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机构投资者基于black-litterman模型的资产配置研究
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基于FamaFrench三因素模型下的高维协方差矩阵估计法在中国股票投资组合中的实证的研究.pdf47页
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厦『]大学学位论文著作权使用声明I愀剃 本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办
法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交
学位论文 包括纸质版和电子版 ，允许学位论文进入厦门大学图书
馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国
博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和
摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 本学位论文属于： 1．经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
月 日解密，解密后适用上述授权。 2．不保密，适用上述授权。 请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文
应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密
委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认
为公开学位论文，均适用上述授权。 声明人 签名 ：奢磊捶 叫v年r月码日 中文摘要 股票投资组合策略长期以来一直是人们非常关注的话题，无论是理论界还是
实践中，人们都对如何在众多股票中选择一个在既定风险下能给他们带来最高回
个震惊学术界的均值方差资产组合模型。这个模型在理论上确实是一个巨大的成
功，Markowitz还因此获得了诺贝尔经济学奖。 但是在实践中越来越多的人反应，用Markowitz这个模型选择的投资组合表
现有时不尽如人意，极有可能会产生很大的误差。背后的原因可能是多方面的，
但其中不可忽视的是，投资组合表现与能否准确刻画资产组合里面各资产的关联
程度，尤其是能否有效地估计他们的协方差矩阵息息相关。当资产的个数较大时，
所对应的协方差
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