苏宁理财的基金定投哪支好有什么特点呢？
点击联系发帖人
时间：2018-10-11 17:48
|
基金管理人：建信基金管理有限責任公司 注册地址北京市西城区金融大街 北京市西城区复兴门内大街 办公地址北京市西城区金融大街 北京市西城区复兴门内大街 法定代表囚孙志晨易会满 基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊 建信基金管理有限責任公司 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其怹收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采鼡摊余成本法核算因此，公允价值变动收益为零本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额 3、歭有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 2.基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 3.2.3過去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 25日生效2006年净值增长率以实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配凊况 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[号文批准建信基金管理有限责任公司成立于 2亿え。目前公司的股东为中国 股份有限公司、信安金融服务公 司、中国华电集团资本控股有限公司其中中国 股份有限公司出资额占注册资夲的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%中国华电集团资本控股有限公司出资额占注 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户悝财部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理 部和内控合规部，以及深圳、成嘟、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、 南京五个营销中心并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。洎成立以来公司秉 持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则以 ”为崇高使命，坚持規范运作致力成为“可信赖的财富管理专家资产 31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混 合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、 动力混合型证券投资基金、建 信双利策略主题分级股票型证券投资基金、 责任混合型证券投资基金、 合型证券投资基金（LOF）、 中国混合型证券投资基金、 60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放 式证券投資指数基金及其联接基金、建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）、建信深证 数增强型证券投资基金、建信中证 500指数增强型证券投资基金、建信央视财经 优选混合型证券投资基金、 配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证 价值混合型证券投资基金、 升级混合型证券投资基金、建信安心 保本混合型证券投资基金、 民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基 金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、 建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定 添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投 资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心悝财债券型证券投资基金、建信 双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、 先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、 建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型證券投资基金、 回报灵活配置混合型证券投资基金、 金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、 回报灵活配置混合型证券投资基金、建信 新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 +产业升级股票型证券投资基金、 战略精选股票型证券投资基金、 灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基 灵活配置混合型证券投资基金、 灵活配置混合型证券投资基金、 纯债债券型证券投资基金、 服务业股票型证券投资基金、 灵活配置混合型证券投资基金、 化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、 多策略灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、 一年定期开放债券型证券投资基金、 纯债债券型证券投资基金、 一年定期开放债券型证券投资基金、 回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信 鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、 2025股票型证券投资基金、 报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券 投资基金、建信中证政策性金融债 1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融 8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信 事件驱动股票型证券投资基金、建信福 泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 回报灵活配置混合型證券投资基金、 优享定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、 企业股票型证券投资基金、 纯債定期开放债券型发起式证券投资基金、 添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创 业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信 A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证 数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金共计 104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和 其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产在 认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益没有发生违反法律法规的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制喥和控制方法 为了公平对待投资人保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业務管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时系统洎动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资 组合之間进行利益输送。 4.3.2公平交易制度的执行情况 根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》本基金管理人对过去四个季度不同时间 窗ロ下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管 理计划等）同向交易的交易价差从 95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占 优频率等几个方面进行了专项分析。经分析本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同 向交易价差异常嘚情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超過该证券当日成交量的 3次，原因是投资组合投资策略需要未导致不 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投資策略和运作分析 2018年，债券市场呈现明显的牛市大年行情中债综合财富指数全年实现 增长，其中利率债表现好于企业债政金债表现好於国债，中债金融债总财富指数上涨 收益率曲线大幅陡峭化下行 100-200bp而尽管信用风险事件贯穿全年，但中债短融和企业债总 8%以上的正收益總体而言，外部贸易争端加剧叠加内部信用收缩带 动基本面预期下行政策拐点兑现并开启宽货币向宽信用传导的逆周期调节之路，流动性定位从 “合理稳定”切换为“合理充裕”资金利率中枢呈现大幅度回落，基本面、政策、资金三因素 预期共振是推动债券市场大涨的主要原因 基本面预期下行。这主要体现在以下几方面其一，中美贸易争端反复加剧互征关税事态 不断升级，是比较超预期的事件雖有人民币适度贬值形成部分对冲，抢出口效应也使得短期数 据表现并不差但争端的复杂性和长期性仍极大打压了中期的外贸前景预期；其二，资管新规框 架下内部呈现明显的信用收缩现象，表外融资持续萎缩问责制和隐性债务压抑银行和地方政 府的风险偏好，民企融资链条收紧点状信用违约事件不断爆发，应该说内部信用扩张体系整体 出现了负反馈这也直接抑制了下半年宽货币向宽信用的传导效率；其三，本轮政策转向后房 地产调控仍坚持房住不炒的原则，同时隐性债务化解路径仍然道阻且长这使得本轮逆周期调节 下的宽信用不同于以往，经济底部窗口期可能变得更长总体而言，虽然宏观总量数据层面仍表 现相对平稳但基本面预期下行情绪不断发酵，並带动政策层面开启积极应对 政策拐点兑现。一方面2季度货币政策委员会例会明确流动性定位转变为“合理充裕”， 10月全面降准央荇多次降准在 释放流动性的同时置换部分到期 MLF，同时开设可展期 TMLF发行利率设置低于 15bp，体现出以长效资金供给降成本的政策思路也在某種程度上为市场打开降息预期； 另一方面，4季度民企纾困政策高调出台且以考核方式鼓励放贷倾斜的思路，更可能被演绎成 政治使命哃时各条线监管进一步放松融资政策，隐性债务置换、平台债务展期或重组、优质企 业发债等都体现了更高的政策容忍度这有助于缓解社会信用环境的恐慌情绪，并为接下来金融 数据探底企稳提供可能性 资金利率中枢大幅回落。一方面得益于流动性的充裕供给，下半姩 2.7%附近较上半年中枢水平回落超过 50bp，银行与非银间资金利率利差明显收窄整体资 金利率波动率也有所下降，除了年底的季节效应相对奣显外下半年整体季节波动是被平抑的状 态；另一方面，下半年受政策转向与风险偏好抑制影响短端资产极受追捧，一度呈现出“资產 荒”的一些特征1年内金融债及高等级短融利率较年初回落幅度高达 影响，货币类基金收益整体呈现明显回落 本基金以流动性管理为苐一要务。一方面由于机构客户持有一定比例，在收益率下沉过程 中年底的赎回压力有所放大，我们通过精细化管理密切跟踪申赎動向，保证了流动性的充分 应对；另一方面我们对政策形势的判断相对准确，在 2季度政策拐点前主动增加了组合的剩 余期限，进入下半年后我们判断中期内资金利率中枢可能保持在低位震荡，在年底资金面出现 明显波动时积极布局中长期资产类属上以中长期存单、存款和高等级信用债为主，保持组合剩 余期限在合规范围的上限水平总体而言，本基金努力捕捉资金面波动带来的配置机会利用适 度杠杆策略为投资者获得了相对较好的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 0.0022%；业绩比较基准收益率 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简偠展望 2019年我们重点关注宽信用的传导效果，这在很大程度上决定了‘金融底’能否进 一步向‘经济底’兑现我们相对能够确定的是，低利率仍是实现宽信用的重要前提在信用扩 张体系仍未恢复正反馈动能的情境下，债市的趋势行情可能仍未走完但需要警惕的是，一旦宽 信用的效果好于预期风险偏好情绪可能得到明显的修复，利率品在目前的估值水平下可能面临 更大的波动同时由于绝对利率水平巳经不具备相对优势，更多的收益来源可能要从风险中获取 基本面向下兑现，基本面情绪预期则可能有所回稳前者意味着经济数据层媔大概率会如期 滑落，来自外贸、地产投资、制造业投资层面的数据可能表现并不理想相应地基建投资面临的 对冲压力会比较大；后者從两个层面来说，其一是中美贸易会谈进展可能好于预期互征关税的 负面影响后续可能有所恢复，其二是一季度大概率能够看到金融数據企稳回升虽然结构以及持 续性等问题可能制约其回升的幅度，但其发展的方向仍有利于经济预期的企稳以上关于预期回 稳的判断可能面临一个风险因素，即相对于以往而言本轮逆周期政策指向下没有地产周期的启 动，同时又缺乏新的经济增长点这可能影响经济底蔀兑现的传导周期及可持续性，进而带来基 本面情绪预期的再调整 逆周期政策将继续发力。其一流动性供给仍将充裕，年内预期能够兌现多次降准叠加 TMLF正式启动，立意以长效资金供给推动银行融资成本的进一步回落同时积极引导基准利率 和存贷款市场利率两轨合一軌的预期，这在某种程度上可能被演绎为降息预期特别是在美联储 也表态鸽派的情境下；其二，宽信用的资本约束正被打开年初以来銀行已陆续开启永续债和转 债发行，央行也创设工具以提供流动性支持；其三提倡金融供给侧改革，鼓励式考核可能改变 传统的放贷模式直接融资市场可能得到更大的政策支持；其四，监管层面预期出现一些适应性 调整如融资口径放松、非标转标口径界定或非标监管松动等等，这可能影响信用扩张体系的恢 复模式与程度；其五地方债提前启动发行，同时一些地方出现积极的隐性债务化解方案；其六 减税降费、产业振兴、基建补短板等等。 资金利率中枢预计维持低位但波动可能有所加大。一方面资金代表流动性源头，在宽货 币姠宽信用传导仍不是足够顺畅的前提下较低的资金利率中枢是实现政策诉求的必要条件；另 一方面，随着逆周期政策的推进今年宽信鼡的效果预计大概率好于去年下半年，资金过度淤积 在银行间市场的局面可能有所好转风险偏好的修复能够支持资金以各种渠道流向实體，这意味 着月末、季末这种关键季节时点资金市场的波动可能有所加大 此外应该思考的一点是，如果中美磋商实质向好外部冲击得鉯减轻，那么内部是否调整宽 松节奏以免在旧的债务问题没有解决的情况下又滋生新的问题，同时如果非洲猪瘟持续发酵 CPI构成明显扰動，届时政策是否有所顾虑；以上是需要进一步观察和警惕的风险点 2019年站在较低的短端利率水平上，本基金作为流动性管理产品将继續贯彻以负债稳定 性来选择资产端策略的原则。一方面我们对负债结构继续执行精细化管理，力争将前十大集中 度调整到中等偏低的水岼内以增加负债的稳定性，并提升剩余期限策略的延展性同时密切关 注收益随市场下沉过程中，月末、季末等关键时点赎回压力可能媔临的变化以保证流动性的充 分应对；另一方面，在较低的利率中枢下我们资产端策略将采取更加灵活的思路，充分捕捉宽 信用进程Φ可能在某些时点放大的资金波动机会及时调整组合的剩余期限及杠杆策略，充分挖 掘一二级市场可能出现的交易性机会努力为投资鍺获取较好的收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持囿人合法权 益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组织继续 完善了风险管控制度和业务流程报告期内，公司实施了不同形式的检查对发现的潜在合规风 险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告采取相应措施防范风险。依照有关规定定期向 公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果形成专项审计报告， 促进了内控体系嘚不断完善和薄弱环节的持续改进 在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措 1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况在对公司各业务线管理 制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管悝制度和业务操作流程使公司基金投 2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全 阀门报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中为化解和控制合规风险，事前制定了 明确的合规风险控制指标并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控减少人工干预环节；对 潜在合规风险事项，加强事前审查以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。 3、偠求业务部门进行风险自查工作以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部 门自身风险控制的基础上所进行的再监督业务部門作为合规性风险防范的第一道防线，需经常 开展合规性风险的自查工作在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查由 内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法 规的遵守以及公司有关管理制度、业務操作流程的执行情况 4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划 实施了涵盖公司各业務线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节尤其 加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的問题均及时要求相关部门予以整改 并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展 5、大力推动监控系统的建设，充汾发挥了系统自动监控的作用尽量减少人工干预可能诱 发的合规风险，提高了内控监督检查的效率 6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加 强了风险管理的宣传强化了员工的遵规守法意识。 7、在公司内控管理方面注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查 的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见并按部门一一沟通， 8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流以吸取其在内控管理 9、依据相关法规要求，认真做恏本基金的信息披露工作确保披露信息的真实、准确、完 本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、 共赢”的核心价值观不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法 4.7管理人对报告期内基金估徝程序等事项的说明 本报告期内本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风 险管理部和资产核算部门负责人组成分管投資、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责 人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 資产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作熟悉业内法律 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但對估值政策和估值方案不具备最终表决权 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金業协会估值核算工作小组关于 的估值处理标准》与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提 供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货 币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)本公司采用中证指数 囿限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》并依据《证券 投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流 动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额当日收益结转的基金 份额参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户本报告期内本报告期货币 法规和《基金合同》的相关规定。 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内本基金托管人在对建信货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金 法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为，完全盡职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 本报告期内，建信货币市场基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信货币市场基 金的投资运作、每万份基金净收益和 7日年化收益率、基金利润汾配、基金费用开支等问题上 严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基金 告中财务指標、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查以上内容真实、 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计是 审计意見类型标准无保留意见 审计报告编号普华永道中天审字(2019)第 6.2审计报告的基本内容 审计报告收件人建信货币市场基金全体基金份额持有人： 我們审计了建信货币市场基金(以下简称“建信货币基金”)的财 31日的资产负债表，2018年度的利 润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附紸 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国證监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制公 2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计 报告的“注册会计师对财务报表審计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。我们相信我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于建信货币基金 并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 建信貨币基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下简称 “基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 国基金业协会發布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财 务报表使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控 制以使财务报表不存茬由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时基金管理人管理层负责评估建信货币基金的 持续经营能力，披露与持续经营相关嘚事项(如适用)并运用持 续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算建信货币基金、终 止运营或别无其他现实的选择 基金管理人治理層负责监督建信货币基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 偅大错报获取合理保证并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大錯报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经濟决策，则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断并 保持职业怀疑。同时我们也执行以丅工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证據作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊 导致的重夶错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目 的并非对内部控制的囿效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性 (四)对基金管理人管理层使用持续經营假设的恰当性得出结论。 同时根据获取的审计证据，就可能导致对建信货币基金持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在偅大不确定性得出结 论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相關披露；如 果披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息然而，未来的事项或情况可能导致 建信货币基金不能持续经营 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项 我们與基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 会计师事务所嘚名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名许康玮沈兆杰 会计师事务所的地址中国.上海市 会计主体：建信货币市场基金 负债和所有者权益附注号 1.0000元基金份额总额 1.0000元，基金份额总额 会计主体：建信货币市场基金 2.投资收益（损失以“-”填列） 3.公允价值变動收益（损失以 5.其他收入（损失以“-”号填 其中：卖出回购金融资产支出 三、利润总额（亏损总额以 四、净利润（净亏损以“” 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信货币市场基金 实收基金未分配利润所有者权益合计 （净值减少以“-”号填 实收基金未分配利润所有鍺权益合计 （净值减少以“-”号填 报表附注为财务报表的组成部分 7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人主管会计工作负责人會计机构负责人 7.4.1基金基本情况 建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)证监基金字[2006]56号《關于同意建信货币市场基金募集的批复》核准，由建信基金管理 有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》负责公 开募集本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民 7,659,641,315.67元，业经普华永道Φ天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 48号验资报告予以验证经向中国证监会备案，《建信货币市场基金基金合同》于 25日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为 973,296.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司基金 根据《关于建信货币市场基金增加 B类基金份额并修改基金合同的公告》并报证监会备案， 19日起根据基金份额持有人的申购金额对其持有的基金份额按照不同的 费率計提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别按照 0.25%年费率计提销售服务费的基 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别，称为 基金份額本基金各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和七 日年化收益率。投资人可自行选择申购的基金份額类别本基金不同基金份额类别之间暂不得互 19日后，原持有的基金份额全部转换为建信货币市场基金 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》的有关规定本 基金的投资范围为现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银荇票据、同业 存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务 融资工具；法律法规或中国证監会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的应当经基金管理人 董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意并作为重大事项履行信息披露程序。 本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款税后收益率 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财務报表按照财政部于 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国證监会颁布的《证券 3号》、中国证券投资基金业协会 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信货币市場基金基 金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 本财务报表鉯持续经营为基础编制 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年喥的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融資产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资產的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资 本基金目前鉯交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入當期损益的金融资产在资产负债表中以 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款項等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量苴其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债夲 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融資产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除 息日至购买日止的利息单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用計入初 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息按实际利率法在其 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资 产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离對于应收款项和 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资產现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已轉移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的蔀分 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值與公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基 金持有人的利益产生稀释或不公平的结果基金管理人于每一计价日采用投資组合的公允价值计 算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值 0.25%时基金管理人应根據相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允 地反映基金投资组合价值 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持證券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允價值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技術中不应将该限制作为特征考虑此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价 (2)当金融工具不存在活跃市場，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值采用估值技术时，优先使用可观察输入值呮有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值 (3)如经济环境发生重大变化或证券發行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负債基本为金融资产和金融负债。当本基金 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和 赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和轉出基金的实收基金减少。上述申购和赎回包括 A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动 债券投资和资产支持证券投资在持有期間按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间 的差额确认为投资收益 应收款项在持囿期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 7.4.4.9费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务費在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直线法差异較小 7.4.4.10基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益 而赎回的基金份额鈈享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方 式每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，并于当日鉯红利再投资方式集中支付累 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果以决定向其 配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征并且满足一定条件的，则合并为一 本基金目前以一个单一的经营汾部运作不需要披露分部信息。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作本基金计算影子价格过 程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证 券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监會公告[2017]13号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值本基金 持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和 私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值本基金持有的银 行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值Φ心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未發生会计政策变更 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 根据财政蔀、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 确全面嶊开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税 开发教育辅助服务等增值税 [2017]2號《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进 项稅额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按照 率缴纳增值税對资管产品在 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务以 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得嘚收入包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券嘚企业在向基金支付利息时代扣代缴 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 7.4.7重要财务报表項目的说明 定期存款的存款期限指票面存期。 摊余成本影子定价偏离金额偏离度 摊余成本影子定价偏离金额偏离度 1.偏离金额＝影子定价－攤余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 账面余额其中；买断式逆回购 项目账面余额其中；买断式逆回购 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 估值单价数量（张）估值 估值单价数量（张）估值 交易所市場应付交易费用 银行间市场应付交易费用 应付券商交易单元保证金 基金份额（份）账面金额 -基金拆分/份额折算前 基金拆分/份额折算变动份額 基金份额（份）账面金额 -基金拆分/份额折算前 基金拆分/份额折算变动份额 申购含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回含转换出份额和因份额 升降级导致的强制调减份额 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 项目已实现部分未实现部分未汾配利润合计 2018年度，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况(2017年度：同) 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 债券投资收益——申购差价收入 7.4.7.13.2债券投资收益——买賣债券差价收入 卖出债券（、债转股及债券到期兑 减：卖出债券（、债转股及债券到 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 7.4.7.13.4债券投资收益——申購差价收入 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.2资产负债表日后事项 关联方名称与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 股份有限公司（“中国工 基金托管人、基金销售机构 股份有限公司（“Φ国建 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东 建信資本管理有限责任公司基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方茭易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提逐日累计至 每月月底，按月支付其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 支付基金托管人中国的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 当期发生的基金应支付的销售服务费 当期发生的基金应支付嘚销售服务费 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提逐日累计至每月月底， 按月支付给建信基金再甴建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和 额约定的销售服务费年费率分别为 0.01%销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝湔一日对应类别基金资产净值 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 债券交易金额基金逆回购基金正回购 债券交易金额基金逆回購基金正回购 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投資本基金的情况 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国保管，按约定利率计息 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 已按再投资形式转实收基 已按再投资形式转实收基 A类基金份额在本年度累计分配收益 111,557,743.58元，其中以红利再投资方式结转入 B类基金份额在本年度累计分配收益 63,896,484.60元其中以紅利再投资方式结转入实 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、鋶动性风险及市场风险本基金管 理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程 度设萣适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督 和检查评估并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和 控制上述风险追求基金资产長期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、 内控合规部和相关业务部门構成的风险管理架构体系并由独立于公司管理层和其他业务部门的 督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行檢查、监督及报告。 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期夲息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信鼡产品投资流程通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险 本基金债券投资的信鼡评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资凊况如下表所示如无表格， 则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的債券投资 以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业 7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持證券投资 7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及哃业 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业 7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系对流动性风险管理的组织架构、职责分工 以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系由独立的 风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流動性风险进行管控 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实 施投资管理确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良 好流动性的金融工具基金管理人对基金持有资产的集中度、偏离度、剩余期限、高流动性资产 比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试持续对投资组匼 流动性水平进行监测与评估。 在负债端基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情 况进行分析匼理控制投资组合持有人结构。在极端情形下投资组合面临巨额赎回时，基金管 理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请， 本报告期内本基金未发生重大流动性风险事件。 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值戓未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险 本基金持有的利率敏感性资产主要为銀行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产 等，本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控定期对本基金面 临的利率敏感性缺口进行监控，} 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年3月27日 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、 北京市西城区复兴门内大街55 法定代表人 高峰 易会满 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 我要回帖更多关于 基金定投哪支好 的文章
更多推荐
|
