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在EVIEWS中，对于时间序列数据，平稳性检验做完之后再做什么？是做格兰杰因果检验还是做协整检验？
载入中......
实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检 ...
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本帖最后由
17:47 编辑
& &&&实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。
一、讨论一
& &1、单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。
& &2、当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。
& &3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验
& && &A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性
& && &B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）
& &4、当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验，请注意识别
二、讨论二
& &1、格兰杰检验只能用于平稳序列！这是格兰杰检验的前提，而其因果关系并非我们通常理解的因与果的关系，而是说x的前期变化能有效地解释y的变化，所以称其为“格兰杰原因”。
& &2、非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。
& &3、平稳性检验有3个作用：1）检验平稳性，若平稳，做格兰杰检验，非平稳，作协正检验。2）协整检验中要用到每个序列的单整阶数。3）判断时间学列的数据生成过程。
三、讨论三
& &其实很多人存在误解。有如下几点，需要澄清：
& &第一，格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，并不表示而这真正存在因果关系，是否呈因果关系需要根据理论、经验和模型来判定。
& &第二，格兰杰因果检验的变量应是平稳的，如果单位根检验发现两个变量是不稳定的，那么，不能直接进行格兰杰因果检验，所以，很多人对不平稳的变量进行格兰杰因果检验，这是错误的。
& &第三，协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢？因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。
& &第四，长期均衡并不意味着分析的结束，还应考虑短期波动，要做误差修正检验
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本帖最后由
17:59 编辑
顺便问一下，你是本科生还是硕士生？如果你是本科生的话，没事做做协整还可以，现在协整方法还能在一般的北大核心上看到，VAR偶尔还能出现在末流CSSCI，但不多。虽然我们提倡注重思想，但大环境使然，没得办法，没事少年你还是弄弄面板协整吧
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从绝境中走向希望，人生才能迎来辉煌
您的意思是时间序列数据不流行了，面板数据比较好一些，是吧？
struggleqiang 发表于
您的意思是时间序列数据不流行了，面板数据比较好一些，是吧？我是硕士，我的论文分为三部分完成，第一部分是一个数学模型，根据数学模型的结果我需要做一个时间序列，时间序列完事之后我有一个面板数据，我以前主要研究经济数理方面的东西，对于计量经济学刚刚开始弄。
struggleqiang 发表于
我是硕士，我的论文分为三部分完成，第一部分是一个数学模型，根据数学模型的结果我需要做一个时间序列， ...原来如此奥，呵呵，以后多交流
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<font color="#7792209 发表于
原来如此奥，呵呵，以后多交流好的，谢谢姐姐的回复，计量经济学部分我要多想你学习。
<font color="#7792209 发表于
原来如此奥，呵呵，以后多交流我想让你看看这个时间序列的ADF检验结果，我看到这里面用了一阶差分才平稳，大部分是一阶单整变量，这样是不是表明数据是平稳的？
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struggleqiang 发表于
我想让你看看这个时间序列的ADF检验结果，我看到这里面用了一阶差分才平稳，大部分是一阶单整变量，这样是 ...我坚决不看，因为你收我一个论坛币，哈哈
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我都不知道怎么点上了一个论坛币，真的不好意思，我让您帮忙怎么会收您钱呢？这违反了经济学理性人的基本假设，呵呵，我再重新发送以下吧！
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论坛法律顾问：王进律师1 格兰杰因果关系检验模型 格兰杰(G range r)从时间序列的意义上来界定因果关系,提出了因果关系的计量经济学定义:“欲判断X是否引起Y,则考察Y的当前值在多大程度上可以由Y的过去值解释,然后考察加入X的滞后值是否能改善解释程度。 如果X的滞后值有助于改善对Y的解释程度,则认为X是Y的格兰杰原因。 ”[ 5 ] 111 平稳性检验 当两个变量均为非平稳时间序列时, 对其进行的格兰杰因果关系检验得到可能是虚假的结果, 因此应首先采用扩展迪基―――富勒检验 (AD F)对变量进行平稳性检验。AD F的具体方法是估计回归方程[ 6 ] : P?Yt?Yt?Yt?1????t?(??1)Yt?1???j?1j?Yt?j?ut,
(1) 式中: Yt为原始时间序列; t为时间趋势项;Yt?1为滞后1期的原始时间序列;?Yt为一阶差分时间序列;?Yt?j为滞后j期的一阶差分时间序列;α为常数;?t、ρ、?j为回归系数; P为滞后阶数;?t为误差项。 112 协整检验 如果两个序列是非平稳序列, 那么在回归之前要对其进行差分, 然而差分可能导致两个序列之间关系的信息损失,所以Eng le和G ranger提出 了协整理论[ 7 ] ,目的是考虑是不是存在对非平稳变量的时间序列进行回归而不会造成错误的情况.。笔者采用EG 两步法进行协整检验. EG 两步 法的检验步骤[ 8 ] : 第一步,对同阶单整的序列Xt和Yt, 用一个变量对另一个变量回归,即 Yt= α +βXt +εt ,
(2) 将模型的残差项用Xt 和Yt表示: εt= Yt - α - βXt ,
(3) 式中:εt 为模型残差估计值. 第二步,对式(2) 中的残差项εt 进行AD F检验. 若检验结果表明εt 为平稳序列,则得出Xt 和Yt具有协整关系,式(2) 为协整回归方程. m113 格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系检验要求估计以下回归模型[ 9 ] : mYt???i?1miiXt?i?mt?i??Yii?1it?i??1t,
(4) Xt???Yi?1???i?1Xt?i??2t,
(5) 式(4) ～ 式(5) 中: Xt、Yt 为X、Y原始序列当期值;Xt?i、Yt?i为X、Y原始序列滞后i期的值;?i、?i、?i、?i为回归系数;?1t、?2t为误差项。 格兰杰检验是通过构造F 统计量, 利用F 检验完成的。如针对X不是Y的格兰杰原因这一假设,即针对式(4) 中X滞后项前的参数整体为零的假设,分别做包含与不包含X滞后项的回归,记 前者的残差平方和为RSSU ,后者的残差平方和为RSSR ,再计算F统计量: F = (RSSR - RSSU ) ×(N - 2n - 1) /RSSU ×n,
(6) 式中: n为X的滞后项的个数, N为样本容量。 如果计算的F值大于给定显著水平α下F分布的响应的临界值Fα ( n, N - 2n - 1) , 则拒绝原假设,即认为X是Y的格兰杰原因.G range r关于因果关系的定义是建立在X和Y都是稳定序列,即零阶单整的基础上的, 如果X和Y不是稳定序列,则无法用G range r方法检验序列之间的因果关系。如果X和Y一阶单整且不存在协整的情况下, 因果关系可以通过一阶差分模型的标准F检验来确定。 即可以通过一阶差分形式的G range r方法(见式(7) 、式(8) ) 来检验变量间的因果关系: mmit?iYt????Xi?1m?m???Yii?1it?it?i??1t, (7) Xt????Yii?1t?i????Xi?1??2t, (8) 式(7) ～式(8) 中:?Xt?i、?Yt?i 为X、Y一阶差分序列滞后i期的值。 2 格兰杰因果关系检验模型的应用 笔者应用格兰杰因果检验模型检验我国城镇登记失业率与各项指标之间的因果关系。 211 指标选取和数据修正 选用的指标为1995年～2009年城镇单位就业人员工资总额，城镇居民人均收入，城镇居民家庭恩格尔系数，城镇分于全社会固定资产投资，城镇居民消费水平，国内生产总值，进出口总额，城镇就业人数，第一产业就业人数，第二产业就业人数，第三产业就业人数。数据来自中华人民共和国国家统计局网站。 由于提供的价格指数采用的是环比,因此 笔者对数据进行了修正, 以2006年为基期, 并假 定2006年各季度间价格指数反映各季度间实际 价格变动,其后各季度数据以上年值为100,乘以 当期价格指数,并假定修正后的价格指数反映了 价格变化情况[ 11 ] . 原始数据和修正后数据见 表1. 表1 沈阳市2006 - 2009年份季度的房屋销售 价格指数和土地交易价格指数 时间 年份季度 房屋销售 价格指数 土地交易 价格指数 修正后房屋 销售价格 指数 修正后土地 交易价格 指数 . 6 104. 2 106. 6 104. 2 2 106. 6 103. 5 106. 6 103. 5 3 106. 3 104. 2 106. 3 104. 2 4 106. 8 105. 7 106. 8 105. 7 . 4 106. 4 113. 0 110. 6 2 105. 2 106. 3 111. 8 109. 8 3 105. 2 107. 0 111. 5 111. 2 4 107. 7 106. 7 114. 5 112. 4 . 0 104. 7 115. 4 111. 1 2 105. 9 105. 2 111. 1 111. 5 3 102. 8 106. 2 108. 0 113. 2 4 100. 6 105. 1 108. 3 111. 8 . 2 103. 1 110. 2 107. 8 2 101. 7 101. 0 107. 6 106. 2 3 101. 4 102. 3 104. 2 108. 5 212 地价与房价的平稳性检验 首先对沈阳市地价(XL P )和房价( YHP )进行 平稳性检验. 运用AD F单位根检验法得出的检验 结果见表2.
结果表明:序列XL P和YHP的AD F统计量大 于10%显著性水平下的临界值, 接受原假设, 即 地价和房价的原始序列含有单位根, 为非平稳序 列;而一阶差分序列ΔXL P和ΔYHP的AD F值小于 10%显著性水平下的临界值,为平稳序列,说明地 价与房价的原始数列是一阶单整序列, 满足协整 检验的前提. 表2 沈阳市地价(XL P )与房价( YHP ) AD F检验结果 参数AD F统计量临界值结论 XL P - 2. 299 450 - 2. 701 103 不平稳 ΔXL P - 2. 778 020 - 2. 701 103 平稳 YHP - 1. 311 707 - 2. 690 439 不平稳 ΔYHP - 2. 930 722 - 2. 713 751 平稳
注:Δ临界值代表10%的显著性水平. 213 地价与房价的协整检验 运用EG两步法对XL P和YHP进行协整关系检 验. 第一步,以XL P为自变量,对XL P和YHP进行最 小二乘回归, 求得回归系数α = 01637, β = 401142,回归方程如下: YHP = 401142 + 01637XL P +εt. (8) 计算残差估计值εt ,得到序列: εt = YHP - 401142 - 01637XL P. (9) 第二步,检验上述模型的残差序列εt 是否为 平稳序列,检验结果见表3. 表3 残差序列AD F检验 检验序列AD F统计量置信度水平/% 临界值 1 - 4. 121 990 残差序列- 0. 454 079 5 - 3. 144 920 10 - 2. 713 751
由表3可知,残差序列的AD F检验统计量为 - ,大于显著性水平1%、5%、10%时的 临界值,因此可认为估计残差序列为不平稳序列, 这表明地价与房价之间不存在协整关系. 214 格兰杰因果检验 由AD F检验和协整检验可知沈阳市地价和 房价均为一阶单整序列且不存在协整关系, 因此 用式(7)和式(8)进行格兰杰因果关系检验,显著 性水平取10% ,滞后期取1～4,检验结果见表4. 表4 沈阳市不同滞后期的地价与房价之间的格兰杰因果关系检验 滞后期零假设F统计量P值决策 1 地价不是房价的格兰杰原因0. 569 22 0. 466 42 接受 房价不是地价的格兰杰原因0. 309 04 0. 589 40 接受 2 地价不是房价的格兰杰原因1. 117 16 0. 373 36 接受 房价不是地价的格兰杰原因5. 645 93 0. 029 57 拒绝 3 地价不是房价的格兰杰原因1. 513 80 0. 319 12 接受 房价不是地价的格兰杰原因3. 403 01 0. 090 32 拒绝 4 地价不是房价的格兰杰原因1. 884 46 0. 375 41 接受 房价不是地价的格兰杰原因53. 390 20 0. 001 87 拒绝
结合F 检验和P 值, 从表4可以看出, 当滞 后期数为1期时, 沈阳市地价对房价没有显著影 响,房价对地价也没有显著影响,两者不存在因果 关系;滞后期为2～4期时, 沈阳市房价对地价影
响显著,房价是地价的格兰杰原因,而地价对房价 始终没有显著影响,地价不是房价的格兰杰原因. 3 结 论 通过格兰杰因果检验模型的检验, 得出沈阳 市房价是地价的格兰杰原因, 房价的上涨会带动 地价的上涨;而地价不是房价的格兰杰原因,但地 价作为房价的重要组成部分, 对房价有一定的影 响作用. 土地只是构成房地产的一个生产要素,其 需求的变化是受房屋市场需求变化影响的, 房屋 市场供不应求,价格上涨,才使开发商对土地的需 求增加,造成地价上涨. 所以,土地招标、拍卖和挂 牌政策的实施不是造成房价上涨的主要原因. 参考文献: [ 1 ]
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[ J ]. In2 dustria l Econom ics Resea rch, 2003 (3) : 19 - 24. )格兰杰因果检验综述_百度文库
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