为什么FF三因子模型不足要剔除BE为负的股票

点击联系发帖人 时间：2019-01-15 06:54

FF因子

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求问FF三因子模型不足代码

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： Fama和French在1992年提出FF三因子模型不足認为用三个因子超额收益率、规模因子、账面市值比因子构成的线性模型就可以解释股票组合的收益率，立刻引起了广泛的讨论和验证經过Fama和French以及其他人的验证，FF三因子模型不足在美国、日本等国外市场是有效的

　　本文使用1990年12月到2013年10月的中国A股市场月度股票数据，将滬深两市上市...

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