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红宝书3-选股器和指标评测
深圳市财富趋势科技有限责任公司第 1 页 共 37 页通达信选股器文档记录： 版本 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 时间
最新内测版更新的相关内容 自定义数据管理器 序列数据查看导出要点 扩展数据管理器 和 程序交易评测的相关更新 程序评测系统 用户问题返回汇总内容的添加 程序交易评测 设定评测时间范围不作为有效 计算数据区间 作为取信号区间 探索最佳指标探索策略选项修正 修改者 徐平平 描述 通达信选股器整体介绍功能 公式管理器 自定义数据管 理器 扩展数据管理 器 条件选股 定制选股 智能选股 插件选股 综合选股 程序交易评测 系统 探索最佳专家 系统 功能简单介绍 公式函数管理 外部数据应用到系统专用功能 扩展数据应用 设定条件选股条件进行选股 设定定制选股条件进行选股 系统主动选股 无需设定条件 设定好插件 dll 后进行选股 设定综合选股条件进行选股 评测个股个别交易指标买卖获 利情况 探索专家系统公式的各种收益 期望最佳指标 快捷进入方式 .900/Ctrl+F .901 .902 .905/Ctrl+T .906 .907 .908 .909 .903 或者 CTRL+S .904公式管理器功能概括 ■新建各类别自定公式：选择公式组一个一级节点或者二级节点，然后新建自定义公式。 包括新建技术指标公式、条件选股公式、专家系统公式（交易系统公式）、五彩 K 线公式。深圳市财富趋势科技有限责任公司第 2 页 共 37 页■另存为公式：支持已有公式另存为其他名称的公式。 ■修改公式（ALT+S）、导入导出公式。主要快捷键 操作 修改指标公式 指标用法注释 调整指标参数 删除当前指标 主要操作 查找公式：点击“查找”输入要查找公式的关键词然后按 F3 不断向下查找。 预览（关联预览）：公式管理器界面选中一个公式后点击“预览”就可以看到 k 线界面展示 选择指标。 如果勾选了 “关联预览” 每选一个公式 k 线界面就自动预览展示， 如果没有勾选， 每选一个公式都要点击一次“预览”才能预览展示。 临时导入：临时导入的公式，重启软件就会自动消失。 新建公式中的引用指标公式：引用已有的公式指标代码，参数一并可以全部引用过去。 新建公式中的插入函数：选择需要使用的函数编写自定义公式，以及学习各函数用法。 公式管理器应用 通达信选股公式汇总贴 .cn/dispbbs.asp?boardid=12&Id=282467 快捷键 Alt+S ALT+R ALT+T Del 意义 修改自定义公式 查看指标用法注释如果指标公式添加了注释的话 修改已有公式的参数默认值 删除当前窗口的当前选中的指标自定义数据管理器新建序列数据(日期，数值) .903 进入自定义数据管理器功能，点击“新建” ，选择“序列数据(日期,数值)” ⑴新建自定义序列数据 2 号数据，数据如图深圳市财富趋势科技有限责任公司第 3 页 共 37 页⑵引用自定义序列数据 新建一个自定义公式加入如下代码：SIGNALS_USER(2,0); {SIGNALS_USER(N,TYPE)引用自定义序列数据， N 为序列数据序列号,TYPE:为 1 表示做平 滑处理,没有自定义信号的周期返回上一周期的值;为 0 表示不做处理。} 在 600000 的 k 线界面线可以查看相应日期的数值输出。 ⑶序列数据不支持插入到行情报价栏目中。 新建外部数据(字符串，数值) ⑴新建自定义外部数据 1 号数据，新建，选择“外部数据(字符串,数值)”深圳市财富趋势科技有限责任公司第 4 页 共 37 页⑵引用自定义外部数据 新建一个自定义公式加入如下代码在副图区域展示效果： EXTERNVALUE(0,1); EXTERNSTR(0,1); DRAWNUMBER_FIX(1,0.1,0.1,0,EXTERNVALUE(0,1)); DRAWTEXT_FIX(1,0.5,0.5,0,EXTERNSTR(0,1)); ⑶行情报价中展示自定义外部数据 在行情报表界面右键“选择自定义数据” ，然后选择展示数据内容（如果想即展示字符串也 展示数值需要分别选择了插入自定义数据）深圳市财富趋势科技有限责任公司第 5 页 共 37 页展示效果如下图：其他操作技巧 ■如果想看自定义数据管理器如何导入外部数据， 可以导入什么样儿的外部数据。 只要将自 己动手新建的自定义数据导出查看导出文件。 ■自定义序列数据的查看：进入自定义序列数据，点击“切换品种” ，可以双击品种列表切 换品种，也可以在品种特别多的时候，选择“输入代码前缀”快速显示再双击实现切换品种深圳市财富趋势科技有限责任公司第 6 页 共 37 页■自定义序列数据的导出：如果需要导出本序列数据的所有品种，选择“否”，如果只导出 当前界面的这个品种的序列数据选择“是” 。■自定义序列数据的添加： 首先点击 “切换品种” 查看要添加的数据的品种是不是已经存在， 如果存在可以到此品种界面再添加，如果添加新的品种序列数据就可以直接添加。扩展数据管理器功能简述：实现对指定股票实现指定数据范围内的指标输出进行横向排序统计。深圳市财富趋势科技有限责任公司第 7 页 共 37 页进入方式 功能?公式系统?扩展数据管理器或用键盘精灵输入.902操作步骤 ⑴双击上方的数据行进行数据 N 的设置，进入下方的设置界面深圳市财富趋势科技有限责任公司第 8 页 共 37 页⑵选择需要的数据来源（可选择范围是所有的技术指标公式） ⑶设置所选择的指标公式的参数 ⑷设置计算的 k 线范围（可以计算最近 500 根 k 线数据、指定自己需要的时间段、和对所有 下载的本地数据进行三种模式） ⑸命名数据名称 ⑹选择指标计算周期 选择周期后显示相应的输出值还是遵循小周期引用大周期不要大周期引用小周期的原则。 ⑺选择要计算和输出的指标公式输出数据项 ⑻选择计算股票范围 ⑼选择输出数值的形式 不选择“生成横向排序数据”则输出是上方选择的指标输出值如果选择了 就是显示根据此 指标输出值大小进行横向统计的排序结果。 。 归一化排序： 将所有计算排序结果的数值限定在归一化的数值范围内不会有超过设定的归一 化区间。深圳市财富趋势科技有限责任公司第 9 页 共 37 页副图中显示扩展数据输出 DCC:EXTDATA_USER(1,1); DCC1:EXTDATA_USER(2,1); {EXTDATA_USER(N,TYPE),N 取(1-100),表示读当前品种的 N 号扩展序列数据,TYPE:为 1 表示 做平滑处理,没有自定义数据的周期返回上一周期的值;为 0 表示不做平滑处理.} 输出展示 下图为同一个指标输出排名一个是自然排序一个是归一化排序条件选股进入方式 功能?选股器?条件选股或用键盘精灵输入.905 或 CTRL+T深圳市财富趋势科技有限责任公司第 10 页 共 37 页操作步骤 ⑴通过公式管理器编写条件选股公式 ⑵编写完后会在条件列表的下拉框中找到编写的条件选项股公式 ⑶更改自定义选股公式的“计算参数” ，如果不需要更改参数则使用默认参数，选择选股 k 线周期 ⑷设置选股范围（改变股票范围可以对各板块股票分别进行不同条件的股票筛选） ⑸设定选股时间段（在设定的时间段内有满足条件的股票都将被选出来） ，然后点击“执行 选股” ⑹处理选股结果（可以将选出来的股票存到自定义板块中） ，当然不保存，选出来的股票默 认都是在系统版面“条件股”中。只要有新的选股结果，这个板块都会跟随变动 附注信息 ⑴勾选“使用涨跌不定周期”时，按照主图周期中的涨跌不定周期 k 线选股。 （就是把几根 连续上涨或下跌的 K 线当作一根 K 线， 这根 K 线的上涨或下跌幅度为连续上涨或下跌 K 线之 和） ⑵点击“保存方案”可将要选股的条件保存为方案，下次使用时，点击“引入方案”导入进 来。 ⑶这个保存方案只保存了“条件选股公式、公式参数、选股周期”如果是多个选股公式还包 括其他公式的以上条件以及几者公式之间的“与或”关系。 ⑷勾选精确复权默认的选股就是在精确前复权 k 线下的选股。 ⑸要实现条件选股保证本地数据完整性，应用到分钟周期选股要保证 5 分钟数据的完整性。定制选股进入方式 功能?选股器?定制选股或用键盘精灵输入.906深圳市财富趋势科技有限责任公司第 11 页 共 37 页定制一个条件选股 设定一个选出流通股本小于 8000 万股，价格低于 10 的股票 ⑴“基本资料”标签下双击“流通股本”如下图：深圳市财富趋势科技有限责任公司第 12 页 共 37 页⑵ “行情”标签下点击“现价” ，在弹出的对话框中填写条件。如下图：⑶选择全部条件相与，点击“执行选股。(注：全部条件相与表示所选的条件全部同时满足 才会选出来，全部条件相或表示所选的条件其中有一项满足就会选出来)深圳市财富趋势科技有限责任公司第 13 页 共 37 页智能选股进入方式 功能?选股器?智能选股或用键盘精灵输入.907 智能选股结果展示选股结果包括各种模式的选股：低进模式、高进模式、高出模式、低出模式、基本指标、技 术指标。 其中低进,高进,低出,高出是四种形态选股， 还包括基本指标选股和常用技术指标 （交 易型指标）选股，整个选股过程自动完成（其中灰色的部分是表示没有满足此形态的股票， 如果不为灰色表示此形态有满足的股票，双击选出来股票可以查看股票个股 k 线界面） 。 智能选股 结果模式 低进模式 高进模式 高出模式 低出模式 基本指标 庄家处于吸筹阶段，此股票处于股价相对较低的位置可以在放大量收阳时候机会进入 庄家高度控盘阶段，此股票处于价位相对较高位置可能随时再次拉升，可以考虑进入 庄家有意高位出货，此股票处于高位，有下降趋势时应考虑出货 庄家已经快速出货，此股票股价可能跳水般不断下跌，考虑出货避险 从股票盘子大小，是否刚上市不久，股票业绩分类出的各种股票类型 模式一句话解释深圳市财富趋势科技有限责任公司第 14 页 共 37 页技术指标各种交易技术指标满足买条件的股票被选出附注信息 ⑴需要完整的本地日线数据 ⑵形态选股形态解释 低进定式：符合该组形态的股票一般是庄家处于吸筹阶段，股本不大，股价较低。由于股本 不大，庄家很容易吸入足够的筹码以至控盘，由于股价比较低，又有很大的拉高空间，再加 上比较好的题材，是易于炒做的股票。处于该阶段，庄家还刚刚开始建仓或建仓刚刚完成， 所以庄家不能暴露自己的意图，只能暗中打压股价、吸纳筹码，有货的投资者一定要捂紧自 己的筹码，千万不要被轻易震仓出局。无货的投资者则不必急于入货，可等入庄主力正式发 动行情（放大量、拉大阳）时及时介入。做中长线的投资者适合选择这种股票，做短线投资 者也需留意有这么一些潜在黑马！ 高进定式：符合该组形态的股票一般为庄家已基本控盘的股票，有以下两种情况 A、经历了建仓和一段时间的整理，庄家的手中已持有大量的筹码，庄家操作意图开始表现 得比较明显，为了避免投资者追入，庄家或进一步洗盘整理以造成假象或迅速拉高，在 K 线形态上一般走出上升通道横盘向上的形态或者是开始 迅速拉高的形态，虽然尽力地掩饰 自己的意图和目的，却是欲盖弥彰，庄家的意图和目的在智能选股下暴露无疑。 B、庄家手中持有绝大部分的筹码，控盘很稳，虽然经历了一次以上的拉高，但手中依然握 有重兵，可能在短期内再次发动行情。 高出定式：符合该组形态的股票一般已经历了一次以上的拉升阶段，股价已达高位，该价位 上方再度拉升空间不大，这时庄家极有可能开始出货，此时，庄家一边吸引投资者介入、一 边迅速地抛出手中的筹码，同时故意掩饰自己的意图，从 K 线图上可以看出故意做出的横 盘整理、洗盘、拉升等一系列的假象，在庄家抛出手中的绝大部分筹码后，股价就会开始一 落千丈，所以投资者应该对此特别的留意。持有该股票的投资者应该及时抛出手中的筹码， 未持有该股票的投资者也不要受 K 线形态的欺骗而介入。 低出定式： 符合该组形态的股票一般是庄家已在最短时间内出完货的股票， 由于主力机构出 货手法非常巧妙，所以绝大部分的投资者都不能全身而退。主力机构的退出，可能导致市场 缺乏信心，从而使该股票崩盘；也可能使股价在市场散户行为下缓慢下滑。无论是上述情况 中的哪一种，投资者都不应继续抱有任何的希望，应该及时的抽身退出。深圳市财富趋势科技有限责任公司第 15 页 共 37 页插件选股插件选股通过用 C 语言编写生成 .dll 动态库在系统中调用。 进入方式 功能?选股器?插件选股或用键盘精灵输入.908 插件选股操作步骤 ⑴将提供的例 dll（MyPlugin.dll）拷贝到安装目录下的 plugin 目录如果没有此目录新建一个 ⑵.908 进入插件选股，点击“执行选股”即可综合选股综合选股支持将各种条件组合起来 进入方式 功能?选股器?综合选股或用键盘精灵输入.909深圳市财富趋势科技有限责任公司第 16 页 共 37 页制定一个综合选股 指定一个小盘低价综合选股。 ⑴设定流通股本小于 8000 万股； “全部条件”――“最新财务选股”――“流通股本” ，在条件设置处设置好条件（除了实 时行情变量和财务指标变量一般的条件都允许设置指定日期） ，点击“加入条件” ，如下图：⑵设定股价小于 10 元； “全部条件”――“实时行情选股”――“现价” ，设定好条件并加入条件（除了实时行情 变量和财务指标变量一般的条件都允许设置指定日期） ，如下图：深圳市财富趋势科技有限责任公司第 17 页 共 37 页⑶选择全部条件相与，点击“执行选股。 (注：全部条件相与表示所选的条件全部同时满足才会选出来，全部条件相或表示所选的条 件其中有一项满足就会选出来)条件选股与综合选股功能转换如上面的综合选股条件可以转换成条件选股公式。 FINANCE(7)& AND C&10;{ 流通股本(股)& AND 收盘价&10} 然后根据转变的条件选股公式进行条件选股即可。程序交易评测系统进入方式 功能?公式系统?程序交易评测系统或用键盘精灵输入.903 或者 CTRL+S深圳市财富趋势科技有限责任公司第 18 页 共 37 页操作步骤 （1） 设定建仓的条件 选择一个专家系统公式（如果选择其他的公式还需要设置输出变量限制条件） 这里选择 5 日均线上穿 20 日均线时买入。注意：如果是新建的公式在左边选择列表中看不到需要选择的公式可以点击“刷新指标树” 来展示新建指标公式。 （2） 设定建仓规则 默认的评测时间段是最近一年期限； 建仓规则设定可以选择全仓买入和部分仓模式。 建议选 择全仓买入模式（评测结果简单） 。 （如果是全仓买入那么在买入一次后还未平仓时即使再有满足建仓条件也不能建仓， 只有平 仓后有资金情况下才会在建仓条件下再建仓）深圳市财富趋势科技有限责任公司第 19 页 共 37 页注意：评测时段默认是加载最近一年的 但是如果之前保存过默认方案，这里再进入时默认 不能加载最近一年而是保存的方案的时间段，如果需要加载最近一年需要手动设置 （3） 交易方式设置深圳市财富趋势科技有限责任公司第 20 页 共 37 页交易手续费设置：默认按成交额计算（自定义设置费率点数） 介入时机与价位、计算盈亏、评测类型建议保持默认设置 ■介入时机说明（选择的指标公式介入满足时） 介入价格类型 本周期中价 本周期开盘价 本周期最高价 本周期最低价 本周期收盘价 次周期中价 次周期开盘价 次周期最高价 次周期最低价 次周期收盘价 盘中触位价 说明 以收盘价计算的满足条件的这个周期高开低收四个价位的平均价位 以收盘价计算的满足条件的这个周期的开盘价格 以收盘价计算的满足条件的这个周期的最高价格 以收盘价计算的满足条件的这个周期的最低价格 以收盘价计算的满足条件的这个周期的收盘价格 以收盘价计算的满足条件的当前周期的下一个周期的高开低收四个价位的 平均价格 以收盘价计算的满足条件的当前周期的下一个周期的开盘价格 以收盘价计算的满足条件的当前周期的下一个周期的最高价格 以收盘价计算的满足条件的当前周期的下一个周期的最低价格 以收盘价计算的满足条件的当前周期的下一个周期的收盘价格 以收盘价计算的满足条件的这个周期的收盘价格（4） 平仓规则设置深圳市财富趋势科技有限责任公司第 21 页 共 37 页止损设置：选择与开仓价比较降低 X 点的时候平仓；选择设置在开仓周期后的 N 个周期平 仓；选择在获利 X 点的时候就平仓。三个平仓哪个条件先达到就执行哪个平仓类型。 （专家 系统的开仓平仓交易点分别对应信号类型买入、卖出（期货对应多头建仓、多头平仓、空头 建仓、空头平仓） ；设置的三种平仓信号类型分别对应止损、止赢、目标周期） 平仓的时机与价位设置： 当按照当前周期收盘价计算满足已设置的某个平仓条件时， 选择是 “本周期收盘价”或者“次周期开盘价”计算平仓。 （5） 评测品种设置 “添加”需要评测的股票深圳市财富趋势科技有限责任公司第 22 页 共 37 页（6） 设置报告 查看前面设置的总体设置信息。深圳市财富趋势科技有限责任公司第 23 页 共 37 页（7） 优化参数 点击“优化参数” ，历史测评时候也会对选择的评测公式参数根据初始值和步长进行罗列计 算。（8） 评测计算以及结果展示 ■优化参数的评测结果想查看哪个参数的评测结果可以双击进入深圳市财富趋势科技有限责任公司第 24 页 共 37 页再查看个股的此参数组合下的评测明细再双击查看■非优化参数评测结果 默认参数的评测结果双击“综合统计”可以查看所有测试品种的历史评测明细数据 双击各股票行查看对应股票品种的历史评测明细数据（9） 其他方便操作 保存方案：将以上步骤设定保存为一个特定的方案，下次就不用一步步设置了 引入方案：引入保存好的方案直接执行评测，以免用同样的设置每次都要重新设置。 下载数据：因为程序交易评测准确就要保证完整的日线数据，点击可以快速下载本地数据。 保存为默认方案：可以保证每次进入这个功能的时候都加载这个默认的方案。 导出结果：每个界面的“导出结果”按钮都可以导出当前界面的明细数据。深圳市财富趋势科技有限责任公司第 25 页 共 37 页特色介绍 ■详细测试报告详细测试报告揭示的详细数据信息（是否为盈利交易以收益列是否为正为标准） 数据项 有效天数 评测周期数 期末权益 数据说明 测试期间的自然日天数（算头不算尾） 测试期间的有效交易日数（算头也算尾） 评测结束时的可用资金 （评测结束后的明细表格最后一次平仓后的可用资金） 盈利周期数/亏损周期数 （盈利交易跨度所有周期/亏损交易跨度所有周期） 每次交易的跨 度周期，记开仓 k 线 不计平仓 k 线 绝对值，所有盈利交易盈利金额之和 （扣除手续费之前的，单指股票价值的收益） 收益列正数的和 绝对值，所有亏损交易亏损金额之和 （同总盈利） 收益列为负的和，结果取绝对值盈亏时间比总盈利总亏损深圳市财富趋势科技有限责任公司第 26 页 共 37 页手续费 净利润手续费列所有的数值之和 总盈利-总亏损-手续费 或（期末权益-初始资金） 净利润/有效天数* 365 （如果是分钟周期的 这个那么只要取到那天的分钟 k 线了 那天 就算在内） 净利润/初始资金*100 年化收益/初始资金*100 净利润/初始资金*100 收益率-同期沪深 300 指涨跌幅 同期沪深 300 指涨跌幅=（沪深 300 测试期期末收盘―沪深 300 测试期期初收盘）/沪深 300 测试期期初收盘*100 分别计算单次交易：收益率―同期所选参照品种涨跌幅 然后累加 比如第一次交易 8.2 号开仓平仓是 8.26 号如果 8.2 相对于 8.26 号 是 ref(c,16) 那么同期所选参照品种涨跌幅就是这个品种 8.26 收 盘相对于 8.2 号的收盘的涨跌幅 收益率是当次交易的收益率 评测完成后计算整体评测时间段： 收益率―同期所选参照品种涨跌幅 同期所选参照品种涨跌幅比如评测时间是
那么计算 的是这两日的相对涨幅 收益率是收益率（相对于初始资金的不是交易收益率 ） 股票来说交易量单位为股：交易量=交易量列的和/2 （有买有卖） 对于期货来说分多空方向 多方向交易量就是多开仓多平仓的列 的量的和/2 盈利的每次交易过程中涉及的成交量累加（买卖 开平仓记单边） 亏损的每次交易过程中涉及的成交量累加（买卖 开平仓记单边） 整个策略过程中进行交易的次数（多空头分别统计交易次数） 盈利交易次数/总交易次数 最大回撤/最大回撤期间期初高点可用资金*100 从测试开始到结束，资金曲线从高点到低点回撤比的最大值； 回撤比=（前期高点-低点）/前期高点 测试期间交易中可用资金下降过程的最大的降幅 （前期高点 - 低 点） （连续下降统计在一个下降阶段）资金曲线图中最大回测就 是 AB 段 可用资金下降最多的阶段的起始日期（是否仍在下降回撤看每次 平仓后的可用资金） 可用资金下降最多的阶段的结束日期（判断回撤还是上升对比的 是可用资金） 净利润/交易量（期货的话多头空头分开统计计算） 总盈利/盈利量（盈利交易涉及的交易量 买卖统计单边，总盈利年化收益 收益率 年化收益率 收益率相对收益率相对收益率α相对收益率β交易量 盈利量(股 or 手) 亏损量(股 or 手) 交易次数 胜率 最大回撤比最大回撤最大回撤开始时间 最大回撤结束时间平均利润 平均盈利深圳市财富趋势科技有限责任公司第 27 页 共 37 页是指所有盈利交易的收益的和） 平均亏损 平均盈利与平均亏损比例 盈利系数 亏损比率 盈利次数 亏损次数 盈亏次数比 总盈利/总亏损 最大持续盈利次数 最大持续亏损次数 最大盈利 最大亏损 最大盈利/总盈利 最大亏损/总亏损 净利润/最大亏损 总亏损/亏损量（亏损交易涉及的交易量 买卖统计单边，总亏损 是指所有亏损交易的亏损的和） 平均盈利/平均亏损 （盈利次数-亏损次数）/交易次数 亏损次数/交易次数 收益为正的交易的次数 收益为负的交易的次数 盈利次数/亏损次数 （收益列数据处理）盈利交易的收益和/亏损交易的收益和 所有交易过程中连续盈利交易次数（以收益为正为负判断是盈利 交易还是亏损交易） 所有交易过程中连续盈利交易次数（以收益为正为负判断是盈利 交易还是亏损交易） 总交易次数中，单次交易收益为正且数值最大的那次交易的收益 总交易次数中，单次交易收益为负且数值最大的那笔交易的收益 绝对值 最大盈利和总盈利的比值（总盈利所有盈利交易的收益和） 最大亏损和总亏损的比值（总盈利所有盈利交易的收益和） 净利润值/最大亏损的值（净利润为收益扣除手续费） 评测时间段内该品种的涨跌幅和涨跌比率 （当前品种测试期期末收盘―当前品种测试期期初收盘） /当前品 种测试期期初收盘*100 当前品种交易明细中的所有成交金额列的和 当前品种交易明细中所有手续费列的和 手续费/成交额*100 每次交易过程中持仓量最大的那次交易的交易量 持仓量不为空的周期数之和，一次交易中当天买的那个周期算， 当天卖出的那个 k 线不算（每次交易周期数=每次交易过程买卖 整个区间跨度的 k 线-1 算头不算尾） 持仓周期数/评测周期数*100% 持仓量不为空的连续周期的个数最大的那次交易经历的 k 线数 （如果设置了平仓规则是 N 个周期后平仓的， 这个地方的值不会 大于 N） 年化收益率/最大回撤比 （ 因为最大回撤比是做了四色五入处理 所以最好是 MAR=年化收益率/（最大回撤/回撤前期高点） ）区间涨幅 成交额 手续费 手续费率 最大持仓量 持仓周期数 持仓周期比率 最大连续持仓周期数MAR 比率年化波动率? (R ? ?)t ?1 tn2n -1，? ?1 n ? n t ?1 Rt深圳市财富趋势科技有限责任公司第 28 页 共 37 页其中R 为单次交易的收益率， n 为期间交易次数t1 n * ? ( Rt ? ? ) 2 n t ?1标准离差 其中t，? ?1 n ? n t ?1 RtR 为单次交易的收益率， n 为期间交易次数，也就是说将所有交易看做是一个样本，求样本的标准离差 盈利有效周期数/亏损有效周期数（无交易交易日不在计算范围 内） 分别统计所有盈利/亏损交易跨的交易日 交易的收益和-手续费的和 测试时期的净利润/测试时期的有效天数*365 年化收益/初始资金*100盈亏时间比 测试期间的净利润 年华收益 年化收益率 盈利交易判断是收益列为 正的 不是净利润 扣除最大盈利后收益率 扣除最大亏损收益率 扣除最大盈利后收益率 扣除最大亏损后收益率 ■资金曲线（净利润-最大盈利）/初始资金 （净利润+最大亏损）/初始资金 扣除最大盈利那次交易的其他所有盈利/初始资金*100 扣除最大亏损那次交易的其他所有盈利/初始资金*100点击卖交易展示平仓后的资金可用余额。深圳市财富趋势科技有限责任公司第 29 页 共 37 页■浮动盈亏图 计算的此时持仓的浮动盈亏变化曲线 浮动盈亏数值=（现价-成本价）*持仓量■月度盈亏图 点击月度盈亏柱可以查看柱子高度数值（即净利润）深圳市财富趋势科技有限责任公司第 30 页 共 37 页支持新数据指标 相对收益率α 、相对收益率β 程序交易评测系统支持选择对比品种,支持相对收益率的阿尔法和贝塔等算法相对收益率α 计算：深圳市财富趋势科技有限责任公司第 31 页 共 37 页相对收益率β 的计算深圳市财富趋势科技有限责任公司第 32 页 共 37 页支持时间维度显示 时间维度从时间区间的角度统计交易的明细情况。 收益率：净利润/买入成家额*100{收益率和 相对收益率来自成交明细，计算见上}月度盈亏图 右侧：盈亏 金额数值浮动盈亏图 盈亏比例计算是盈亏金额与初始资金的对比深圳市财富趋势科技有限责任公司第 33 页 共 37 页资金曲线图 右侧：k 线价格和可用资金。左侧：资金变化比例。资金上浮比例为正，资金下浮比例为负。疑点难点汇总问题一问题链接： .cn/dispbbs.asp?boardid=44&Id=293251 问题描述： 1、条件选股公式设定选股范围是“深沪 A 股” ，选股时间“130722” 。深圳市财富趋势科技有限责任公司第 34 页 共 37 页选股公式：COUNT(C&O,8)=8; 2、 程序交易评测系统， 评测品种选择 “深沪 A 股” ， 评测时间段选择 “130722” 。 （不设置平仓条件 用公式本身的平仓条件） 评测公式： 买入:=COUNT(C&O,8)=8; ENTERLONG:买入; EXITLONG:BARSLAST(买入)=2; 问题结果：为什么条件选股选出来的股票，有的却没有成交记录呢，比如深圳华强就选出来 符合条件了 但是 评测却没有交易呢？ 问题结论：两者的计算对象原理不同 条件选股的计算数据范围是本地所有的日线数据， 在设定选股范围内有满足的就可以被选出 来。而程序交易评测系统的计算数据范围是设定评测时间段的 k 线数据。 130709 刚好满足 8 根收阳线，但是在评测中评测时间从
开始所以 --- 只有 7 根 k 线所以不满足买入条件。问题二居然版本恢复到以前计算范围为本地所有数据了。探索最佳专家系统评测出适合评测股票的专家系统指标公式。 进入方式 功能?公式系统?探索最佳专家系统或用键盘精灵输入.904 操作步骤 （1） 选择要评测的个股（在 k 线界面.904 评测品种就是当前股票；在行情报价界面敲.904 时光标停留品种即为评测品种） （2） 选择评测指标公式，可以点击“全部选中”评测被选品种所有专家系统公式计算结果。 这里选择 MA 专家系统公式。深圳市财富趋势科技有限责任公司第 35 页 共 37 页（3） 其他设置 这里设置评测时段为最近一年。 默认设置评测周期“日线” ；默认设置探索策略“盈利次数最大化” ；评测时段默认为“全部 本地数据” ；点击“评测系统”进入“程序交易评测系统” 。 （4） 评测结果 评测成功自动弹出每组参数组合的交易盈利情况 同程序交易评测系统，双击组合可以进入对应组合的被测评股票品种的历史交易明细查看上面的按照盈利次数降序排序，盈利次数最大化是参数(6,5)组合（点击交易汇总可以进 入交易明细 同上程序交易评测系统）深圳市财富趋势科技有限责任公司第 36 页 共 37 页附注信息 探索策略保证测试出符合策略的唯一参数组合 探索策略选项 盈利次数最大 化 总交易次数最 大化 胜率最大化 含义 所有评测明细中盈利次数最多的参数组合 （盈利次列降序排列第一个参数 组合） 所有评测明细中总交易次数最大的参数组合 （交易次列降序排列第一个参 数组合） 所有评测明细中胜率(%)最大的参数组合 （胜率(%)列降序排列第一个参数 组合） 净利润最大化 所有评测明细中净利润(元)最大的参数组合（净利润列降序排列第一个参 数组合） 年化收益率最 大化 所有评测明细中年化收益率(%)最大的参数组合 （年化收益率(%)列降序排 列第一个参数组合）深圳市财富趋势科技有限责任公司第 37 页 共 37 页平均净利润最 大化所有评测明细中 净利润/总交易次数 最大的那组结果
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