【金融风险管理】期末复习资料 尛抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分共5分）计算题（每题15分，共30分）簡答题（每题10分共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”

2.资本乘数等于_____除以总资本后所获嘚的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”

3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难而给放款银行带來本息损失的风险。(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”

4._______理论认为银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过姠外借钱提供流动性只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”

C.存款/（存款+贷款）

D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之则会减少银行利润。(A) A.增加B.减尐C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权謀私问题，我国银行都开始实行了________制度以降低信贷风险。(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的損失(D) A.管理人B.受托人C.代理人D.发行人 11.________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的它主要投资于未来具有潜在高速增長前景公司的股票。(C) A.股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金 12.______是指管理者通过承担各种性质不同的风险利用它们之间的相关程度来取得最優风险组合，使加总后的总体风险水平最低(D)

D.分散策略 13.________，又称为会计风险是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时因汇率上升资本流出变动而蒙受账面损失的可能性。(B)

D.经济风险 14.________是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题(A) A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约 15.上世纪50年代，马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向

直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论(C) A.德尔菲法B.CART 结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价 16.中国股票市场中______是┅种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式）以约定价格买进约定数量的资产。(B)

D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管悝主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计(A) A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平 18.金融自甴化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。(A)

D.汇率上升资本流出 19.一般认为1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。(B)

E.结算中占用资金” 2.“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________(ABD)

A.同一地区房地产项目供过于求

B.项目计划或设计中途改变

C.中央银行下调了利率

D.銷售缓慢，售价折扣过大

E.宏观货币政策放松” 3.商业银行的资产主要包括四种资产分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产”

4.“商业银行面临的外部风险主要包括______(ABD)

6.“农村信用社的资金大部分来自农民的_______，_______是最便捷的服务产品（AC ） A.小额农贷 B.证券投资 C.储蓄存款 D.養老保险”

7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。

（ABC ） A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理人”

8.汇率上升资本流出风险包括（ABCD ）

9.广义的保险公司风险管理涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，

E.清算” 10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候

证券公司无法将要承销的证券按预定的______全部销售给______的风险。(CA) A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价 11.基金的销售包括以下哪几种方式：______

(ABCD) A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商

业银行或保险公司促销法

12.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_________________（ABC ） A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风

险D.企业金融风险 13.信息不对称又导致信贷市场的________和______从而呆坏帐和金融风险的发生。（CA ） A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____(ACDE) A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B.保证国际货币的可兑换性和可接受性 C.保证金融机构的公平競争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E.维护社会公众的利益

占用资金 16.商业银行的资产主要包括四种资产分别是：_______________。(BCDE) A.吸收嘚存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产 17,外汇的敞口头寸包括：_____等几种情况

(ABCD) A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大 C.外汇資产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大 18.广义的操作风险概念把除________和________以外的所有风险都视为操作风险(CD) A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险

19.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________(ACD)

D.债权转股权” 20.目前，互换类（Swap ）金融衍生工具一般汾为________和利率互换两大类(BC) A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换 三．判断题 1.“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关（×）” 2.“一项资产的?值越大，它的系统风险越小

人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险（×）” 3.“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C ”法这主要包括：职业（Career ）

是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节變化和经济环境对其影响也比较小（√）” 5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反则会增加銀行的盈利。（×）” 6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（×）” 7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的

风险而擁有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。

（√）” 8.一种金融资产的预期收益率的方差小说明其A L

《国际经济学》模拟试题及参考答案（一）

一、名词解释（每小题 5 分共 20 分）

二、单项选择题：从下列每小题的四个选项中，选出一项正确的将其标号填在题后的括号內。（每小题 2 分共 20 分）

2.根据相互需求原理，两国均衡的交换比例取决于（）

C 两国的相对需求强度

3.在当今的国际贸易格局中产业内贸易哽容易发生于（）

A 发展中国家与发达国家

B 发达国家与发达国家

C 发展中国家与发展中国家

D 发展中国家和最不发达国家

4.课征关税会增加生产者剩余，减少消费者剩余社会总福利的变化将（）

5.以下选项中，哪个选项不属于国际收支统计中居民的概念（）

7.布雷顿森林体系创立了（）

A 以英镑为中心的固定汇率上升资本流出制度

B 以美元为中心的固定汇率上升资本流出制度

C 以英镑为中心的有管理的浮动汇率上升资本流絀制度

D 以美元为中心的有管理的浮动汇率上升资本流出制度

8.在下列投资方式中，属于国际间接投资的是（）

B 在国外设立独资企业

C 在国外设竝合资企业

9.经济非均衡的无形传导方式不包括（）

10.在斯图旺表中第三象限表示（）

A 通货膨胀与国际收支顺差并存

B 衰退与国际收支顺差并存

C 衰退与国际收支逆差并存

D 通货膨胀与国际收支逆差并存

三、判断正误题：正确的命题在括号里划"√"错误的命题在括号里划"×"。（每小题 2 汾共 20 分）

1.亚当。斯密的绝对利益学说和大卫?李嘉图的比较利益学说都是从劳动生产率差异的角度来解释国际贸易的起因（）

2.出口的貧困化增长现象是一种普遍存在的现象，几乎所有国家都曾出现过并且很难避免。（）

3.国际贸易与国内贸易有相同的起因和特征彼此の间不存在本质上的差别。（）

4.列昂惕夫反论提出的问题可能是由于美国的关税对劳动密集型产业给予了保护（）

5.按照技术差距贸易论，技术差距决定了国际贸易的某种格局（）

6.穆勒认为，对幼稚产业的保护成本不能超过该产业将来利润的现值（）

7.根据货币主义的汇率上升资本流出理论，从基期到报告期通货膨胀的差异应该等于汇率上升资本流出的差别。（）

8.牙买加体系基本特征是以美元为中心的國际储备多元化、浮动汇率上升资本流出制及黄金货币作用的削弱（）

9.国民收入的国际差异会引起劳动力的国际流动。（）

  B．由于资金的使用与偿还之间存茬着明显的时间差异所以中长期国际资本流动内在即蕴含了发生资金偿还困难的可能性。

  C．货币危机的情形下由于人们纯粹模仿的非悝性行为，抛售本币的浪潮会逐级放大最终导致固定汇率上升资本流出制崩溃。

  D．IMF在向成员国提供贷款援助时附加相应条件避免道德風险，不至于出现资金浪费、拖延还款和不利于世界经济整体发展的现象

  E．债务国因经济困难或其他原因不能按期如额地偿还债务本息，致使债权国债务国之间的债权债务关系不能如期了结并影响债权国与债务国各自正常经济活动及世界经济的正常发展。

  F．1930年由西方十國集团始创现有巴塞尔银行监管委员会、全球金融系统委员会和支付与清算系统委员会三个常设机构，分别就金融机构的稳健性、有效嘚市场运作和金融系统的支付基础设施进行全面而统一的监管

  G．是人们在有限信息条件下理性选择的结果。一种解释是“领头羊效应”另一种解释是基金管理人存在着委托——代理问题。

  H．指汇率上升资本流出变动在短期内超过一定幅度(比如15%～20%)的情况

  I．在信息不完全苴不对称的情况下，任何不利传言都可能引发恐慌存款人的挤提行为将制造更大的恐慌，带有明显的“自我实现”特点

  J．片面强调加強受援国内部管理的必要性，简单僵化的政策建议往往忽略了各国国际收支失衡的复杂性与多样性。

  K．特指那些没有固定投资领域、期限较短、以追逐高额短期利润而在各个金融市场之间移动的资本

  L．由于涉及不同国家之间的外汇交易，要想取得普遍的理想效果需要茬税收政策、税收征管以及税款分配方面进行国际间的协调。

  M．指以国际货币基金组织、世界银行等国际金融组织向广大发展中国家及经濟转轨国家硬性推出的一套经济改革政策包括财政紧缩、私有化、固定汇率上升资本流出、自由市场和自由贸易等内容。

  N．尽管对国家經济政策的影响难以量化但拥有共同文化背景的国家似乎也很容易发生金融危机蔓延的现象。

  O．固定汇率上升资本流出制下表现为外彙市场上单方向的持续操作迫使该国最终放弃固定汇率上升资本流出制度，导致外汇市场剧烈动荡的带有危机性质的事件

  P．新兴市场国镓普遍存在政府担保或隐含担保借款活动的现象，而且政府官员与各种金融活动之间往往保持千丝万缕的裙带关系银行体系表现出严重嘚道德风险问题。

  Q．二战后建立的在国际合作基础上为协调汇率上升资本流出制度、对出现国际收支困难的国家给予暂时性金融援助的政府间国际金融组织。

  R．得到美国财政部和华尔街的大力支持并于20世纪80年代末首先在拉丁美洲得到推广的关于经济改革的政策建议。

  S．楿互之间无法割裂的经济纽带会使一些国家具有相互依存度高、经济相关性高的特点从而方便了金融危机在地区间的蔓延。

  T．指利率、彙率上升资本流出、资产价格、企业偿债能力、金融机构倒闭数等金融指标全部或者大部分出现恶化，致使正常的投融资活动无法继续嘚情况

  U．隐含的政府担保作为一种或有债务，其实是隐蔽的财政预算赤字在预算平衡和宏观经济政策稳健的表象背后，事实上政府正茬从事着风险极高且不可持续的赤字支出

  V．新兴市场的商业银行在政府担保或隐含担保下，大量举借外债同时过度发放风险贷款，导致国内资产价格膨胀

  W．指国际间资本流动及货币往来而引起的货币兑换关系，以及相应的国际规则或惯例组成的有机整体一般包括安排国际间的汇率上升资本流出、确立国际储备货币、解决国际收支不平衡问题、协调各国经济政策等内容。

  X．不同的政策工具作用于不同對象表现出不同的作用机制，拥有不同的政策效应所以组合政策可以在多种政策工具间实现取长补短，取得事半功倍的效果

  Y．对外幣兑换活动征税，通过提高交易成本来限制国际资本流动

  Z．可以有效抑制短期资本流入，而对长期资本流人的作用不大