当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约则远期价格應为( )元。
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如果按照B-S模型您这里还缺条件,譬如股票回报率的标准差到期的执行价格,这题又涉及怕发股利所以还要股利收益率所以没办法求
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价-持有期内已知现金收
)*e^(无风险利率*持有期
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实际上是计算资金成本=30元借贷6个朤的利息-中途就可以偿还的5元的3个月利息,资金成本就是期货的远期价格定价所在
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6个朤后交割的股票远期合约
股票多头和远期空头的无套利组合:
远期合约价格=借入资金+借入资金的收益
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我是来这心劝人的分不分4444
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