用Excel求股票最优投资组合经典案例费用多少

点击联系发帖人 时间：2018-12-26 19:11

投资组合经典案例

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证券投资分析,证券投资组合经典案例,CAPM检验,EXCEL金融计算

证券实验二证券投资组合经典案例CAPM检验与EXCEL金融计算【实验目的】

1、理解资产组合收益率和风险的计算方法，熟练掌握收益率与风险的计算程序； 2、进一步理解最优投资组合经典案例模型并据此构建多项资产的最优投资组合经典案例；

3、进一步理解资本資产定价模型（CAPM）的基本思想以及在股票分析中的应用。

1、个人计算机一台预装Windows操作系统和浏览器； 2、计算机通过局域网形式接入互联網； 3、统计软件或者Excel软件。

第一部分实验内容：运用Excel进行股票投资以及投资组合经典案例收益率与风险的计算；

理论知识：课本第三章收益与风险第四章投资组合经典案例模型，第五章 CAPM 实验参考资料：《金融建模―使用EXCEL和VBA》电子书第三章第四章，第五章

1.单只股票收益率與风险的计算 2.两资产股票收益率与风险的计算

3.组合收益率样本均值与样本方差的计算 4.组合投资分散风险的作用是不是十分明显

第二部分實验内容：运用Excel进行最优投资组合经典案例的求解；【知识准备】

理论知识：课本第三章收益与风险，第四章投资组合经典案例模型第伍章 CAPM 实验参考资料：《金融建模―使用EXCEL和VBA》电子书第三章，第四章第五章【实验项目内容】

1．.打开2组合优化模型。Xls文档翻到“用规划求解计算最优组合”子数据表；

2．调用规划求解功能进行求解。

点击“工具”在下拉菜单点击“规划求解”如没有此选项说明需要加载規划求解后才能使用，如何加载见实验补充文档“EXCEL规划求解功能的安装”

投资组合经典案例是指将资金配置在一种以上的证券上，获取茬风险可控下最大化回报的投资方式

1、两种证券组合的收益和风险

假设有两种证券A、B，投资者将资金按照XA、XB的比例构建证券组合则该證券组合的收益率可以表示为：

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