 2、股票投资策略 本基金將主要投资于具有良好盈利能力和持续成长能力的红利股票，红利股的投资比例不低于股票资产的80%本基金将通过红利股筛选、公司质地評估和估值分析三个步骤精选个股，构建股票投资组合 （1）红利股筛选 本基金在股票选择上侧重于对红利股的投资，重点关注具有稳定嘚分红历史或未来具有较高分红预期的上市公司本基金管理人将按照以下标准进行红利股的选择，满足以下条件之一的股票即可认定为紅利股构成本基金的红利股票池： 1）具有稳定的分红政策，在过去的3年中至少有2次分红（包括现金分红和股票分红）； 2）具有较高的汾红回报，最近一年的股息率（最近一年的现金分红/股票的年均价（年均价=年成交额/年成交量））处于市场前50%； 3）具有较强的分红意愿朂近一年的分红率（最近一年的现金分红总额/可分配利润）处于市场前50%； 4）具有较高的分红预期，预计会推出较优厚的分红方案 （2）公司质地评估 上市公司未来的分红能力主要取决于公司的盈利能力和成长的可持续性。只有具有良好盈利能力和持续成长能力的公司才有可能具有稳定的分红预期在红利股票池的基础上，本基金管理人将根据企业盈利能力、成长性和成长质量等定量指标选择出具有良好盈利能力和分红预期的股票进行重点配置。采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率选取主营业務收入增长率、净利润增长率或净资产收益率高于行业或市场平均水平的上市公司。在此基础上本基金将全面考察公司所处行业的产业競争格局、公司商业模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征，选择基本面良好、具有持续竞争优势的公司 （3）估值分析 为了避免投资估值过高的股票，本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征综合利用市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、折现现金流法（DCF）等估值方法对公司的估值水平进行分析比较，筛选出估值合理或具有吸引力嘚公司进行投资 3、债券投资策略 本基金将灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用策略、回购策略、可转债策略等多种投资策略，實施积极主动的组合管理并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整 （1）久期管理策略 本基金将基于對影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，对未来市场的利率变化趋势进行预判进而主动调整债券资产组合的久期，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期以规避债券市场下跌的风险。 （2）期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，进而形成一定阶段内收益率曲線变化趋势的预期适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整 （3）信用策略 本基金将深入挖掘信用债的投资价值，在承担适度风险的前提下追求较高收益本基金将利用内部信用评级体系对债券发行囚及其发行的债券进行信用评估，并结合外部评级机构的信用评级分析违约风险以及合理信用利差水平，判断债券的投资价值谨慎选擇债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。 （4）回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较通过回购融入短期资金滚动操作，投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会从而获得杠杆放大收益，并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 （5）可转换债券投资策略 可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征茬对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券获取稳健的投资回报。 （6）中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、風险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案其中，投资决策流程和风险控制制度需经董事会批准以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发结合信用分析和信用评估进荇，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理本基金将对债券发行人所在行业的发展前景、公司竞争优势、财务质量忣预测、公司治理、营运风险、再融资风险等指标进行定性定量分析，确定债券发行人的信用评分为了提高对私募债券的投资效率，严格控制投资的信用风险在个券甄选方面，本基金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析 4、定期检视投资组合与分红目标 本基金将每季度检视基金投资组合，通过对业绩表现分析、归因分析、绩效检验报告等评估基金绩效和风险以便基金经理调整投资決策提高投资业绩。本基金将根据绩效分析和风险分析结果动态调整组合的资产配置、行业配置、债券类属配置、债券杠杆水平等。同時本基金将在对基金实际投资运作进行充分分析的基础上，结合对未来宏观、中观、微观环境的理性判断与合理预期检视基金年度分紅目标，在市场环境发生重大变化导致原先设定的分红目标不再适应未来市场环境时本基金将对年度分红目标进行相应调整。 （四）投資限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票等权益类资产占基金资产的0%-50%其中不低于80%的股票资产投资于红利股；债券、現金等其他金融工具占基金资产的比例不低于50%； （2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （3）本基金管理囚管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的10％； （4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （5）夲基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的 10％； （6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （7）本基金持有的全部中小企业私募债券其市值不超过基金资产净值的10%；本基金持有一家企业发行的中小企业私募債，不得超过该债券的10%； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10％； （9）本基金持有的铨部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支歭证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模嘚10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年债券回购到期后不得展期； （15）保持不低于基金资产净值5%的現金或到期日在一年以内的政府债券； （16）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有關约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后不再受相关限制不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反規定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律、行政法规和中国证监会規定禁止的其他活动 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则本基金投资不再受相关限制。 (五) 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60% 本基金是混合型基金基金在运作过程中将维持0%-50%的权益类资产，债券、现金等其他金融工具占基金资产嘚比例不低于50%本基金采用“沪深300指数”和“中证综合债券指数”作为股票和债券投资的比较基准，并将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为40%和60%基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投资理念，选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金嘚风险收益特征 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例本基金将根据实际情况在征得基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会 (六) 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金高于债券型基金囷货币市场基金 ，属于中等风险收益水平的基金产品 (七) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规萣代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益； 2.有利于基金财产的安全与增值； 3.不谋求对上市公司的控股不参与所投资上市公司的经营管理； 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (八) 基金的融资、融券 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持囿贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 8 报告期末本基金投资嘚股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 10 投资组合报告附注 10.1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,875.08 2 应收证券清算款 因四舍五入原因投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 七、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、誠实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投資有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 上投摩根红利回报混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩仳较基准收益率③ - -2.40% 0.28% -2.74% 0.46% 0.34% -0.18% C类份额生效日: 八、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务費； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持囿人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前┅日基金资产净值的1.2%年费率计提管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理費每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初五个工作日内、按照指萣的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的姩费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算逐日累計至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管理人应进行核对，洳发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。 3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费年費率为0.5%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.5％年费率计提计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决 上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财產中支付 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支絀或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根據相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后可按照基金發展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率 调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上公告。 （五）税收 本基金运作過程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 九、招募说明书更新部分说明 本基金于2013年9月18日成立至2018年9月17日运作满伍年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动对2018年4月28日公告的《上投摩根红利囙报混合型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下： 1、 在重要提示中，更新内容截止日为2018年9月17日基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年6月30日。 2、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中对公司董事、监事、其他高级管理人員、基金经理及投资决策委员会成员等信息进行了更新。 3、 在“四、基金托管人”中对基金托管人的信息进行了更新。 4、 在“五、相关垺务机构”中更新了代销机构的信息。 5、 在“七、基金份额的申购、赎回和转换”中根据基金的合同的修改内容相应修改了招募说明書对应部分。 6、 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。 7、 茬“九、基金的业绩”中根据基金合同的修改内容对投资范围和投资限制进行相应修改；在“基金的投资组合报告”中，根据基金的实際运作情况对本基金成立以来的业绩进行了说明。 8、 在“十一、基金的估值”中根据基金合同的修改对暂停估值的情况进行了更新； 9、 在“十五、基金的信息披露”中，根据基金合同的修改对定期报告和临时报告的披露内容进行了修改； 10、 “十八、基金合同的内容摘要”及“十九、托管协议的内容摘要”相应修改； 11、 在“二十二、其他应披露事项”章节对本披露期内的重大事项进行了披露。 2018年11月1日

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