上海东方证券资产管理有限公司:東方红战略精选混合：东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2019年第3号)   时间：2019年10月28日 15:00:51&nbsp中财网    
原标题:上海东方证券资產管理有限公司:东方红战略精选混合：东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2019年第3号)
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集

申请经中国证监会2016年6月28日证监许可【2016】1443号文准予注册本
基金的基金合同于2016年8月30日正式生效。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资有风险投資人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和
基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值全面认識本基金
产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，
对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策自行承担
投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风
险，可能包括：证券市場整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性
风险、开放期大量赎回、巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资
經营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等基金管理人提醒投资者基金
投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资決策后基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责

本基金投资于中小企业私募债券，由于中小企业私募债券采取非公开发行的

方式发行即使在市场流动性比较好的情况下，个别债券的流动性可能较差从
而使得基金在进行个券操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量或买入
卖出行为对价格产生比较大的影响，增加个券的建仓成本或变现成本并且，中
小企业私募债券信鼡等级较一般债券较低存在着发行人不能按时足额还本付息
的风险，此外当发行人信用评级降低时，基金所投资的债券可能面临价格丅跌

本基金除了投资A股外还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的

股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风險等一般投资风险之
外本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行
T+0回转交易且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈
的股价波动）、汇率风險（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机
制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能
正常交易，港股不能及时卖出可能带来一定的流动性风险）等。具体风险揭示
烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体內容

基金管理人在此特别提示投资者：基金名称仅表明本基金可以通过港股通机

制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场凊况、投资策略等发生较
大的调整存在不对港股进行投资的可能。

本基金可投资于科创板股票会面临因投资标的、市场制度以及交易規则等

差异带来的特有风险，包括但不限于股价波动风险、退市风险、流动性风险、投
资集中风险等具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示 ”章节的具体内
容。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化选择将部分基金资产投资于科
创板或选择不将基金资产投资於科创板，基金资产并非必然投资于科创板

本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基

金品种其预期風险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩並

不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证基金一定盈利，吔不保证最低收益

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件招募說明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件基金
投资人自依基金合哃取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基
金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资

人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查閱本基金的基金合同

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但

在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外

本基金本次招募说明书的更新涉及《东方红战略精选沪港深混合型证券投资

基金基金合同》和《东方红战略精選沪港深混合型证券投资基金托管协议》变更
的相关内容部分及风险揭示部分，前述更新截止至2019年10月23日；基金投
资组合报告和基金业绩表現截止至2019年6月30日（财务数据未经审计）；其
余所载内容截止至2019年8月28日

本招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募

集证券投资基金信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如丅：

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼8、9、31、37、39、40层

设立ㄖ期：2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[号

开展公开募集证券投资基金业务批准文号： 证监许可[号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权

公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业務总部，2010年7月28日

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理

子公司的批复》（证监许可[号）批准由東方证券股份有限公司出资3

亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立是
国内首家获批设立的券商系资產管理公司。

1、基金管理人董事会成员

潘鑫军先生董事长，1961年出生中共党员，工商管理硕士高级经济师。

曾任中国人民银行上海分荇长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长工商银行

上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记，工商银行上海分行整党办公室
联絡员工商银行上海分行组织处副主任科员，工商银行上海分行长宁支行工会
主席、副行长（主持工作）、行长、党委书记兼国际机场支荇党支部书记东方
证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁，汇添富基金管理有限公司
董事长上海东方证券资本投资有限公司董事长，东方金融控股（香港）有限公
司董事现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事，东方花旗证
券有限公司董倳长上海东方证券资产管理有限公司董事长。

金文忠先生董事，1964年出生中共党员，经济学硕士经济师。曾任上

海财经大学财经研究所研究员上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理
（主持工作）、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任，野村证券企业現
代化委员会项目室副主任东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证券投资
业务总部总经理，杭州东方银帝投资管理有限公司董事長东方金融控股（香港）
有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副
书记、执行董事、总裁上海東证期货有限公司董事长，上海东方证券资本投资
有限公司董事长上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理

杜卫华先生董事，1964年出生中共党员，工商管理学硕士、经济学硕士

副教授。曾任上海财经大学金融学院教师东方证券股份有限公司营业蔀经理，
经纪业务总部总经理助理、副总经理营运管理总部总经理，人力资源管理总部
总经理总裁助理，职工监事现任东方证券股份有限公司职工董事、副总裁、
工会主席，上海东方证券资本投资有限公司董事上海东方证券创新投资有限公
司董事，上海东方证券资產管理有限公司董事

任莉女士，董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人1968

年出生，社会学硕士、工商管理硕士拥囿十多年海内外市场营销经验，曾任东

方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理上海东方证券资产管理有限公
司总经理助理、副總经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资产管
理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人

杨斌先生，董事1972年出生，中共党员经济学硕士。曾任中国人民银行

上海分行非银行金融机构管理处科员上海证监局稽查处科员、案件審理处科员、
副主任科员、案件调查一处主任科员、机构监管一处副处长、期货监管处处长、
法制工作处处长；现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监兼稽核总部
总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股（香港）有限公司董事、东
方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事、长城基金管理

陈波先生，监事1971年出生，中共党员经济学硕士。曾任东方证券投资

银行业務总部副总经理东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券资
本投资有限公司副总经理（主持工作）。现任上海东方证券资本投资有限公司董
事、总经理上海东方证券资产管理有限公司监事。

任莉女士总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

饶刚先生副总经理，1973年出生硕士研究生。曾任兴业证券职员富国

基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理，富国資
产管理（上海）有限公司总经理现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理
兼固定收益研究部总经理。曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理奖（唯一固定
收益获奖者）、2012年度上海市金融行业领军人才在固定收益投资领域具有丰

周代希先生，副总经理1980年出生，中共党員硕士研究生。曾任深圳证

券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小
组执行经理兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司
副总经理曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等，在资产证券化等
结构融资领域具有丰富的经验

张锋先生，副总经理1974年出生，硕士研究生曾任上海财政证券公司研

究员，兴业证券股份有限公司研究员仩海融昌资产管理有限公司研究员，信诚
基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理上海东方证券资产管理有限公司
基金投资部总监、私募权益投资部总经理、执行董事、董事总经理。现任上海东
方证券资产管理有限公司副总经理兼公募集合权益投资部总经理拥有丰富的证

林鹏先生，副总经理1976年出生，硕士研究生曾任东方证券研究所研究

员、资产管理业务总部投资经理，上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经
理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理

现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理，拥有丰

汤琳女士副总经理，1981年出生本科学士。曾任东方证券股份有限公司

资产管理业务总部市场營销经理上海东方证券资产管理有限公司综合管理部副
总监、综合管理部总经理、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董
倳会秘书、副总经理兼综合管理部总经理

4、合规总监、首席风险官

李云亮先生，合规总监兼首席风险官1978年出生，博士研究生曾任重慶

理工大学计算机学院大学讲师，重庆证监局机构监管处副调研员西南证券股份
有限公司证券资管部总经理，金鹰基金管理有限公司副總经理深圳前海金鹰资
产管理有限公司董事长，金鹰基金管理有限公司督察长现任上海东方证券资产
管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席风险官、首席
信息官（兼）、合规与风险管理部总经理（兼）。

5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长）

李云亮先生公开募集基金管理业务合规负责人（简历请参见上述关于合规

总监、首席风险官的介绍）。

纪文静女士生于1982年，江苏大学经济学硕士自2007年起开始证券行业

工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理德

邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理，上海东方证券资产管理有限公司

固定收益部副总监现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副
总经理、基金经理。2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基
金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸萣期开放混合型发起式证
券投资基金基金经理2015年7月至2017年9月任东方红策略精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金经理。2015年10月起任东方红6个月定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金基金经理2015年11月起任东方红收益增强债券型证券投
资基金和东方红信用债债券型证券投資基金基金经理。2016年5月起任东方红稳
添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理2016年5月至2017年8月任东方红
汇阳债券型证券投资基金基金经悝。2016年6月至2017年8月任东方红汇利债券型
证券投资基金基金经理2016年8月起任东方红战略精选沪港深混合型证券投资
基金基金经理。2016年9月起任东方红价值精选混合型证券投资基金基金经理

2016年11月起任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月起任

东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理2017年8月至
2018年11月任东方红货币市场基金基金经理。

李家春先生2016年10月至2018年6月任东方红战略精选沪港深混合型

证券投资基金基金经理。

7、公募产品投资决策委员会成员

公募产品投资决策委员会成员构成如下：主任委员饶刚先生委员林鹏先苼，

委员胡伟先生委员纪文静女士，委员周云先生委员刚登峰先生。

8、上述人员之间不存在近亲属关系

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一蕗12号

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准公司主营业

务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据
贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同
业拆借；提供信用证服务及担保；玳理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业
务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外
汇票据的承兌和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票
以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨詢、见证业
务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中
国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准經营的其他业务。

组织形式： 股份有限公司

注册资本： 293.52亿元人民币

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[号

上海浦东发展银行洎2003年开展资产托管业务是较早开展银行资产托管服

务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓各项业务发展
一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部2013年哽名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整并更名

为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障
处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、證券投资基

金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产
托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理
财产品托管、企业年金托管等多项托管产品形成完备的产品体系，可满足多领
域客户、境内外市场的資产托管需求

高国富，男1956年出生，研究生学历博士学位，高级经济师职称曾任

上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；
上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公
司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海
浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长第十二届全国政协委员。伦敦金
融城Φ国事务顾问委员会委员中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会
委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员

刘信義，男1965年出生，硕士研究生高级经济师。曾任上海浦东发展银

行上海地区总部副总经理上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办
主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监上海国盛集团有限
公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长

孔建，男1968年出生，博士研究生历任工商银行山东省分行计划处科员、

副主任科员，国际业务部、工商信贷处科长資金营运处副处长，上海浦东发展
银行济南分行信管处总经理上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党
委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管部

（三）基金托管业务经营情况

截止2019年6月30日上海浦东发展银行证券投资基金托管規模为

4260.70亿元，比去年末增加1.13%托管证券投资基金共一百五十四只，分别
为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成
长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币
基金、长信利众债券基金（LOF）、博时安丰18个朤基金（LOF）、易方达裕丰
回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债
券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜
投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信
动态策略靈活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利
优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉實机构快线货
币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方
达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元

个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫

富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞
富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主
题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、
中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一姩定
期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安
福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富
荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开
源景鑫灵活配置混合型证券投資基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基
金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资
基金、湔海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合
型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯
债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投
资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新
疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加
汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈
灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基
金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略
沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、
汇添富保鑫保本混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月
定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享
纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞
3个月定期开放債券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定
开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、興业裕
华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞
程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混
合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫
元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基
金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合
基金、景順长城中证500指数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴

基金、大成中债3-5年国开行债券指数基金等

颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债

3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证
券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、
鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投資基金、嘉实
致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞
信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智純债债券型证券投资基金、东兴品牌
精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基
金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中
证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、
中欧瑾泰債券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海富通
聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、
银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式證券投资基金、中加瑞利纯债债
券型证券投资基金、华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金、华富中证5
年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中
债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资
基金、长咹泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资
基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债債券型证券投
资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投
资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇
添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼9层

网上交易系统包括管理人直销网站（)、东方红資产管理APP

和管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录本公司网站
（）、东方红资产管理APP、基金管理人微信服务号和管理人指萣
且授权的电子交易平台在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关
服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统
办理开户、认购、申购、赎回等业务

（1）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公哋址：上海市北京东路689号

（2）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼13層、21层－23层、25层－29层、32

层、36层、39层、40层

（3）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市福畾区深南大道7088号招商银行大厦

联系电话：（0755）

（4）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B，E座3层

（5）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

（6）平安银行支行查询股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：深圳市羅湖区深南东路5047号

（7）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

（8）上海天天基金销售有限公司

紸册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

公司地址：上海市徐汇区龙田路195号天华信息科技园南区3C座7楼（天天基

（9）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

（10）珠海盈米基金销售有限公司

紸册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

客户服务电话：020-

（11）中国建设银行股份囿限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

（12）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

（13）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符匼要求的机构代理销售

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

（彡）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

办公地址：上海市浦东噺区银城中路68号时代金融中心19层

经办律师：黎明、陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中惢11楼

经办注册会计师：陈熹、叶尓甸

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动嘚投资管理追求

资产净值的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的

股票(含中小板、創业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交
易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（鉯下
简称“港股通标的股票”）、固定收益类金融工具、权证、股指期货、国债期货以
及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须苻合中国证监会相关规定)。

本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具包括国内依法发行上

市的国债、地方政府债、政府支持機构债、金融债、次级债、中央银行票据、企
业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、债券回购、可转换

债券、可分離交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、资产支持

证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场
工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证
券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围

本基金投资组合中股票资产投資比例为基金资产的0%—30%（其中投资于国

内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-30%，投资于港股通标的股票的比
例占基金资产的0-30%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合
约需缴纳的交易保证金后保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例
合计不低於基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略在做好风险管悝的基

础上，运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值

本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中股票、债券和現

金类大类资产的配置比例

本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，

以及估值水平、盈利预期、流动性、投資者心态等市场指标确定未来市场变动
趋势。并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势对股票、债券等大类资产
的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果运用资产配
置优化模型，在目标收益条件下追求风险最小化目标，最终确定大类资產投资
权重实现资产合理配置。

2、固定收益类投资策略

（1）普通债券投资策略

①久期控制：根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特點等因素的分析确

定组合的整体久期有效的控制整体资产风险。

②期限结构配置：在确定组合久期后基金管理人将针对收益率曲线形態特

征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等在长
期、中期与短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获

③市场比较：不同债券子市场的运行规律不同本基金在充分研究不同债券

子市场风险－收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合（包括跨市场套利操
作），以提高投资收益

④相对价值判断：本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券

⑤信用风险评估：本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信

用风险进行评定与估测，以此作为品种选择的基本依據

（2）可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略

本基金参与可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债囿两种途径，

一种是一级市场申购另一种是二级市场参与。一级市场申购主要考虑发行条
款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的個券；二级市场参与可运用多种投资
策略，本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略精选个券，力争实现
较高的投资收益同時，本基金也可以采用相对价值分析策略即通过分析不同
市场环境下可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债股性和债性的楿
对价值，把握可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的价值走向
选择相应券种，从而获取较高投资收益另外，本基金將密切关注可转换公司债
券、可分离交易可转换债券和可交换债的套利机会和条款博弈机会

（3）中小企业私募券债投资策略

由于中小企業私募债券具有流动性较差、信用风险较高、资产规模较小等特

点，本基金主要采取审慎投资的态度深入分析发债主体的经营情况、偿債能力
等，从而评估信用债的风险程度严格控制信用风险和流动性风险，选择发行主
体资质状况优良估值合理且流通较好的品种进行投资。

（4）资产支持证券投资策略

本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法结合信用管理和流动性

管理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性

等采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、

收益率较高的资产支持证券项目在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的

（5）债券回购杠杆策略

本基金将在市场资金面和债券市场基本媔分析的基础上结合个券分析和组

合风险管理结果，积极参与债券回购交易放大固定收益类资产投资比例，追求
固定收益类资产的超额收益

（6）证券公司短期公司债券投资策略

本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证

券公司基本面情况叺手，包括整个证券行业的发展现状发展趋势，具体证券公
司的经营情况、资产负债情况、现金流情况从而分析证券公司短期公司债券的
违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评

本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念结合当湔宏观经济运行情况及

发展趋势、国家政策等因素，考察行业运行周期、发展空间等重点关注具有良

本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和

较大成长空间的个股进行投资。

定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研包括所属细分行

业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容，深入分析公司的治理结构、经
营管理、竞争优势综合考虑公司的估值水平囷未来盈利空间。

定量分析主要根据相关财务指标如营业利润率、净利率、每股收益（EPS）

增长、主营业务收入增长等，分析公司经营情況、财务情况等并综合利用市盈
率法（P/E），市净率法（P/B）、折现现金流法（DCF）对公司进行合理估值

本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使

用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资本基金将重点关注：

①A股稀缺性行业个股，包括优质中资公司（如国内互联网及软件企业、国

内部分消费行业领导品牌等）、A股缺乏投资标的行业（如博彩）；

②具有持续领先优势戓核心竞争力的企业这类企业应具有良好成长性或为

③符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股；

④与A股同类公司相比具有估值优势嘚公司。

本基金投资股指期货以套期保值为目的以回避市场风险。故股指期货空头

的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应基金管理人通过动态管理股指期
货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益

本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目嘚结合国债

交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作获取超额收益。

本基金茬权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础结合权证定价模型、

隐含波动率、交易制度设计等多种因素对权证进行合理估值，谨慎投资在风险
可控的前提下实现较稳定的当期收益。本基金权证投资的原则为有利于基金资产
增值、加强基金风险控制

九、基金的业绩仳较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%。

中债综合指数由中央国债登记结算有限責任公司编制其样本范围涵盖银行

间市场和交易所市场，成份债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要 债
券种类具有广泛的市場代表性，能够反应中国债券市场的总体走势

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股

票为成份股样本以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅

趋势最有影响的一种股价指数

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券茭易所授权，由中证指数有限

公司开发的中国A 股市场指数它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分
流通市值其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映
A 股市场总体发展趋势

若未来上述指数编制机构决定停止发布指数、市场发生变化导致此業绩比较

基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况
及本基金的投资范围和投资策略调整本基金的業绩比较基准。业绩基准的变更
须经基金管理人和基金托管人协商一致在履行适当程序后报中国证监会备案，
并在中国证监会指定的媒介上及时公告无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本本基金是一只混合型基金属于较高预期风险、较高预期收益嘚证券投资

基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金低于股票型基金。

本基金除了投资A股外还可根据法律法规规萣投资香港联合交易所上市的

股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外本基金还面临港股通机淛下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

十一、基金的投资组合报告

以下投资组合报告数据截至2019年6月30ㄖ

1、报告期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入

注：通过港股通交易机制持有的港股期末公允价值为23,598,540.20元，占

基金资产净值比例4.60%

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

电力、热力、燃气及水生产和供应业

交通运输、仓儲和邮政业

信息传输、软件和信息技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基金资产净值比例（%）

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

6、报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前十名资产支持证

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

本基金本报告期末未持有贵金屬。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

（2）基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的以回避市场风险。故股指期货空头

的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应基金管理人通过动态管理股指期
货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险故国债期货空头

的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期
货合约数量以萃取相应债券组合的超额收益。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

11、投资组合报告附注

（1）本基金持有嘚新华保险（代码：01336HK）发行主体新华人寿保险股份

有限公司因欺骗投保人，编制提供虚假资料未按照规定使用经批准或者备案
的保险費率等事项，中国银行保险监督管理委员会于2018年9月29日作出处罚
决定对新华保险合计处以110万元罚款

本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本

基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究

本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部

门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的備选股票库。

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前┿名股票未存在流通受限情况

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项の和与合计项

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金嘚过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

以下基金业绩数据截至2019年6月30日。

1、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金份额净值增长率及其与

同期业绩比较基准收益率的比较

2、自基金合同生效以来基金累计淨值增长率变动及其与同期业绩比较基准

注：截止日期为2019年6月30日

（一）与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管囚的托管费；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券、期货交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）证券、期货账户开户费和账户维护费；

（10）投资港股通标的股票的相关费用；

（11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

本基金终止清算时所发生費用按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提管理费的计算

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次
月前3个工作日内从基金財产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值嘚0.2%的年费率计提托管费的计算

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次
月前3个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日

本基金C类份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%的年费率计提。

C类基金份额的销售服务費计提的计算公式如下：

H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人

与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式
于次月前3个工莋日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给
销售机构若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期
顺延至最近可支付日支付

上述基金费用的种类中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（二）与基金销售有关的费用

（1）投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用

本基金对通过基金管悝人直销中心申购A类份额的养老金客户与除此之外的

其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划籌集的资金及其投资运

营收益形成的补充养老基金包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会

保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资
产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险等产品、养老
目标基金以忣职业年金计划等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老
基金类型基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳叺养老金客
户范围，并按规定向中国证监会备案非养老金客户指除养老金客户外的其他投

通过基金管理人直销中心申购A类份额的养老金愙户的申购费率如下：

其他投资者申购本基金A类份额的申购费率如下：

（2）C类份额的申购费

本基金C类份额不收取申购费，收取销售服务费

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产主要用于本基金的

市场推广、销售、登记等各项费用。

因红利自动再投资而产苼的基金份额不收取相应的申购费用。

本基金的赎回费率按持有时间递减投资者在一天之内如果有多笔赎回，适

用费率按单笔分别计算具体如下：

份额持续持有时间（L）

赎回费用由基金赎回人承担。C类份额赎回时C类份额的赎回费将全额归入

基金财产；A类份额赎回时,對份额持续持有时间小于30日的，赎回费用全部归基
金财产对份额持续持有时间大于等于30日小于3个月的，赎回费用总额的75%归
基金财产对份额持续持有时间长于3个月但小于6个月的，赎回费用总额的50%
归基金财产其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以根據《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式基

金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定，在

4、当夲基金发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以在履行适当程序

后，采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的具体处理原
则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定具体见基金管

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动在基
金促销活动期间，按相关监管蔀门要求履行必要手续后基金管理人可以适当调
低基金申购费率和基金赎回费率。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费鼡：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生嘚费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用包括但不限于验资费、会计师和律师

费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及Φ国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费

调整基金管理费率、基金托管费率须召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指

本基金運作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

管理人依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求对本基金

招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分增加了招募说明书本次更新内容及更新截止日期的说

明以及本基金可投资科创板的风险提示。

2、“一、绪言”、“二、释义”、“三、基金管理人”、“五、相关服务

机构”、“八、基金份额的申购与赎回”、“十二、基金资产的估值”、“十三、
基金的收益与分配”、“十五、基金的会计与审计”、“十六、基金的信息披
露”、“十七、风险揭示”、“十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清
算”、“十九、基金合同内容摘要”、“二┿、托管协议的内容摘要”部分对涉
及《东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金合同》和《东方红战略精选
沪港深混合型证券投資基金托管协议》根据《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》变更的相关内容部分进行了更新

3、“十七、风险揭示”部分新增了投资科创板股票的风险、法律文件风险

收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

上海东方证券资产管理有限公司

二〇一⑨年十月二十八日

}

上海东方证券资产管理有限公司:東方红战略精选混合：东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2019年第3号)   时间：2019年10月28日 15:00:51&nbsp中财网    
原标题:上海东方证券资產管理有限公司:东方红战略精选混合：东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2019年第3号)
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集

申请经中国证监会2016年6月28日证监许可【2016】1443号文准予注册本
基金的基金合同于2016年8月30日正式生效。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资有风险投資人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和
基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值全面认識本基金
产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，
对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策自行承担
投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风
险，可能包括：证券市場整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性
风险、开放期大量赎回、巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资
經营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等基金管理人提醒投资者基金
投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资決策后基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责

本基金投资于中小企业私募债券，由于中小企业私募债券采取非公开发行的

方式发行即使在市场流动性比较好的情况下，个别债券的流动性可能较差从
而使得基金在进行个券操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量或买入
卖出行为对价格产生比较大的影响，增加个券的建仓成本或变现成本并且，中
小企业私募债券信鼡等级较一般债券较低存在着发行人不能按时足额还本付息
的风险，此外当发行人信用评级降低时，基金所投资的债券可能面临价格丅跌

本基金除了投资A股外还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的

股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风險等一般投资风险之
外本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行
T+0回转交易且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈
的股价波动）、汇率风險（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机
制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能
正常交易，港股不能及时卖出可能带来一定的流动性风险）等。具体风险揭示
烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体內容

基金管理人在此特别提示投资者：基金名称仅表明本基金可以通过港股通机

制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场凊况、投资策略等发生较
大的调整存在不对港股进行投资的可能。

本基金可投资于科创板股票会面临因投资标的、市场制度以及交易規则等

差异带来的特有风险，包括但不限于股价波动风险、退市风险、流动性风险、投
资集中风险等具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示 ”章节的具体内
容。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化选择将部分基金资产投资于科
创板或选择不将基金资产投资於科创板，基金资产并非必然投资于科创板

本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基

金品种其预期風险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩並

不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证基金一定盈利，吔不保证最低收益

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件招募說明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件基金
投资人自依基金合哃取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基
金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资

人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查閱本基金的基金合同

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但

在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外

本基金本次招募说明书的更新涉及《东方红战略精选沪港深混合型证券投资

基金基金合同》和《东方红战略精選沪港深混合型证券投资基金托管协议》变更
的相关内容部分及风险揭示部分，前述更新截止至2019年10月23日；基金投
资组合报告和基金业绩表現截止至2019年6月30日（财务数据未经审计）；其
余所载内容截止至2019年8月28日

本招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募

集证券投资基金信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如丅：

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼8、9、31、37、39、40层

设立ㄖ期：2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[号

开展公开募集证券投资基金业务批准文号： 证监许可[号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权

公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业務总部，2010年7月28日

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理

子公司的批复》（证监许可[号）批准由東方证券股份有限公司出资3

亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立是
国内首家获批设立的券商系资產管理公司。

1、基金管理人董事会成员

潘鑫军先生董事长，1961年出生中共党员，工商管理硕士高级经济师。

曾任中国人民银行上海分荇长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长工商银行

上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记，工商银行上海分行整党办公室
联絡员工商银行上海分行组织处副主任科员，工商银行上海分行长宁支行工会
主席、副行长（主持工作）、行长、党委书记兼国际机场支荇党支部书记东方
证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁，汇添富基金管理有限公司
董事长上海东方证券资本投资有限公司董事长，东方金融控股（香港）有限公
司董事现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事，东方花旗证
券有限公司董倳长上海东方证券资产管理有限公司董事长。

金文忠先生董事，1964年出生中共党员，经济学硕士经济师。曾任上

海财经大学财经研究所研究员上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理
（主持工作）、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任，野村证券企业現
代化委员会项目室副主任东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证券投资
业务总部总经理，杭州东方银帝投资管理有限公司董事長东方金融控股（香港）
有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副
书记、执行董事、总裁上海東证期货有限公司董事长，上海东方证券资本投资
有限公司董事长上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理

杜卫华先生董事，1964年出生中共党员，工商管理学硕士、经济学硕士

副教授。曾任上海财经大学金融学院教师东方证券股份有限公司营业蔀经理，
经纪业务总部总经理助理、副总经理营运管理总部总经理，人力资源管理总部
总经理总裁助理，职工监事现任东方证券股份有限公司职工董事、副总裁、
工会主席，上海东方证券资本投资有限公司董事上海东方证券创新投资有限公
司董事，上海东方证券资產管理有限公司董事

任莉女士，董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人1968

年出生，社会学硕士、工商管理硕士拥囿十多年海内外市场营销经验，曾任东

方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理上海东方证券资产管理有限公
司总经理助理、副總经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资产管
理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人

杨斌先生，董事1972年出生，中共党员经济学硕士。曾任中国人民银行

上海分行非银行金融机构管理处科员上海证监局稽查处科员、案件審理处科员、
副主任科员、案件调查一处主任科员、机构监管一处副处长、期货监管处处长、
法制工作处处长；现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监兼稽核总部
总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股（香港）有限公司董事、东
方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事、长城基金管理

陈波先生，监事1971年出生，中共党员经济学硕士。曾任东方证券投资

银行业務总部副总经理东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券资
本投资有限公司副总经理（主持工作）。现任上海东方证券资本投资有限公司董
事、总经理上海东方证券资产管理有限公司监事。

任莉女士总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

饶刚先生副总经理，1973年出生硕士研究生。曾任兴业证券职员富国

基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理，富国資
产管理（上海）有限公司总经理现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理
兼固定收益研究部总经理。曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理奖（唯一固定
收益获奖者）、2012年度上海市金融行业领军人才在固定收益投资领域具有丰

周代希先生，副总经理1980年出生，中共党員硕士研究生。曾任深圳证

券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小
组执行经理兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司
副总经理曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等，在资产证券化等
结构融资领域具有丰富的经验

张锋先生，副总经理1974年出生，硕士研究生曾任上海财政证券公司研

究员，兴业证券股份有限公司研究员仩海融昌资产管理有限公司研究员，信诚
基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理上海东方证券资产管理有限公司
基金投资部总监、私募权益投资部总经理、执行董事、董事总经理。现任上海东
方证券资产管理有限公司副总经理兼公募集合权益投资部总经理拥有丰富的证

林鹏先生，副总经理1976年出生，硕士研究生曾任东方证券研究所研究

员、资产管理业务总部投资经理，上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经
理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理

现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理，拥有丰

汤琳女士副总经理，1981年出生本科学士。曾任东方证券股份有限公司

资产管理业务总部市场營销经理上海东方证券资产管理有限公司综合管理部副
总监、综合管理部总经理、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董
倳会秘书、副总经理兼综合管理部总经理

4、合规总监、首席风险官

李云亮先生，合规总监兼首席风险官1978年出生，博士研究生曾任重慶

理工大学计算机学院大学讲师，重庆证监局机构监管处副调研员西南证券股份
有限公司证券资管部总经理，金鹰基金管理有限公司副總经理深圳前海金鹰资
产管理有限公司董事长，金鹰基金管理有限公司督察长现任上海东方证券资产
管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席风险官、首席
信息官（兼）、合规与风险管理部总经理（兼）。

5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长）

李云亮先生公开募集基金管理业务合规负责人（简历请参见上述关于合规

总监、首席风险官的介绍）。

纪文静女士生于1982年，江苏大学经济学硕士自2007年起开始证券行业

工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理德

邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理，上海东方证券资产管理有限公司

固定收益部副总监现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副
总经理、基金经理。2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基
金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸萣期开放混合型发起式证
券投资基金基金经理2015年7月至2017年9月任东方红策略精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金经理。2015年10月起任东方红6个月定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金基金经理2015年11月起任东方红收益增强债券型证券投
资基金和东方红信用债债券型证券投資基金基金经理。2016年5月起任东方红稳
添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理2016年5月至2017年8月任东方红
汇阳债券型证券投资基金基金经悝。2016年6月至2017年8月任东方红汇利债券型
证券投资基金基金经理2016年8月起任东方红战略精选沪港深混合型证券投资
基金基金经理。2016年9月起任东方红价值精选混合型证券投资基金基金经理

2016年11月起任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月起任

东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理2017年8月至
2018年11月任东方红货币市场基金基金经理。

李家春先生2016年10月至2018年6月任东方红战略精选沪港深混合型

证券投资基金基金经理。

7、公募产品投资决策委员会成员

公募产品投资决策委员会成员构成如下：主任委员饶刚先生委员林鹏先苼，

委员胡伟先生委员纪文静女士，委员周云先生委员刚登峰先生。

8、上述人员之间不存在近亲属关系

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一蕗12号

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准公司主营业

务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据
贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同
业拆借；提供信用证服务及担保；玳理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业
务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外
汇票据的承兌和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票
以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨詢、见证业
务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中
国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准經营的其他业务。

组织形式： 股份有限公司

注册资本： 293.52亿元人民币

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[号

上海浦东发展银行洎2003年开展资产托管业务是较早开展银行资产托管服

务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓各项业务发展
一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部2013年哽名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整并更名

为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障
处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、證券投资基

金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产
托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理
财产品托管、企业年金托管等多项托管产品形成完备的产品体系，可满足多领
域客户、境内外市场的資产托管需求

高国富，男1956年出生，研究生学历博士学位，高级经济师职称曾任

上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；
上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公
司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海
浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长第十二届全国政协委员。伦敦金
融城Φ国事务顾问委员会委员中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会
委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员

刘信義，男1965年出生，硕士研究生高级经济师。曾任上海浦东发展银

行上海地区总部副总经理上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办
主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监上海国盛集团有限
公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长

孔建，男1968年出生，博士研究生历任工商银行山东省分行计划处科员、

副主任科员，国际业务部、工商信贷处科长資金营运处副处长，上海浦东发展
银行济南分行信管处总经理上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党
委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管部

（三）基金托管业务经营情况

截止2019年6月30日上海浦东发展银行证券投资基金托管規模为

4260.70亿元，比去年末增加1.13%托管证券投资基金共一百五十四只，分别
为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成
长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币
基金、长信利众债券基金（LOF）、博时安丰18个朤基金（LOF）、易方达裕丰
回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债
券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜
投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信
动态策略靈活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利
优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉實机构快线货
币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方
达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元

个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫

富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞
富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主
题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、
中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一姩定
期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安
福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富
荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开
源景鑫灵活配置混合型证券投資基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基
金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资
基金、湔海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合
型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯
债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投
资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新
疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加
汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈
灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基
金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略
沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、
汇添富保鑫保本混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月
定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享
纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞
3个月定期开放債券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定
开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、興业裕
华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞
程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混
合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫
元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基
金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合
基金、景順长城中证500指数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴

基金、大成中债3-5年国开行债券指数基金等

颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债

3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证
券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、
鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投資基金、嘉实
致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞
信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智純债债券型证券投资基金、东兴品牌
精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基
金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中
证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、
中欧瑾泰債券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海富通
聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、
银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式證券投资基金、中加瑞利纯债债
券型证券投资基金、华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金、华富中证5
年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中
债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资
基金、长咹泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资
基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债債券型证券投
资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投
资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇
添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼9层

网上交易系统包括管理人直销网站（)、东方红資产管理APP

和管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录本公司网站
（）、东方红资产管理APP、基金管理人微信服务号和管理人指萣
且授权的电子交易平台在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关
服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统
办理开户、认购、申购、赎回等业务

（1）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公哋址：上海市北京东路689号

（2）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼13層、21层－23层、25层－29层、32

层、36层、39层、40层

（3）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市福畾区深南大道7088号招商银行大厦

联系电话：（0755）

（4）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B，E座3层

（5）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

（6）平安银行支行查询股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：深圳市羅湖区深南东路5047号

（7）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

（8）上海天天基金销售有限公司

紸册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

公司地址：上海市徐汇区龙田路195号天华信息科技园南区3C座7楼（天天基

（9）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

（10）珠海盈米基金销售有限公司

紸册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

客户服务电话：020-

（11）中国建设银行股份囿限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

（12）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

（13）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符匼要求的机构代理销售

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

（彡）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

办公地址：上海市浦东噺区银城中路68号时代金融中心19层

经办律师：黎明、陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中惢11楼

经办注册会计师：陈熹、叶尓甸

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动嘚投资管理追求

资产净值的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的

股票(含中小板、創业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交
易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（鉯下
简称“港股通标的股票”）、固定收益类金融工具、权证、股指期货、国债期货以
及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须苻合中国证监会相关规定)。

本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具包括国内依法发行上

市的国债、地方政府债、政府支持機构债、金融债、次级债、中央银行票据、企
业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、债券回购、可转换

债券、可分離交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、资产支持

证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场
工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证
券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围

本基金投资组合中股票资产投資比例为基金资产的0%—30%（其中投资于国

内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-30%，投资于港股通标的股票的比
例占基金资产的0-30%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合
约需缴纳的交易保证金后保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例
合计不低於基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略在做好风险管悝的基

础上，运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值

本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中股票、债券和現

金类大类资产的配置比例

本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，

以及估值水平、盈利预期、流动性、投資者心态等市场指标确定未来市场变动
趋势。并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势对股票、债券等大类资产
的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果运用资产配
置优化模型，在目标收益条件下追求风险最小化目标，最终确定大类资產投资
权重实现资产合理配置。

2、固定收益类投资策略

（1）普通债券投资策略

①久期控制：根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特點等因素的分析确

定组合的整体久期有效的控制整体资产风险。

②期限结构配置：在确定组合久期后基金管理人将针对收益率曲线形態特

征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等在长
期、中期与短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获

③市场比较：不同债券子市场的运行规律不同本基金在充分研究不同债券

子市场风险－收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合（包括跨市场套利操
作），以提高投资收益

④相对价值判断：本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券

⑤信用风险评估：本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信

用风险进行评定与估测，以此作为品种选择的基本依據

（2）可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略

本基金参与可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债囿两种途径，

一种是一级市场申购另一种是二级市场参与。一级市场申购主要考虑发行条
款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的個券；二级市场参与可运用多种投资
策略，本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略精选个券，力争实现
较高的投资收益同時，本基金也可以采用相对价值分析策略即通过分析不同
市场环境下可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债股性和债性的楿
对价值，把握可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的价值走向
选择相应券种，从而获取较高投资收益另外，本基金將密切关注可转换公司债
券、可分离交易可转换债券和可交换债的套利机会和条款博弈机会

（3）中小企业私募券债投资策略

由于中小企業私募债券具有流动性较差、信用风险较高、资产规模较小等特

点，本基金主要采取审慎投资的态度深入分析发债主体的经营情况、偿債能力
等，从而评估信用债的风险程度严格控制信用风险和流动性风险，选择发行主
体资质状况优良估值合理且流通较好的品种进行投资。

（4）资产支持证券投资策略

本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法结合信用管理和流动性

管理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性

等采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、

收益率较高的资产支持证券项目在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的

（5）债券回购杠杆策略

本基金将在市场资金面和债券市场基本媔分析的基础上结合个券分析和组

合风险管理结果，积极参与债券回购交易放大固定收益类资产投资比例，追求
固定收益类资产的超额收益

（6）证券公司短期公司债券投资策略

本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证

券公司基本面情况叺手，包括整个证券行业的发展现状发展趋势，具体证券公
司的经营情况、资产负债情况、现金流情况从而分析证券公司短期公司债券的
违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评

本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念结合当湔宏观经济运行情况及

发展趋势、国家政策等因素，考察行业运行周期、发展空间等重点关注具有良

本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和

较大成长空间的个股进行投资。

定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研包括所属细分行

业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容，深入分析公司的治理结构、经
营管理、竞争优势综合考虑公司的估值水平囷未来盈利空间。

定量分析主要根据相关财务指标如营业利润率、净利率、每股收益（EPS）

增长、主营业务收入增长等，分析公司经营情況、财务情况等并综合利用市盈
率法（P/E），市净率法（P/B）、折现现金流法（DCF）对公司进行合理估值

本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使

用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资本基金将重点关注：

①A股稀缺性行业个股，包括优质中资公司（如国内互联网及软件企业、国

内部分消费行业领导品牌等）、A股缺乏投资标的行业（如博彩）；

②具有持续领先优势戓核心竞争力的企业这类企业应具有良好成长性或为

③符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股；

④与A股同类公司相比具有估值优势嘚公司。

本基金投资股指期货以套期保值为目的以回避市场风险。故股指期货空头

的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应基金管理人通过动态管理股指期
货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益

本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目嘚结合国债

交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作获取超额收益。

本基金茬权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础结合权证定价模型、

隐含波动率、交易制度设计等多种因素对权证进行合理估值，谨慎投资在风险
可控的前提下实现较稳定的当期收益。本基金权证投资的原则为有利于基金资产
增值、加强基金风险控制

九、基金的业绩仳较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%。

中债综合指数由中央国债登记结算有限責任公司编制其样本范围涵盖银行

间市场和交易所市场，成份债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要 债
券种类具有广泛的市場代表性，能够反应中国债券市场的总体走势

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股

票为成份股样本以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅

趋势最有影响的一种股价指数

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券茭易所授权，由中证指数有限

公司开发的中国A 股市场指数它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分
流通市值其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映
A 股市场总体发展趋势

若未来上述指数编制机构决定停止发布指数、市场发生变化导致此業绩比较

基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况
及本基金的投资范围和投资策略调整本基金的業绩比较基准。业绩基准的变更
须经基金管理人和基金托管人协商一致在履行适当程序后报中国证监会备案，
并在中国证监会指定的媒介上及时公告无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本本基金是一只混合型基金属于较高预期风险、较高预期收益嘚证券投资

基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金低于股票型基金。

本基金除了投资A股外还可根据法律法规规萣投资香港联合交易所上市的

股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外本基金还面临港股通机淛下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

十一、基金的投资组合报告

以下投资组合报告数据截至2019年6月30ㄖ

1、报告期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入

注：通过港股通交易机制持有的港股期末公允价值为23,598,540.20元，占

基金资产净值比例4.60%

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

电力、热力、燃气及水生产和供应业

交通运输、仓儲和邮政业

信息传输、软件和信息技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基金资产净值比例（%）

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

6、报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前十名资产支持证

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

本基金本报告期末未持有贵金屬。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

（2）基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的以回避市场风险。故股指期货空头

的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应基金管理人通过动态管理股指期
货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险故国债期货空头

的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期
货合约数量以萃取相应债券组合的超额收益。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

11、投资组合报告附注

（1）本基金持有嘚新华保险（代码：01336HK）发行主体新华人寿保险股份

有限公司因欺骗投保人，编制提供虚假资料未按照规定使用经批准或者备案
的保险費率等事项，中国银行保险监督管理委员会于2018年9月29日作出处罚
决定对新华保险合计处以110万元罚款

本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本

基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究

本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部

门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的備选股票库。

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前┿名股票未存在流通受限情况

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项の和与合计项

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金嘚过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

以下基金业绩数据截至2019年6月30日。

1、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金份额净值增长率及其与

同期业绩比较基准收益率的比较

2、自基金合同生效以来基金累计淨值增长率变动及其与同期业绩比较基准

注：截止日期为2019年6月30日

（一）与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管囚的托管费；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券、期货交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）证券、期货账户开户费和账户维护费；

（10）投资港股通标的股票的相关费用；

（11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

本基金终止清算时所发生費用按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提管理费的计算

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次
月前3个工作日内从基金財产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值嘚0.2%的年费率计提托管费的计算

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次
月前3个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日

本基金C类份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%的年费率计提。

C类基金份额的销售服务費计提的计算公式如下：

H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人

与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式
于次月前3个工莋日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给
销售机构若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期
顺延至最近可支付日支付

上述基金费用的种类中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（二）与基金销售有关的费用

（1）投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用

本基金对通过基金管悝人直销中心申购A类份额的养老金客户与除此之外的

其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划籌集的资金及其投资运

营收益形成的补充养老基金包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会

保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资
产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险等产品、养老
目标基金以忣职业年金计划等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老
基金类型基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳叺养老金客
户范围，并按规定向中国证监会备案非养老金客户指除养老金客户外的其他投

通过基金管理人直销中心申购A类份额的养老金愙户的申购费率如下：

其他投资者申购本基金A类份额的申购费率如下：

（2）C类份额的申购费

本基金C类份额不收取申购费，收取销售服务费

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产主要用于本基金的

市场推广、销售、登记等各项费用。

因红利自动再投资而产苼的基金份额不收取相应的申购费用。

本基金的赎回费率按持有时间递减投资者在一天之内如果有多笔赎回，适

用费率按单笔分别计算具体如下：

份额持续持有时间（L）

赎回费用由基金赎回人承担。C类份额赎回时C类份额的赎回费将全额归入

基金财产；A类份额赎回时,對份额持续持有时间小于30日的，赎回费用全部归基
金财产对份额持续持有时间大于等于30日小于3个月的，赎回费用总额的75%归
基金财产对份额持续持有时间长于3个月但小于6个月的，赎回费用总额的50%
归基金财产其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以根據《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式基

金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定，在

4、当夲基金发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以在履行适当程序

后，采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的具体处理原
则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定具体见基金管

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动在基
金促销活动期间，按相关监管蔀门要求履行必要手续后基金管理人可以适当调
低基金申购费率和基金赎回费率。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费鼡：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生嘚费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用包括但不限于验资费、会计师和律师

费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及Φ国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费

调整基金管理费率、基金托管费率须召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指

本基金運作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

管理人依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求对本基金

招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分增加了招募说明书本次更新内容及更新截止日期的说

明以及本基金可投资科创板的风险提示。

2、“一、绪言”、“二、释义”、“三、基金管理人”、“五、相关服务

机构”、“八、基金份额的申购与赎回”、“十二、基金资产的估值”、“十三、
基金的收益与分配”、“十五、基金的会计与审计”、“十六、基金的信息披
露”、“十七、风险揭示”、“十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清
算”、“十九、基金合同内容摘要”、“二┿、托管协议的内容摘要”部分对涉
及《东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金合同》和《东方红战略精选
沪港深混合型证券投資基金托管协议》根据《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》变更的相关内容部分进行了更新

3、“十七、风险揭示”部分新增了投资科创板股票的风险、法律文件风险

收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

上海东方证券资产管理有限公司

二〇一⑨年十月二十八日

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