考生想要通过考试需要掌握接菦4000个细小的知识点，这里高顿网校CFA小编就正对分值较大的系统风险与非系统风险为大家罗列了11条总结希望对大家有帮助。

　　2、系统风險不能规避无法消除---也叫beta---β风险.

　　3、证券系统风险的本质是，该证券 与市场上所以证券协方差的加权和!因为一种证券与其他证券之间無法完全独立所以系统风险不可能为零.

　　4、投资组合的风险=系统风险+非系统风险.

　　5、当组合中的股票超过30个左右的时候，其标准差基本就固定不变了说明其他的风险是系统风险，无法消除了.

　　6、CML的理论表明证券的均衡回报依赖于组合的系统风险，而不是由标准差衡量的总风险！

　　7、证券组合的投资者不会因为投资多元化而获得额外利润！

　　8、由标准差得出的风险******的股票并不一定是投资回報******的股票！

　　9、由标准差得出的风险******的股票，并不一定是投资回报******的股票！

　　11、CML的力量表明非系统风险高的公司的均衡收益率要低於非系统风险低的公司股票的收益率。原因是前者的非系统风险占比例比较高系统风险比例低，所以其均衡收益率比较低！