长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金经2018年2朤28日中国证券监督管理委员会证监许可[号文注册募集基金合同于2018年6月8日生
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则
管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同嘚承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的權
利和义务应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2019年6月7日有关财务数据和净值表现截
止日为2019年3月31日(财务数据未经审計)。
本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人
中国建设银行股份有限公司复核
(1)中国建设银行股份有限公司
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客户服务电话:95533
(2)中国工商银行股份有限公司
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办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
客户服务电话:95588
(3)中国银行股份有限公司
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办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
(4)中国农业银行股份有限公司
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(5)交通银行股份有限公司
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办公地址:上海市银城中路188号
客户服务电话:95559
(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客户服务电话:95555
(7)中国民生银行股份有限公司
紸册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话:95568
(8)华夏银行股份有限公司
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客户服务电话:95577
(9)深圳农村商业银行股份有限公司
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(10)东莞农村商业银行股份有限公司
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办公哋址:东莞市南城路2号
(11)泉州银行股份有限公司
注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
(12)兴业银行股份有限公司
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客户服务电话:95561
(13)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
(14)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
(15)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公哋址:北京市西城区金融大街丙17号
(16)武汉农村商业银行股份有限公司
住所:武汉市江岸区建设大道618号
(17)青岛银行股份有限公司
住所:圊岛市崂山区秦岭路6号
(18)江苏银行股份有限公司
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办公地址:江苏省南京市中华路26号
(19)国泰君安证券股份有限公司
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办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户服务电话:8666
(20)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
(21)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
客户服务电话:95536
(22)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
愙户服务电话:95565
(23)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
客户服务电话:95548
(24)申万宏源证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
(25)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268號
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
客户服务电话:95562
(26)长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
客服热线:或95579
(27)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市鍢田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
(28)西南证券股份有限公司
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号
(29)渤海证券股份有限公司
注册地址:忝津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
(30)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂屾区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
客户服务电话:95548
(31)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
(32)信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
(33)方正证券股份有限公司
住所:长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
(34)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南夶道6008号特区报业大厦14、16、17层
(35)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
(36)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
(37)南京證券股份有限公司
住所:南京市江东中路389号
(38)大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层
客户服务热线:400-
(39)平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
(40)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
(41)东海證券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
(42)国盛证券有限责任公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼
(43)华西证券股份有限责任公司
注册地址:四川省成都市陕覀街239号
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
(44)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
(45)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东渻济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
(46)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42樓
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
(47)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
地址:西安市东噺街232号陕西信托大厦16-17层
(48)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
(49)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
(50)民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融夶街5号新盛大厦A座6-9层
(51)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层
(52)中信期貨有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
(53)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
(54)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大
道4011号港中旅大厦18楼
客户服务电话:95597
(55)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
客户服务电话:95553、
(56)国元證券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
客户服务电话:全国统一热线,安徽省内热线96888
(57)囷讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
(58)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
(59)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
(60)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号樓2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
(61)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
(62)北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
(63)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
(64)众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
(65)上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
(66)上海中正達广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼
(67)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218號1幢202室
(68)上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址:上海市徐汇区桂平路391号A座五层
(69)上海陸金所资产管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
(70)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作區前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
(71)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
(72)珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号
(73)北京植信基金销售囿限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
(74)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
(75)上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11樓B座
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
(76)北京汇成基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
(77)喃京苏宁基金销售有限公司
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
(78)上海挖财金融信息服务有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区楊高南路799号5层01、02、03室
(79)大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
(80)天津万家财富资产管悝有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
客户服務电话:010-
(81)深圳金斧子投资咨询有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
(82)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市海淀区海淀东彡街2号4层401-15
(83)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38號院1号泰康金融中心38层
(84)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
(85)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
传真:010-(每日划款)
(86)北京坤元基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内8号中粮广场B座501
办公地址:北京市东城区建国门内8号中粮广场B座501
(87)上海基煜基金銷售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
(88)丠京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5层518室
(89)大河财富基金销售有限公司
注册地址:贵州省贵阳市南明区新华蕗110-134号富中国际广场1栋20层
(90)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
(91)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单
办公地址:中国(上海)自由贸噫试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单
(92)湘财证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
客户服务电话:95351
(93)晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华夶厦
办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
(94)华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、
(95)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构代理销售本基
(二)基金注册登记机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号噺世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
客户服务电话:400-
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华奣会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-
执行事务合伙人:TonyMao毛鞍宁
本基金名称:长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
本基金把握各产业结合智能因素给上市公司带来业务提升中的投资机会,在控制风险的前提下筛选优质成长型公司,通过组合管理力争获取超过业绩比
本基金的投資范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、可交换公司债等)、衍生工具(权证、股指期货等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或監管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围
基金的投资组合比例为:本基金投资组合Φ股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于智能产业相关上市公司股票不低于非现金基金资产的80%权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每個交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
如果法律法规对该比例要求有变更的以变更后的比例为准,本基金的投资范
本基金通过對宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析主动判断市场时机,进行积极的资产配置合理确定基金在股票、债券等各类资產类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化适时进行动态调整。
本基金以智能产业为投资主题智能产业是指信息囮程度高、智能应用规模化
随着科技进步,基于大数据融合、算法革新、高性能处理器、高速网络设施的
演进人工智能技术在许多方面巳能够胜任通常人类智能才能完成的复杂工作。同时国家发布《新一代人工智能发展规划》在科技研发、应用推广和产业发展等方面加夶政策引导及扶持,推动社会智能化变革本基金将顺应智能化时
代趋势,把握智能技术与各产业融合带来的投资机会具体包括:
1)计算机、通信、电子等信息行业中,在芯片、大数据、云计算、机器学习、
图像语音识别等领域提供人工智能软硬件技术及应用支持的公司;
2)传统行业中运用智能技术对原有产品与服务进行升级有规模化应用的领域,包括装备制造业的智能装备、机器人;汽车行业的车联網、自动驾驶;电器行
业的智能家电、可穿戴设备;医药行业的移动医疗、智能诊断等子行业
随着经济发展和技术进步,未来智能产业涉及领域或更广泛本基金通过跟踪新技术、新产品和新模式等发展情况,跟进调整本投资主题包含的上市公司
本基金将依据智能产业投资主题的定义确定备选股票池,并依据定性分析和定
量分析相结合的方法进行综合评估筛选,构建本基金的各级股票池
本基金通过傳统的定性分析手段,关注上市公司的主营业务可持续发展能力、
竞争优势、管理能力三个方面:
主营业务可持续发展能力:主要考察上市公司在细分行业中所处的竞争地位、产品定价能力是否具有相对成本优势、从事主营业务的历史,以及主营业务
在市场不同经济周期Φ的发展状况
竞争优势:主要考察上市公司在商业模式、科技创新能力、品牌、经营效率等
方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的相对优势。
管理能力:主要考察上市公司经营独立性、管理层对股东的责任感、管理层长效约束与激励机制的建立、管理层长远眼咣和战略能力以及能够对外部环境
在定量分析中,本基金将结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业嘚估值水平以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及淨资产收益率等指标,来评估企业的投资价值在考察其科技创新能力可持续性方面,将重点关注研发费用与营业收入的占比及获得财政补贴的情况。而在业务结构分布上通过其收入的地区占比及业务占比,并结
合对于不同地区不同业务的发展空间研判来综合评估。
夲基金将通过对行业估值指标的横向、纵向分析并结合智能产业各行业比较,并结合其他量化指标综合选择估值与成长位于合理区间嘚智能产业投资主题
的企业进行投资,动态构建资产组合
同时,本基金在进行股票资产配置时将考察企业的流动性和换手率指标,参
栲基金的流动性需求以降低股票资产的流动性风险。
在大类资产配置基础上本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投
资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等
4、金融衍生品投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合
理定价的基础上立足于无风险套利,力求稳健的投资收益
(2)股指期货投资策畧
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货的投资,以管理投资组合的系統性风险改善组合
5、资产支持证券投资策略
本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型
根据基金资產组合情况适度进行资产支持证券的投资。
6、中小企业私募债券投资策略
基金投资中小企业私募债券基金管理人将根据审慎原则,制定嚴格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案并经董事会批准,
以防范信用风险、流动性风险等各种风险
在Φ小企业私募债选择时,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进行持续跟踪防范信用风险。在此基础上本基金重点关紸中小企业私募
债的发行要素、担保机构等发行信息对债项进行增信。
未来随着证券市场投资工具的发展和丰富在符合有关法律法规规萣的前提下,
本基金可相应调整和更新相关投资策略
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指
中证800指数是由中证指数有限公司编制,由中证500和沪深300成份股一起构成综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况,本基金股票部分主要投资于智能产业相关上市公司投资标的会覆盖大中小市值公司,因此中证800指数收益率对智能产业相关上市公司具有较強的代表性适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。本基金固定收益部分的业绩比较基准采用了中债综合财富指数该指数由中央国債登记结算有限责任公司编制和维护,综合反映了债券市场整体价格和回报情况是目前市场上较为权威的反映债券市场
整体走势的基准指数之一。
本基金是灵活配置混合型证券投资基金股票投资范围为0-95%。本基金对中证800指数收益率和中债综合财富指数分别赋予50%和50%的权重符匼本基金
随着市场环境的变化如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则根據实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意报中国证监会备案,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公
告无需召开基金份额持有人大会审议。
十、基金的风险收益特征
本基金的长期平均风险和預期收益率低于股票型基金高于债券型基金、货币
市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品
本基金管理人的董事会及董事保证夲报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金托管人中國建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月2日复核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日本报告中所列财务数据未经
1、报告期末基金资产组合情况
序号項目金额(元)占基金总资产的比例(%)
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
2、报告期末按行业分类的境内股票投资組合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理囷其他服务业--
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十洺资产支持证券投
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资奣细
注:本基金本报告期末未持有贵金属
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资股指期货本期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式
等暂不参与股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同Φ明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式
等暂不参与国债期货交易。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:夲基金本报告期未进行国债期货投资本期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货
11、投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管蔀门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚
11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情況的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项の和与合计项之间可能存在尾差
过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至
时间段净值增长率①净值增长率標准差②业绩比较基准收益率③业绩比较
准收益率标准差④①-③②-④
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低
(一)与基金运作相关的费用
(1)基金管理人的管悝费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉訟费和仲裁费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)证券、期货账户开户费用、账户维护费用;
(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管悝费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理費每日计算逐日累计至每月月末,按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定嘚账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管悝人应进行核对,如发现
数据不符及时联系基金托管人协商解决。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率計提托管费的计算方
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延费用自动扣划后,基金管理人应进行核对如发现
数据不符,及时联系基金托管人协商解决
上述“(一)基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付
(二)与基金销售有关的费用
本基金在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金适用申购费率按
烸笔申购申请分别计算。
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的
申购金额(含申购费)申购费率
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他
申购金额(含申购费)申购费率
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客
户資产管理计划;企业年金养老金产品
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规
允许的前提下可将其納入养老金客户范围
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于500万元(含)以仩的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
例:某投资者投资100,000元申购本基金对应的申购费率为1.5%,若申购当
日基金份额净值为1.0500元则其可得到的基金份额计算如下:
本基金的赎回费用按持有时间嘚增加而递减,费率如下:
持续持有期(天)赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额時收取。对持续持有期少于30天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30天(含)但少于92天的基金份额所收取的赎回费嘚75%计入基金财产其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于92天(含)但少于185天的基金份额所收取的赎回费的50%计入基金財产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于185天(含)的份额所收取的赎回费的25%计入基金财产其余用于支付注册登记费和其
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中
赎回总额=赎回份数×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回手续费
例:某投资者赎回其持有的本基金50,000份,持有期为85天对应的赎回费率为0.5%,若赎回当日基金份额净值為1.1500元则其得到的赎回金额计算如
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转換时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定
基金转换费用由基金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转絀基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申購费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
例:某基金份额持有人(非养老金客户)将持有的长城货币市场证券投资基金10万份基金份额转换为本基金假设转换当日转入基金(本基金)份额净值是1.1500元,转出基金(长城货币市场证券投资基金)对应赎回费率为0申购
费补差费率为1.5%,则可得到的转换份额及基金转换费计算如下:
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
例:某投资者持有本基金10万份基金份额持有期为100天,决定轉换为长城
货币市场证券投资基金假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是
1.1500元,转出基金对应赎回费率为0.5%申购补差费率为0,则可嘚到的转
换份额及基金转换费为:
转入基金申购费补差=0
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)以转入总金额对應的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购補差费用视
(3)转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参照相关基金基金合同、招募
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基
金转换业务,按照本公司最新公告嘚相关费率计算基金转换费用
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前3个工作日在至少一种指定媒体公告5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投資者定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间,按相关监管部门要求
履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中國证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投資基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的要求并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动,对
2019年1月19日刊登的本基金的招募说明书进行了更新更新的主要内容如
1、在“重要提礻”中,更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、
2、在第三部分“基金管理人”中更新了基金管理人情况及主要人员情况。
3、在第五部分“相关服务机构”中更新了代销机构的信息。
4、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中更新了基金的转换、定期定額投
5、在第八部分“基金的投资管理”中,更新了投资组合报告内容披露截至
6、在第九部分“基金的业绩”中,披露了截至2019年3月31日本基金的业绩
7、在第二十一部分“其他应披露的事项”披露了本期已刊登的公告事项。
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