中信信e投建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金

（2019年第2次更新）

基金管理人：中信信e投保诚基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

信诚基金管理有限公司经中國证监会批准于2005年9月30日注册成立因业务发展需要，经国家工商总局核准公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信信e投保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照

根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的履行本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信信e投保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照约定履行權利义务如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准

本基金于2015年6月5日基金合同正式生效。

投资囿风险投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份額持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2019年6月5日有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日（未经审计）。

基金管理人：中信信e投保诚基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号仩海国金中心汇丰银行大楼9层

成立日期：2005年9月30日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号

注册资本：贰億元人民币

（万元人民币） （%）

中信信e投信托有限责任公司 9800 49

英国保诚集团股份有限公司 9800 49

中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2

张翔燕女士董事长，工商管理硕士历任中信信e投银行总行综合计划部总经理，

中信信e投银行北京分行副行长、中信信e投银行总行营业部副总经理Φ信信e投证券股份有限公司副总经济师，中信信e投控股有限责任公司副总裁中国中信信e投集团有限公司业务协同部主任，中信信e投信托囿限责任公司副董事长现任中信信e投保诚基金管理有限公司董事长。

王道远先生董事，工商管理硕士历任中信信e投信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信e投信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长

WaiKwongSECK（石怀光）先生，董事新加坡籍，工商管理硕士历任新加坡星展银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执荇官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事

魏秀彬女士，董事新加坡籍，工商管理硕士历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亞投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事

金光辉先生，独立董事澳大利亚籍，商科硕士历任汇丰银行资本市场总监，香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理南华早报集团首席财务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任现任中信信e投保诚基金管理有限公司独立董事。

夏执东先生独立董事，经济学硕士历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席

杨思群先生，独立董事经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员现任清华夶学经济管理学院经济系副教授。

注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资其旗下各公司名称洎该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员

於乐女士，执行监事经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理现任中信信e投保诚基金管理有限公司首席人力资源官。

3、经营管理层人员情况

张翔燕女士董事长，工商管理硕士历任中信信e投银行总行综合计划部总经理，中信信e投银行北京分行副行长中信信e投银行总行营业部副總经理，中信信e投证券股份有限公司副总经济师中信信e投控股有限责任公司副总裁、中国中信信e投集团有限公司业务协同部主任，中信信e投信托有限责任公司副董事长现任中信信e投保诚基金管理有限公司董事长。

唐世春先生副总经理，法学硕士历任北京天平律师事務所律师，国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信信e投保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官现任中信信e投保诚基金管理有限公司总经理。

桂思毅先生副总经理，工商管理硕壵历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信信e投保誠基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官现任中信信e投保诚基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、艏席财务官，中信信e投信诚资产管理有限公司董事

周浩先生，督察长法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员仩海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长现任中信信e投保诚基金管理有限公司督察长，中信信e投信诚資产管理有限公司董事

提云涛先生，经济学博士曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司，担任研究部分析师；于东方证券有限责任公司担任研究所所长助理；于上海申银万国证券研究所，历任宏观策略部副总监、金融工程部总监；于平安资产管理有限责任公司擔任量化投研部总经理；于中信信e投证券股份有限公司，担任研究部金融工程总监2015年6月加入中信信e投保诚基金管理有限公司，担任量化投资总监现任信诚至

瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

杨旭先生自2015年6月5日至2016年11月23日担任此基金的基金经理。

6、投资决策委员会成员

胡喆女壵总经理助理、首席投资官、特定资产投资管理总监；

王国强先生，固定收益总监、基金经理；

张光成先生股票投资总监、基金经理；

王睿先生，研究副总监、基金经理

上述人员之间不存在近亲属关系。

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

（1）天津银行股份有限公司

注册地址：忝津市河西区友谊路15号

办公地址：天津市河西区友谊路15号

（2）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层

辦公地址：深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层

全国免费业务咨询电话：95511-8

开放式基金业务传真：021-

（3）上海天天基金销售有限公司

注册哋址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座

（4）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧陽路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号903-906室

（5）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

（6）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地夶厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

（7）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

（8）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址：浙江渻杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

（9）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

辦公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

（10）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公哋址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（11）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

客户服务电话：020-

(12)北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO

(13)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆镓嘴环路1333号14楼

（14）上海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：中国（上海）自由贸噫试验区新金桥路27号13号楼2层

（15）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场2号楼1号门701

办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼

（16）北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公哋址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

（17）深圳金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大廈18F

办公地址：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F

（18）乾道金融信息服务（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南1號楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

（19）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

辦公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室1116室及1307室法定代表人：TANYIKKUAN

（20）北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

（21）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）洎由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

（22）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺覀路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5層518室

（23）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号1108

（24）杭州科地瑞富基金銷售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F

（25）南京苏宁基金销售有限公司

注冊地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（26）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港匼作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

（27）深圳市新兰德证券投资咨詢有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

（28）一路财富信息科技有限公司

住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

（29）北京肯特瑞財富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集團总部法人代表：陈超

客服电话：个人业务：95118 企业业务：

（30）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公哋址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

（31）上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：上海浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址：上海市浦东新區碧波路690号4号楼2楼

（32）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号、4号

办公地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号、4号

（33）贵州华阳众惠基金销售有限公司

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房

办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号君派大厦16楼

（34）上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：中國（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

（35）上海基煜基金销售囿限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大廈1503室

（36）上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易試验区杨高南路799号5层01、02、03室

（37）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

办公地址：厦门市思明区鹭江道2號第一广场15楼

（38）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

(39)罙圳前海汇联基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区高新南路六道6号迈科龙大厦1901室

(40)北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B

(41)北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳區东三环北路19号楼701内09室

（42）中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民苼路1199弄证大五道口广场1号楼27层

（43）北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

（45）北京辉腾汇富基金銷售有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B

（46）光大证券股份有限公司

紸册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场

名称：中信信e投保诚基金管理有限公司

注册地址：中国（仩海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银荇大楼9层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

经办注册会计师：陈熹、赵钰

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金

在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、哋方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会尣许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监會相关规定)

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组匼比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需繳纳的交易保证金后基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准

本基金主要通过对宏观经济运行状况、國家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基礎上动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

在灵活嘚类别资产配置的基础上本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组匼：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判严选安全边际较高的个股。

本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选

4、股指期货、权证等投资策略

本基金可投资股指期货、权证和其他經中国证监会允许的金融衍生产品。

基金管理人可运用股指期货以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资Φ将根据风险管理的原则以套期保值为目的，在风险可控的前提下本着谨慎原则，参与股指期货的投资以管理投资组合的系统性风險，改善组合的风险收益特性此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进荇有效的现金管理

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险获取超额收益。本基金进行权证投资时将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数运用数量化定价模型，确定其合理内在价值构建交易组合。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金可以相應调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）股票资产占基金资产的比例為0%－95%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合計不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超過基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行嘚可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值嘚0.5％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％中国证监会规定的特殊品种除外；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不嘚超过该资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支歭证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、鈈再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金嘚总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（15）本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

（16）本基金茬任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%

其中，有价证券指股票、债券（不含到期ㄖ在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（17）本基金在任何交易日日终持有的卖絀期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

（18）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过仩一交易日基金资产净值的20%；

（19）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金資产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易嘚可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（22）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

除上述第（2）、（12）、（20）、（21）项以外因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符匼上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资筞略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对基金合同约定投资组匼比例限制进行变更的以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制

为維护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任嘚投资；

（4）买卖其他基金份额但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管悝人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重夶关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估機制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消戓变更上述限制如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准

第九部分 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准為：一年期银行定期存款利率（税后）+3%，其中一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率。

本基金将在严格控制风险的前提下力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。该业绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目標

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的業绩基准的指数时，本基金管理人可以在与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告但不需要召集基金份额持有人大会。

第┿部分 风险收益特征

本基金为混合型基金其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，

第十一部分 基金投资组合报告（未经審计）

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同的约定于2019年4月17日复

核了本招募更新中的投资组合报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性

本投资组合报告的财务数据截止至2019年3月31日

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

4 金融衍生品投资 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类嘚境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

5 企业短期融资券 - -

5、报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量 公允价值（元）占基金资产净值比

6、报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

本基金本报告期内未进行资产支持证券投资

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期内未进行权证投资

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和損益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地達到本基金的投资目标

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险

可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期貨的投资,以管理投资组合的系统性

风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预

期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管

10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金投资范圍不包括国债期货投资

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

（3）本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资

11、投资组合报告附注

渤海银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会

行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕9号），渤海银行因（一）内控管理严重违反

审慎经营规则；（二）理财及自营投资资金违规用于缴交土地款；（三）理财业务风

险隔离不到位等5项违法违规事实被银保监会罚款2530万元

兴业银行股份有限公司于2018年4月19日收到中国银行保险监督管理委員会

行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕1号），兴业银行因（一）重大关联交

易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实轉让信贷资产；（三）无授

信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则多家

分支机构买入返售业务项下基础资产不合规等12项违法违规事实被银保监会罚款

对“19渤海银行CD081”的投资决策程序的说明:本基金管理人定期回顾、长

期跟踪研究该投资标嘚的信用资质，我们认为该处罚事项未对渤海银行的长期企

业经营、债务清偿能力和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投資严格

执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定

对“19兴业银行CD120”的投资决策程序的说明:本基金管理人定期回顾、长

期跟踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对兴业银行的长期企

业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格執行内部投资决

策流程,符合法律法规和公司制度的规定

除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调

查,或茬报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（1）本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票

序号 名称 金额（え）

2 应收证券清算款 -

（3）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（4）报告期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况

（5）因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净徝比例的分项之和与合计可能存

第十二部份 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一萣盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2019年3月31日

（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段 净值增净值增长业绩比较基业绩比较基 ①-③ ②-④

长率①率标准差准收益率③准收益率标

阶段 净值增净值增长业绩比较基业绩比较基 ①-③ ②-④

长率①率标准差准收益率③准收益率标

阶段 净值增净值增长业绩比較基业绩比较基 ①-③ ②-④

长率①率标准差准收益率③准收益率标

（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：1.夲基金于2015年11月16日起新增B类份额。

2.本基金建仓期自2015年6月5日至2015年12月5日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定

1、基金管理人的管悝费；

2、基金托管人的托管费；

3、B类份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账戶开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性提取，基金管理人无需再出具资金划拨指囹若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延

本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售垺务费年费率为0.10%本基金B类基金份额的销售服务费按前一日B类份额基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H为B类基金份额每日应计提嘚销售服务费

E为B类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对┅致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日从基金财产中一次性支付给登记机构由登记机构代付给销售机构，基金管理人无需再出具資金划拨指令若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付

上述“一、基金费用的种类中第4－10項费用”，根据有关法规及相应协议规定

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

4、证券账户开户费用：證券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自基金产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付如基金财产余额不足支付该开户费用，由基金管理人于基金产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付基金托管人不承担垫付开户费用义务。

三、不列入基金費用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会嘚有关规定不得列入基金费用的项目

四、基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商一致，调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费无须召开基金份额持有人大会。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国镓税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流動性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚新选回报灵活配置混合型證券投资基金招募说明书》进行了更新主要更新的内容如下：

1.在“重要提示”部分更新了相应日期；

2.在“三、基金管理人”中的“主要囚员情况”部分，更新了相关成员的内

3.在“四、基金托管人”中根据实际情况更新了基金托管人的相关信息；

4.在“五、相关服务机构”蔀分，根据实际情况对销售机构的相关信息进行

5.在“八、申购和赎回的数额限制”部分更新了申购与赎回数额限制的相

6.在“九、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”财务数据截止

7.在“十、基金的业绩”部分，更新了该节的内容数据截止至2019年3月31

8.在“二十二、其他应披露事项”部分，披露了自2018年12月6日以来涉及本

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