原标题:H股ETF基金 : 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2022年09月14日更新）

嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）更新招募说明书

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：股份有限公司
本基金经 2020年 8月 28日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可[号）注册募集。

本基金基金合同于2020年9月24日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要通过投资于恒生中国企业指数上市基金（恒生中国企业ETF）（以下或简称“标的ETF”）跟踪恒生中国企业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为恒生中国企业指数。

本基金投资范围中含有香港联合交易所上市的标的 ETF、港股，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资于境内外市场并以ETF方式运作的创新风险、ETF基金特有的风险、汇率风险、境外市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险，具体请见本招募说明书“风险揭示”章节。本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益或投资本金不受损失。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定及相关公告，本次招募说明书更新了基金经理信息，涉及“基金管理人”章节。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2022年8月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2022年6月30日（未经审计），特别事项注明除外。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》等有关法律法规以及《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义：
1、基金或本基金：指嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人：指股份有限公司
4、基金合同：指《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、招募说明书或本招募说明书：指《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新
8、基金份额发售公告：指《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额发售公告》
9、基金份额上市交易公告书：指《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额上市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 17、《通知》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《关于实施有关问题的通知》 18、业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》（包括其不时修订），中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、销售机构发布及其不时修订的其他相关规则、规定、通知及指南等
19、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称ETF
20、ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称ETF联接
21、标的ETF：指恒生投资管理有限公司管理的恒生中国企业指数上市基金（恒生中国企业ETF）
22、中国：指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
23、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
24、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或保险监督管理委员会 25、外管局：指国家外汇管理局或其分支机构
26、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
27、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 28、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 29、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 30、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 31、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 32、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 33、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
34、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商
35、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
36、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的，又称为代办 37、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的登记、存管和结算等相关业务
38、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司
39、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
40、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
42、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
43、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
44、交易日：指在内地、香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日。具体交易日安排，由两地证券交易所对市场公布
45、工作日：指深圳证券交易所的正常交易之日
46、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 47、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
48、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股交易日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务）
49、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
50、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申请购买基金份额的行为
51、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申请购买基金份额的行为
52、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书和相关公告规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为 53、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
54、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代、现金差额和/或其他对价
55、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回申请人的现金替代、现金差额和/或其他对价 56、标的指数：指恒生中国企业指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数
57、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
58、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
59、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金
60、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 61、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办）预先冻结 62、元：指人民币元
63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、标的 ETF 份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
67、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日
68、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和中国人民银行最新公布的汇率中间价计算，并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”
69、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
70、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一交易日基金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
71、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一交易日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（使用估值汇率折算）（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
72、转融通证券出借业务：简称出借业务，是指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
73、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
74、基金产品资料概要：指《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要》及其更新
75、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
76、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 77、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（“沪港通”）和深港股票市场交易互联互通机制（“深港通”）
78、港股通：指内地投资者委托内地，经由内地证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。

沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。

本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资其他基金所投资的债券违约，导致基金资产损失。

在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记结算机构、代销机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等等。

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。

（六）本基金特有的风险
本基金为境内募集和上市交易、通过主要投资于标的 ETF 来实现投资目标的交易型开放式指数基金，投资运作主要涉及到香港证券市场，属于创新基金品种，香港联合交易所上市的基金、股票的交易规则、业务规则和市场惯例与内地有较大差异，从而导致本基金的运作可能受到影响而带来特有的风险。

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标：
（1）本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪，标的ETF对标的指数的跟踪误差会影响本基金对标的指数的跟踪误差。

（2）由于标的ETF暂停申赎、停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）标的ETF派发现金红利等所获收益可能导致本基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。

（4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（5）在化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟踪程度。

（6）其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、标的ETF和/或标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如发生标的 ETF 变更的相关情形或出现变更标的指数的情形，本基金可能变更标的ETF和/或标的指数，投资者届时须承担标的ETF和/或标的指数变更所带来的风险。

5、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务，自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后对相关成份股进行调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。

7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和中国人民银行最新公布的汇率中间价，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向深圳证券交易所发送，由深圳证券交易所对外发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

10、投资者申购失败的风险
如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请可能失败。此外，如果基金可用的外汇额度不足，申购赎回代理券商应付资金不足或出现违约，投资者的申购申请也可能失败。

11、投资者赎回失败的风险
投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致赎回失败。

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

（1）本基金的申购、赎回安排
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为港股、深圳证券交易所同时正常开放交易的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（2）拟投资市场及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于标的ETF，经考察标的ETF、恒生中国企业指数的成份股数量、日均成交量以及日均成交金额，该指数将具有充足的流动性可满足本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据开放日申购和赎回情况，决定投资标的 ETF 的时间和方式。一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因标的 ETF 流动性严重不足等特殊情形导致基金无法完全投资于标的 ETF 时，基金管理人将根据市场情况，并结合经验判断，采取其他合理的指数投资技术适当调整基金投资组合，以期有效控制本基金的流动性风险。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响： 本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“九、基金份额的申购、赎回”的相关规定。若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回对价，赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。

暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“十二、基金资产估值”的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，另一方面本基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，进而导致投资者无法申购或赎回本基金，或赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。

（4）对 ETF 基金投资人而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。

13、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。

14、第三方机构服务的风险
基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

（2）登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。

15、投资于标的ETF的风险
（1）本基金以不低于 90%的基金资产净值投资于标的 ETF，在多数情况下将维持较高的标的 ETF 投资比例，基金净值可能会随标的 ETF 的净值或市场交易价格波动而波动，标的ETF的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

（2）本基金主要投资于标的 ETF，存在本基金与被投资标的 ETF 产生的各类基金费用的双重收取情况，相较于其他基金产品存在额外增加投资者投资成本的风险。

（3）本基金主要投资于标的ETF，但由于投资方法、交易方式等方面与标的ETF不同，本基金的业绩表现与标的ETF的业绩表现可能出现差异。

（七）投资于境内股指期货的特定风险
本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。

投资股指期货主要存在以下风险：
（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

（3）基差风险：是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

（5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

（6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

（八）投资于境内股票期权的特定风险
股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、市场利率水平等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega风险、Theta风险以及Rho风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。

由于本基金投资于境外证券市场，各国或地区处于不同产业景气循环周期位置，将对基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。本基金拟主要投资香港证券交易市场，其对每日证券交易价格并无涨跌幅上不晚于20的规定，该地区证券的每日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述因素可能带来市场的急剧波动，从而带来投资风险的增加。

基金所投资的国家/地区因政治局势变化(如罢工、暴动、战争等)或法令的变动,可能导致市场的较大波动,从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外,基金所投资的国家/地区可能会不时采取某些管制措施,如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化以及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。

3 汇率与外汇管制风险
本基金以人民币募集和计价,经过换汇后投资于全球市场以多种外币计价的金融工具。

外币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜在风险。

会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误。由于各个国家/地区对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定存在一定差异,可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差,从而 给本基金投资带来潜在风险。同时基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、 保管及其相关业务处理中,可能由于客观原因与非主观故意造成行为过失,从而对基金收益造成影响。

在投资各国或地区市场时，因各国、地区税务法律法规的不同，可能会就股息、利息、资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得资产回报受到一定影响。此外,各个国家/地区的税收规定可能发生变化, 或者实施具有追溯力的修订,从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。

（十）境内融资及转融通证券出借的风险
基金参与融资业务，在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易，融资业务在交易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维持担保比率，这种“盯市”的方式对本基金流动性的管理提出了更高的要求。

基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：
（1）流动性风险：当基金资产面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回款项的风险。

（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。

（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。

（十一）投资于境内资产支持证券的风险
市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级资产支持证券持有人收益。如果采用固定利率结构，当市场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会降低。

（2）债务人或支付人的违约风险
资产支持证券偿付本金和收益的现金流来自于基础资产未来产生的现金流，即特定财产权利的债务人未来偿付的本金及利息。若未来债务人未能履行相应义务，将导致基础资产损失。

资产支持证券中优先级资产支持证券可以通过中国证监会批准的流通方式进行流通。

在交易对手有限的情况下，持有资产支持证券的本基金将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。

（十二）基金合同自动终止风险
《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

因此基金份额持有人可能面临基金合同自动终止的风险。

（十三）引入境外托管人的风险
本基金由境外托管人提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失的风险：由于境外所适用法律法规与中国法律法规有所不同的原因，可能导致本基金的某些投资及运作行为在境外受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失风险。

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。

通过主要投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦十六层至二十 六层

深圳市红岭中路1012号大厦十六层至二十六层

深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

深圳市福田区福田街道福华一路111号

广州市天河区马场路26号大厦

广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

95575或致电各地营 业网点

北京市朝阳区亮马桥路48号大厦

深圳市福田区中心三路8号大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48号大厦

深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

福建省福州市湖东路268号

福建省福州市湖东路268号

湖北省武汉市新华路特8号大厦

湖北省武汉市江汉区新华路特8号

湖北省武汉市江汉区新华路特8号

(10)(山东)有限责任公司

青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼

湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼

(13)华南股份有限公司

广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

(16)华金证券股份有限公司

中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层

上海市静安区天目西路128号19楼1902室

(17)恒泰证券股份有限公司

内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座办公 楼14-18楼

呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼

内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座办公 楼14-18楼

包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有。

中国证券登记结算有限责任公司

北京市西城区太平桥大街 17号

（三）、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所、办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号大厦14楼 联系电话：（021）
经办律师：刘佳、范佳斐
（四）、审计基金财产的会计师事务所

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室

二十一、基金合同内容摘要
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（二）客户投诉与建议受理服务
客户对我们工作的意见和建议，可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方式向我们提出，对于普通投诉我们会在两天内予以回复，对于重大投诉的回复不超过72小时。

二十四、其他应披露事项
自2021年8月3日至2022年8月2日,本基金的临时报告刊登于《证券时报》。

嘉实基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的 公告

关于嘉实H股50ETF（QDII）2021年9月22日暂停申购、赎 回业务的公告

嘉实基金管理有限公司关于继续在网上直销开展基金认购、 申购、转换费率优惠活动的公告

关于嘉实H股50ETF（QDII）2021年10月14日暂停申购、 赎回业务的公告

嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 暂停申购、赎回业务的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下部分公募基金参与北京证券 交易所股票投资及相关风险提示的公告

嘉实基金管理有限公司关于对借记卡持卡人开通网 上直销电子支付业务的公告

嘉实基金管理有限公司关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡 人开通网上直销电子支付业务的公告

关于嘉实H股50ETF（QDII）2021年12月24日、12月27 日暂停申购、赎回业务的公告

嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信 息的公告

关于嘉实H股50ETF（QDII）2021年12月31日暂停申购、 赎回业务的公告

关于嘉实H股50ETF（QDII）2022年4月15日、4月18日 暂停申购、赎回业务的公告

关于嘉实H股50ETF（QDII）2022年5月9日暂停申购、赎 回业务的公告

嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

关于嘉实H股50ETF（QDII）2022年7月1日暂停申购、赎 回业务的公告

二十五、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所、基金上市交易的证券交易所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。

1、中国证监会准予嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集注册的文件
2、《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》 3、嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照
5、基金托管人业务资格批件、营业执照
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

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　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称华夏中国交建REIT）于2022年3月16日获得上海证券交易所（以下简称上交所）的批准，于2022年3月23日获取中国证券监督管理委员会批复，于2022年4月8日完成发售，自2022年4月28日起在上交所上市，交易代码为508018，基金场内简称为中交REIT，扩位简称为华夏中国交建REIT。

　　华夏中国交建REIT最终募集基金份额10亿份，发售价格为.cn）。

　　五、 对外投资对公司的影响

　　公司2022年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，为公司的可持续发展提供保障。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　中国交通建设股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　● 第一季度财务报表是否经审计。

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　注:1.根据《企业会计准则解释第14号》，就同时符合“双特征”和“双控制”条件的PPP项目合同进行了规范，导致本期经营活动现金流量列示方式与上年同期不同，不具有可比性。

　　2.计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息3.57亿元。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　2022年1-3月，公司在百年未有之大变局加速演进中，统筹疫情防控与生产经营，坚持稳中求进的工作总基调，围绕 “稳增长，优结构，控风险”有序落实各项工作，总体经营实现高质量“开门红”开局。营业收入实现1,720.95亿元，同比增长13.27%；营业利润实现80.08亿元，同比增长16.41%；归属于母公司股东的净利润为50.94亿元，同比增长17.74%，每股收益0.29元。

　　2022年，公司将按照“高质量发展落实年”要求，不断优化经营管理，强化生产管理，全力以赴稳增长；强化主责主业管理，优化投资结构，多措并举优结构；强化精益管理，推进数字化转型升级，夯实管理提质效。

　　二、 股东信息

　　● 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　截止报告期末，普通股股东总数176,233户，其中：A股163,644户，H股12,589户。

　　注：截至2022年3月31日，中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）合计持有公司股份9,489,795,604股（其中：A股9,374,616,604股，H股115,179,000股），约占公司总股本的58.70%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　（一）新签合同额情况

　　2022年，公司聚焦主责主业，秉承做大现汇、做强投资的经营策略，强化智慧经营和赓续经营，紧盯优质项目、战略类重点项目落地，一季度新签合同额再创新高，“大交通”传统业务及现汇项目显著增长，实现“开门红”“开局稳”。

　　2022年1-3月，公司新签合同额为4,306.93亿元，同比增长4.90%，比2021年四季度环比增长64.89%，完成年度目标的30%（按照在2021年新签合同额12,679.12亿元的基础上增长11.8%测算）。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为3,792.77亿元、165.22亿元、325.13亿元和23.81亿元。

　　各业务来自于境外地区的新签合同额为616.46亿元（约折合95.53亿美元），同比增长5.71%，约占公司新签合同额的14%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为607.40亿元、2.84亿元、1.80亿元和4.42亿元。

　　此外，新签基础设施等投资类项目总投资概算为709.40亿元（境内为644.22亿元，境外为65.18亿元 ），按照公司股比确认合同额为450.29亿元，预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为400.26亿元。

　　单位：亿元，币种：人民币

　　（二）其他重大事项

　　1. 2022年度第一期超短期融资券：22中交建SCP001，发行日：2022年1月6日，到期日：2022年7月6日，发行规模：20亿元，发行利率：2.37%。

　　2. 2022年度第二期超短期融资券：22中交建SCP002，发行日：2022年1月13日，到期日：2022年7月13日，发行规模：20亿元，发行利率：2.31%。

　　3. 2022年度第三期超短期融资券：22中交建SCP003，发行日：2022年1月20日，到期日：2022年7月20日，发行规模：20亿元，发行利率：2.26%。

　　4. 中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)：22交建Y1，发行日：2022年2月16日，到期日：2025年2月18日，发行规模：11亿元，发行利率：2.99%。

　　5. 中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)：22交建Y2，发行日：2022年2月16日，到期日：2027年2月18日，发行规模：9亿元，发行利率：3.45%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　编制单位:中国交通建设股份有限公司

　　编制单位：中国交通建设股份有限公司

　　编制单位：中国交通建设股份有限公司

　　● 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　中国交通建设股份有限公司