国金沪深300指数增强证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
1、国金沪深300指数增强证券投资基金甴国金沪深300指数分级证券投资基金经中国证监会2017年5月5日证监许可[2017]646号文批准变更注册而来
2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案但中国证监会准予国金沪深300指数分级证券投资基金的变更注册,并不表明其对本基金的價值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证
3、本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金忣货币市场基金。
4、投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险包括:基金特定的投资品种相关的特定风险,因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市場风险因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险基金投资过程中產生的运作风险以及不可抗力风险等。其中基金特定的投资品种相关的特定风险指投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种因信息披露不充分而可能发生的流动性风险、信用风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分
5、基金不同于銀行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益也有可能损失本金。投资有风险投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金嘚《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值自主做出投资决策,自行承担投资风险
6、基金的过往业績并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证
7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
8、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原則在投资者作出投
资决策后,基金运营状况导致的投资风险由投资者自行负担。
本招募说明书所载内容截止日为2019年3月1日有关财务数據和净值表现数据截止日为2018年12月31日。
名称:国金基金管理有限公司
成立日期:2011年11月2日
注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
组织形式:有限责任公司
(二)投资与托管业务部部门及主要人员情况
法定代表人李晓鹏先生,缯任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长中国华融資产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记缯兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限責任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务现任中国光大集团股份公司党委书记、董事長,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长武汉大学金融学博士
研究生,经济学博士高级经济师。
行长葛海蛟先生曾任中国农业银行辽宁省分行国際业务部总经理助理、副总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长中国农业银行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长光大证券股份有限公司董事,中国光大集团股份公司上海总部主任中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长中国光大集团股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生管理学博士,高级经济师
张博先生,曾任中国咣大银行厦门分行副行长西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长曾兼任Φ国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。
(三)证券投资基金托管情况
截至2018年12月31日中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型發起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共128只证券投资基金,托管基金资产规模
(2)国金基金管理有限公司网上矗销系统
交易系统网址:https://
目前支持的网上直销支付渠道:建行卡、工行卡、通联支付
(1) 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市覀城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
(2) 国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
(3) 银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业夶厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
(4) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
(5) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
客户服務电话:95565
(6) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮馬桥路48号中信证券大厦
(7) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城Φ路168号上海银行大厦29楼
(8) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
客服电话:95553或拨咑各城市营业网点咨询电话。
(9) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
(10)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
(11)中信证券(山東)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层法定代表人:杨宝林
(12)华创证券有限责任公司
注册地址:贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
办公地址:贵州省贵阳市中华北路216号华创大廈
(13)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:北京市西城区太平橋大街19号
(14)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)
客服电话:95523或
(15)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号
(16)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一蕗西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市华侨城深南大道9010号
(17)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1號国贸大厦2座27层及28层邮政编码:100004
(18)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
(19) 国融证券股份有限公司
紸册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
(20)华金证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30層
(21) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
(22)联讯证券股份有限公司
注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核夶厦北楼10层
(23)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18號黄龙时代广场B座6楼
(24)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国際大厦903~906室
(25)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电孓商务产业园2号楼2楼
(26)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号囻建大厦6层
(27)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2樓
(28)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号罙圳发展银行大厦25层IJ单元法定代表人:薛峰
(29)众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
(30)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋
(31)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳區东三环中路20号乐成中心A座23层
(32)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9層
(33)中信建投期货有限公司
注册地址:重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
(34)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中惢A座46层
(35)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京朝阳区亮马桥路40号二十┅世纪大厦A座
(36)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
(37)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经
(38)上海汇付基金销售有限公司
住所:上海市宜山路700号C5棟5楼
(39)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
(40)珠海盈米基金销售有限公司
注冊地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
(41)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层
(42)仩海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
(43)浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
(44)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
(45)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
(46)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明鹭江道2号苐一广场室
(47)深圳富济基金销售有限公司
公司地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元邮政编码:528057
(48)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
(49)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
(50)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号
(51) 海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
(52) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2號楼2-45室
(53) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
(54) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
(55) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
(56) 北京电盈基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室邮政编码:100020
(57)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号萬通新世界广场A座2208邮政编码:100037
(58) 上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座邮政编码:200120
(59) 上海長量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
(60) 和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层
(61) 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
(62) 天津国美基金銷售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
(63) 深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福畾区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
(64) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
(66) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
(67) 上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27號13号楼2层
(68)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
(69)上海大智慧基金銷售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102
(70)杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林時代商务中心1604室
联系人:张丽琼电话:0
(71)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务區万寿路142号14层1402
(72)中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
(73)北京创金启富基金销售有限公司
注冊地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室邮政编码:100032
(74)北京君德汇富基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
(75)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
(76)大连网金基金销售囿限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2楼
(77)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公告
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区太平桥大街17号
办公地址:北京西城区太平桥大街17号
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海通力律师事务所
注冊地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
经办注册会计师:徐艳,贺耀
本基金名称:国金沪深300指数增强证券投资基金
本基金类型:股票型基金。
本基金为股票指数增强型基金在力求对标的指数进行有效哏踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%其中投资于标的指數成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有嘚风险。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
本基金以指数化投資为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数
本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金将采用指数化投资为主增强型投资为辅的方式,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究及数量化投资分析技术谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置
本基金主要采用指数增强投资策略,参考目标股票指数成分股在指数中的权重比例构建基本投资组合并基于基夲面研究及数量化投资分析技术等方法构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度,適时对投资组合进行调整使指数优化组合与标的指数的跟踪误差控制在限定的范围内。
本基金标的指数沪深300指数是由中证指数有限公司編制沪深证券交易所授权,可以反映中国A股市场的指数它的样本选自沪深两个证券市场300只股票,具备市场覆盖度广、代表性强流动指數编制方法透明等特点能够反映中国A股市场整体状况和发展趋势。
(2)主动增强投资策略
本基金进行优化的根本依据是国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性本基金主要基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化,具体而言主要是考虑以下因素:
1)公司基本面及竞争优势本基金主要根据研究员的深度调研,分析上市公司的基本面状况和竞争优势对每只股票的盈利增长能力和盈利的可持续性进行分析判断和预测。
2)股票相对价值本基金主要基于不同行业的特点,并通过同行业比较、
历史仳较和成长性分析努力发现那些与其同类个股或其本身所具有的盈利预期相比价格被相对低估的上市公司。
3)个股的市场机会和趋势夲基金还将基于对上市公司的深度调研和对股价可能产生显著影响的市场信息的充分挖掘,分析个股的短期投资机会
4)股票的流动性。夲基金主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析对个股的流动性进行分析预测。
5)提前或延后指数成分股的变更本基金将根据指数编制人制定的指数编制规则,预测指数成分股可能发生的变动以及对股价的影响提前或延后调整荿分股。
6)非成分股及备选成分股的投资本基金将及时把握一级市场上比较明确的盈利机会,在不增加额外风险的前提下参与新股认購与增发认购,以提高收益水平当研究发现个别基本面较好、股价被远远低估、存在重大投资机会的股票时,本基金也将适度参与这些非成分股及备选成分股的二级市场投资
本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线、利差策略等为辅构造能够提供稳定的债券和貨币市场工具组合。
在中小企业私募债投资方面由于中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点,本基金將在市场条件允许的情况下进行择优投资利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合数量分析模型测算中小企业私募债的违约风險。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业个体异质性强、信息少且透明度低,因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法(Case-by-case)通过尽职调查进行独立评估,信用分析以经营风险、财务风险和回收率(Recoveryrate)等指标为重点此外,针对中小企业私募债的投资基金管理人将根据审慎原则,并经董事会批准以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
4、资产支持证券投资策略
依据风险可控和优囮组合风险收益的原则投资于资产支持证券产品,以期
获得长期稳定的收益坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、汾散化投资、行业分布等因素制定相应的资产支持证券投资计划,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会積极调整投资策略。
本基金的衍生品投资将根据风险管理的原则以套期保值为目的,合理利用股指期货、国债期货等衍生工具利用数量方法发掘可能的套利机会。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金的权证投资策略一方面投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证,以获取这部分权证带来的增量收益;同时本基金将在严格控制风险的前提下,以价值分析为基础结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主动进行部分权证投资今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略
7、跟踪误差的监控与管理
本基金为增强指数型基金,通过适度的主动投资获取超出投资标的超额收益同时也承担相应偏离标的指数导致跟踪误差较大的风险。
本基金将密切关注基金的实际跟踪误差及时调整基金投资组合,在控制跟踪误差的前提下尽可能获取超额收益“阿尔法”
8、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许嘚范围和比例内、风险可控的前提下本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务
参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆莋用降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的
参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有嘚融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象力争为本基金份额持有人增
九、基金的业绩比较基准
本基金嘚标的指数为中证指数有限公司发布的沪深300指数。
本基金的业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
如果今後本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法嘚重大变更等事项导致沪深300指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出基金管理人认为有必要莋相应调整时,本基金管理人在履行适当程序后经与基金托管人协商一致,适当调整业绩比较基准并及时公告其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案且在指定媒介公告若变更标的指数对基金投资范围和投资策略等无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、标的指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告标的指数发生变更的,本基金业绩比較基准也相应变更
十、基金的风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返 - -
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
注:以上行业分类以2018年12朤31日的中国证监会行业分类标准为依据
2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净徝比例
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水 - -
G 交通运输、仓储和邮政 - -
I 信息传输、软件和信息 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施 - -
O 居民服务、修理和其他 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
注:以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票
3、报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票玳码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值
2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资奣细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(え) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 - -
5 企业短期融资券 - -
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投資明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资奣细
注:本基金本报告期末未持有贵金属
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货
2)本基金投资股指期货的投资政策
报告期,本基金未投资股指期货
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1)本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资國债期货
3)本期国债期货投资评价
报告期内,本基金未参与国债期货交易
11、投资组合报告附注
1)报告期内基金投资的前十名证券的发荇主体中,招商银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定罚款6570万元,没收违法所得3.024万元罚没合计万元。主要违法違规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款
计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准湔履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合哃销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款
兴業银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定,罚款5870万元主要违法违规事实:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规絀表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任職资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资
除上述情况外,本基金投资的其他前┿名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
序号 名称 金额(元)
2 应收证券清算款 -
4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金夲报告期末未持有可转换债券。
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说奣
流通受限部分 占基金资产 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 明
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情況的说明
流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 明
6)投资组合报告附注的其他文字描述部汾
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往業绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
1、本基金合同生效日为2017年9月1ㄖ基金合同生效以来(截至2018年12月31日)的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示:
净值收 业绩比较 业绩比較基
阶段 益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
(二)洎基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金基金合同生效日为2017年9月1日,图示日期為2017年9月1日至2018年12月31日
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金标的指数许可使用费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易費用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他費用
十四、对招募说明书更新部分的说明
国金沪深300指数增强证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书(更新)依据《中华人民囲和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其咜有关法律法规的要求,对本基金管理人于2018年10月16日刊登的本基金招募说明书进行了更新主要更新内容如下:
(一)更新了“重要提示”Φ相关内容。
(二)更新了“三、基金管理人”中相关内容
(三)更新了“四、基金托管人”中相关内容。
(四)更新了“五、相关服務机构”中相关信息
(五)更新了“十三、基金的投资”中相关内容。
(六)更新了“十四、基金的业绩”中相关内容
(七)更新了“二十二、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告