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研究中有一个疑问我有两个平穩的时间序列,XY,分别为自变量和因变量需要建立计量模型。X对Y的解释效果比较好
两个问题是:1)他们两个是平稳的时间序列,因此没必要再进行协整检验了对吧。可以直接回归分析2)我进行OLS回归以后,发现DW值异常说明残差存在自相关。那么存在自相关有何后果?我在网上查到的结果是:
1. 自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性,但使之失去有效性
2. 自相关的系数估计量将有相当大的方差
3. 自相关导致系數的T检验不显著
4. 模型的预测功能失效
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