华夏上证50ETF联接基金“持剑起舞”
　　首只期权上市触发相关标的投资机遇。统计显示，自上证50ETF期权2月9日上市以来，截至2月13日，(,)ETF实现5连阳，累计上涨5.24%，目前该基金正在各大银行及发售，主要投资华夏上证50ETF,期权时代“持剑起舞”。　　业内人士表示，期权具有双向交易、日内回转交易等特点，为许多投资策略带来了便利。华夏上证50ETF是我国首只期权唯一标的，期权的上市将对其产生积极、正面的影响。当前上证50指数仍处于估值低位，上涨空间可期。配置华夏上证50ETF联接基金，投资者有机会分享到上证50ETF期权的红利。甘p
（责任编辑：HN666）
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上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知
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　　各市场参与人：　　经中国证监会批准，上海证券交易所(以下简称“本所”)决定于日上市交易上证期权合约品种(以下简称“上证50期权”)。现将有关事项通知如下：　　一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自日起，本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。　　上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”，基金管理人为管理有限公司。　　二、上证50ETF期权的基本条款如下：　　(一)合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。　　(二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。　　(三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。　　(四)行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格(最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时，取价格较高者为基准行权价格)，以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。　　“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。　　(五)行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元(含)为0.1元，5元至10元(含)为0.25元，10元至20元(含)为0.5元，20元至50元(含)为1元，50元至100元(含)为2.5元，100元以上为5元。　　(六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从起按顺序对挂牌合约进行编排。　　(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。　　(八)合约简称。合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推).　　(九)其他条款。上证50ETF期权的其他条款见附件1.　　三、持仓限额管理。上证50ETF期权上市初期，期权经营机构、投资者的持仓限额暂定如下：　　(一)单个投资者(含个人投资者、机构投资者以及期权经营机构自营业务，下同)的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，单日买入开仓限额为100张。　　(二)单个期权经营机构经纪业务的总持仓限额为500万张。　　(三)做市商持仓限额如下表所示：做市资金规模(元)权利仓持仓限额(张)总持仓限额(张)单日买入开仓限额(张)≥10亿10万20万50万≥5亿，且&10亿8万16万40万≥2亿，且&5亿5万10万25万&2亿2万4万10万　　(四)个人投资者持有的权利仓对应的总成交金额限额，由期权经营机构根据本所业务规则的规定予以确定。　　本所可以根据上证50ETF期权市场情况，调整各项持仓限额标准，并向市场公布。　　四、上证50ETF期权上市初期，单个投资者只能使用一个衍生品合约账户(以下简称“合约账户”)进行交易。　　五、期货公司为客户开立合约账户前，应当先为其开立证券账户，该证券账户只能进行与本所上市交易的期权合约的备兑开仓以及行权相关的证券交易，不得买卖合约标的以外的其他证券。期货公司应当采取有效措施对此进行前端控制。　　六、上证50ETF期权切换上线涉及的技术准备要求见附件2.　　七、请各期权经营机构及其他市场参与人认真做好上证50ETF期权上市交易的各项准备工作，严格遵守业务规则，有效控制风险，确保产品平稳推出和安全运行。　　特此通知。　　附件：1。上证50ETF期权合约基本条款　　2.上证50ETF期权切换上线技术准备要求　　上海证券交易所　　二○一五年二月三日　　附件1　　上证50ETF期权合约基本条款合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50ETF”)合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格5个(1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约)行权价格间距3元或以下为0.05元，3元至5元(含)为0.1元，5元至10元(含)为0.25元，10元至20元(含)为0.5元，20元至50元(含)为1元，50元至100元(含)为2.5元，100元以上为5元行权方式到期日行权(欧式)交割方式实物交割(业务规则另有规定的除外)到期日到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)行权日同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30 交收日行权日次一交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时间)下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时间)委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%，min [(2×合约标的前收盘价-行权价格)，合约标的前收盘价]×10%}认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%，min [(2×行权价格-合约标的前收盘价)，合约标的前收盘价]×10%}认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%熔断机制连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段开仓最低标准认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价)] ×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，行权价格] ×合约单位维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，行权价格]×合约单位　　附件2　　上证50ETF期权切换上线技术准备要求　　一、市场端软件　　请各交易参与人遵照上海证券交易所(以下简称“本所”)网站交易技术支持专区《上海证券交易所市场端软件使用和登录规范说明V0.2》的要求做好相应技术准备工作。上证50ETF期权涉及的市场端软件简要描述如下：数据类型相关软件接入网络主要内容报单类EzStep(2014版)双向地面、宽带双向卫星交易、非交易类申报、响应和成交等行情类EzSR(2014版)高速地面网、宽带广播、双向地面期权行情文件、公共数据表实时行情等私有文件类EzTrans(2014Update3)双向地面、宽带双向卫星成交过户文件、期权持仓余额对账文件、期权市场参与者数据报送文件等公共文件类EzSR(2014版)宽带广播期权基础信息、期权收盘价格文件等BiTrans双向地面　　各交易参与人务必确保生产环境中部署使用正确的软件版本，并于日下班前在本所会员专区填写《上交所期权市场端软件生产环境部署情况反馈表》，在2月5日接入本所83/88环境完成连通性验证。　　二、期权行情　　上线初期，期权行情发送频率为每秒2幅。后续如有调整，将另行通知。　　三、市场参与者数据报送　　为便于交易参与人提前做好数据文件报送准备工作，各交易参与人应从2月4日起的每个交易日下午15:30-16:30期间报送期权市场参与者数据文件cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt(xxxxx为日终数据报备PBU，YYYYMMDD为下一个交易日)，日终数据报备PBU应事先通过本所会员专区填报。　　四、期权生产环境通信服务器接入策略　　期权生产环境服务器IP地址如下：物理位置IP地址180.2.76.1、180.2.77.1、180.2.78.1、180.2.79.1180.2.206.1、180.2.207.1、180.2.208.1、180.2.209.1　　期权上线前，交易参与人进行申报的EzStep接入CS IP地址不再进行调整。　　五、全真模拟交易环境和全天候测试环境安排　　为保障上证50ETF期权业务顺利上线，期权全真环境和全天候环境将于2月9-13日停止对外服务，恢复安排另行通知。
(责任编辑：DF062)
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投资蓝筹股 选华夏上证50ETF
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值得一提的是，当天上证50指数上涨4.84%，在主要市场指数中排名第一。看好蓝筹股的投资者，不妨购买华夏上证50ETF。
原标题：投资蓝筹股 选华夏上证50ETF法制晚报讯（记者 王磊）12月2日，股王者归来，两市“沪强深弱”分化明显。具体来看，当天上证综指涨2.33%，深证成指涨0.87%，而前期强势的创业板指数则逆市跌1.59%。值得一提的是，当天上证50指数上涨4.84%，在主要市场指数中排名第一。看好蓝筹股的投资者，不妨购买华夏上证50ETF。上证50指数　成分股以蓝筹股为主华夏上证50ETF跟踪的标的指数为上证50指数，由上海证券市场规模大、流动性好、最具代表性的50只股票组成。上证50指数自日起正式发布，综合反映上海证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况，其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。上证50指数成分股全部被包含于沪深300、上证180、MSCI中国A股指数以及沪港通成分股。该基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成分股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。目前，暂停4个月的新股发行重新开闸，被认为是股市从前期暴跌中恢复正常的一个信号。因IPO暂停而一度沉寂的打新基金也再次集结，成为年末市场一支活跃的“生力军”。由于IPO打新按市值配置，打新基金以及众多打新的投资者都需要配置一定比例的股票，蓝筹股波动小相对安全，成为打新资金的首选。此外，蓝筹股今年涨幅相对较小，处于价值“洼地”，也受到了投资者的青睐。投资蓝筹板块不妨购买ETF基金目前，无论是国内还是国外比较，上证50的估值都很有吸引力。从国内看，Wind数据显示，截至12月2日，上证50平均市盈率只有10.5倍，远低于A股全市场21.2倍的平均市盈率。同期，上证综指的平均市盈率为15.6倍，深证成指为33.8倍，中证500指数和创业板指数的平均市盈率分别为51.6倍和66.3倍。从海外看，道琼斯工业指数和标普500指数平均市盈率分别为18.5倍和 22.2倍，都高于上证50。因此，看好蓝筹板块的投资者，不妨购买华夏上证50ETF等ETF基金。借助ETF工具投资于一篮子优质蓝筹股，已成为越来越多投资者的共同选择，原因在于ETF产品透明的投资方式、相对低廉的费用、上好的流动性和高效的投资效率，以及一、二级市场之间的套利机制等。
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