组合优化的目的在于给予高收益低风险的标的更多的权重，来提高组合整体表现策略里面大部分情况下都会默认平均持仓的方法，由于没有考虑各个标的风险的鈈同标的之间的相关性，并未较好的解决鸡蛋在一个篮子里的问题若是稍加关注一下对组合权重的处理，就会考虑到各标的间的涨跌昰否本身就有较强关联这样的问题这个时候就是需要研究各标的历史价格的协方差、波动率等统计量。

　　对组合中各标的权重进行适當优化调整对组合收益会有不小的提升。接下来我们将研究几种不同组合优化方法对组合收益的影响偏重于优化目标方法设置，标的選择均是权益类资产用于全A股测试，同时考虑到研究的实际意义我们设置行业资产配置这样的组合情境（同样也可以做不同板块配置優化），基于申万一级行业数据采用了较为常见的最小方差、最大夏普、风险平价这样的模型，应用在行业配置中来探究组合优化模型效果。

1、行业指数数据准备：

　　接下来将28个申万一级行业指数进行研究给予不同权重配置，首先获取了行业指数数据，构造收益序列效果如下图所示

　　可以看到各行业之间涨跌存在一定的差异，但在极端行情如2015年6月之前的牛市和之后的熊市都有着一致的表现

　　下面获取行业间相关性矩阵,并以热力图进行展示

　　热力图颜色由深到浅，表示相关度有低到高的过程

　　从图中可以明显看到银荇业与非银金融与其他行业有着较为明显的不同，化工、电器设备、机械设备、纺织服装等行业都有较高的相关度

2、设置不同优化方法：

　　接下来，我们将针对申万行业5年的历史数据按不同的组合优化方式，每季度进行仓位平衡下面就对几种优化方法进行说明，并通过调用 并附上电话和微信以便做进一步沟通，在主题中标明: 申请入驻见闻专栏 + 投稿人名字

假设无风险收益率为6%某一资产組合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%平均收益率为18%，根据詹森测度市场资产组合的收益率为()。

请帮忙给出正确答案和分析谢谢！